商业周期中的季节性会发生变化吗? 利用月度工业生产数据进行的调查
作者
摘要
建议引用
从出版商下载全文
此项目的其他版本:
安东尼奥·马塔斯·米尔(Antonio&Osborn Matas-Mir)、丹尼斯·R(Denise R.),2004年。 " 商业周期中的季节性变化吗? 利用月度工业生产数据进行的调查 ," 《欧洲经济评论》 爱思唯尔,第48(6)卷,第1309-1332页,12月。
A Matas-Mir&D R Osborn,2001年。 " 商业周期中的季节性会发生变化吗? 利用月度工业生产数据进行的调查 ," 经济学讨论论文系列 0110,经济学,曼彻斯特大学。 D R Osborn&A Matas-Mir,2001年。 " 商业周期中的季节性会发生变化吗? 利用月度工业生产数据进行的调查 ," 增长和商业周期研究中心系列讨论文件 09,曼彻斯特大学经济学。
IDEAS上列出的参考文献
迪博尔德、弗朗西斯·X和陈,西莉亚,1996年。 " 用内生断点测试结构稳定性分析程序和自举程序的大小比较 ," 计量经济学杂志 爱思唯尔,第70卷(1),第221-241页,1月。 西莉亚·陈和弗朗西斯·X·迪堡,1993年。 " 用内生断点测试结构稳定性:分析程序和自举程序的规模比较 ," 工作文件 费城联邦储备银行93-11。
Hansen,Bruce E,1996年。 " 零假设下不确定干扰参数的推断 ," 计量经济学 《计量经济学协会》,第64卷(2),第413-430页,3月。 Hansen,B.E.,1991年。 " 零假设下不确定干扰参数时的推断 ," RCER工作文件 296,罗切斯特大学经济研究中心。 Tom Doan,“未注明日期”。 " TAR:RATS估计阈值自回归的程序,阈值效应测试 ," 统计软件组件 RTS00209,波士顿学院经济系。 Tom Doan,“未注明日期”。 " 复制Hansen阈值估计和测试结果的RATS程序 ," 统计软件组件 RTZ00091,波士顿学院经济系。
玛丽安·巴克斯特和罗伯特·G·金,1999年。 " 衡量商业周期:经济时间序列的近似带通滤波器 ," 经济学与统计学综述 麻省理工学院出版社,第81卷(4),第575-593页,11月。 玛丽安·巴克斯特和罗伯特·G·金,1995年。 " 测量经济时间序列的业务周期近似带通滤波器 ," NBER工作文件 5022,国家经济研究局。 Tom Doan,“未注明日期”。 " BKFILTER:使用Baxter-King方法实现带通滤波器的RATS程序 ," 统计软件组件 RTS00026,波士顿学院经济系。
Cecchetti,Stephen G.和Kashyap,Anil K,1996年。 " 国际循环 ," 《欧洲经济评论》 爱思唯尔,第40卷(2),第331-360页,2月。 Canova,Fabio和Ghysels,Eric,1994年。 " 季节模式的变化:它们是周期性的吗? ," 经济动力学与控制杂志 爱思唯尔,第18卷(6),第1143-1171页,11月。 Canova,F.和Ghysels,E.,1992年。 " 季节模式的变化:它们是周期性的吗 ," Cahiers de recherche餐厅 9216,CIREQ经济定量研究中心。 Canova,F.和Ghysels,E.,1992年。 " 季节模式的变化:它们是周期性的吗 ," Cahiers de recherche餐厅 9216,蒙特利尔大学经济科学系。
西蒙·波特,1995年。 " 美国国民生产总值的非线性分析 ," 应用计量经济学杂志 ,John Wiley&Sons,Ltd.,第10卷(2),第109-125页,4月-6月。 西蒙·波特,1993年。 " 美国国民生产总值的非线性分析 ," 加州大学洛杉矶分校经济学工作文件 693,加州大学洛杉矶分校经济系。
塞切蒂(Cecchetti)、史蒂芬·G和卡西亚普(Stephen G&Kashyap)、阿尼尔·K和威尔科克斯(Anil K&Wilcox)、大卫·W(David W),1997年。 " 生产和库存中季节和商业周期之间的相互作用 ," 美国经济评论 ,美国经济协会,第87卷(5),第884-892页,12月。 Stephen G.Cecchetti和Anil K.Kashyap以及David W.Wilcox,1997年。 " 生产和库存中季节和商业周期之间的相互作用 ," 工作文件系列,宏观经济问题 WP-97-06,芝加哥联邦储备银行。
Robert E&Levy Carpenter,Daniel,1998年。 " 季节周期、商业周期与库存投资与产出的协同 ," 货币、信贷与银行杂志 ,布莱克威尔出版社,第30卷(3),第331-346页,8月。 Dick van Dijk 1、Birgit Strikholm和Timo Teräsvirta,2003年。 " 制度和技术变革以及商业周期波动对季度工业生产序列季节模式的影响 ," 计量经济学杂志 皇家经济学会,第6卷(1),第79-98页,6月。 van Dijk,Dick&Strikholm,Birgit&Teräsvirta,Timo,2001年。 " 制度和技术变革以及商业周期波动对季度工业生产序列季节模式的影响 ," SSE/EFI经济和金融工作文件系列 0429,斯德哥尔摩经济学院,2004年6月1日修订。 van Dijk,D.J.C.和Strikholm,B.&Terasvirta,T.,2001年。 " 制度和技术变革以及商业周期波动对季度工业生产序列季节模式的影响 ," 计量经济研究所研究论文 EI 2001-12,鹿特丹伊拉斯谟大学,伊拉斯谟经济学院(ESE),计量经济研究所。
Krane,Spencer&Wascher,William,1999年。 " 美国就业季节性的周期敏感性 ," 货币经济学杂志 Elsevier,第44卷(3),第523-553页,12月。 Spencer D.Krane和William L.Wascher,1995年。 " 美国就业季节性的周期敏感性 ," 财经讨论系列 95-43,联邦储备系统理事会(美国)。 S.Krane&W.Wascher,1999年。 " 美国就业季节性的周期敏感性 ," 国际清算银行工作文件 67,国际清算银行。
埃里克·盖泽尔(Eric Ghysels),1994年。 " 论经济周期的周期结构 ," 商业与经济统计杂志 ,美国统计协会,第12卷(3),第289-298页,7月。 埃里克·盖泽尔(Eric Ghysels),1992年。 " 论经济周期的周期结构 ," 考尔斯基金会讨论文件 1028,耶鲁大学考尔斯经济研究基金会。
杰弗里·米隆(Jeffrey A.Miron),1996年。 " 季节周期经济学 ," 麻省理工学院出版社 , 麻省理工学院出版社, 第1版,第1卷,编号0262133237,12月。 Joseph Beaulieu,J.和Miron,Jeffrey A.,1993年。 " 美国总数据中的季节单位根 ," 计量经济学杂志 爱思唯尔,第55卷(1-2),第305-328页。 J.Joseph Beaulieu和Jeffrey A.Miron,1992年。 " 美国总数据中的季节单位根 ," NBER技术工作文件 0126,国家经济研究局。
Miron,Jeffrey A和Beaulieu,J Joseph,1996年。 " 宏观经济学家从季节周期研究中了解到了什么? ," 经济学与统计学综述 麻省理工学院出版社,第78卷(1),第54-66页,2月。 Jeffrey A.Miron和J.Joseph Beaulieu,1995年。 " 宏观经济学家从季节周期研究中了解到了什么? ," NBER工作文件 5258,国家经济研究局。
埃里克·盖泽尔(Eric Ghysels)和丹尼斯·奥斯本(Denise R.Osborn),2001年。 " 季节性时间序列的计量分析 ," 剑桥图书 , 剑桥大学出版社,编号9780521565882。 埃里克·盖泽尔(Eric Ghysels)和丹尼斯·奥斯本(Denise R.Osborn),2001年。 " 季节性时间序列的计量分析 ," 剑桥图书 , 剑桥大学出版社,编号978052156260711月。
Denise R.Osborn和Heravi,Saeed&Birchenhall,C.R.,1999年。 " 季节单位根和两位数欧洲工业生产预测 ," 国际预测杂志 爱思唯尔,第15卷(1),第27-47页,2月。 霍尔,阿拉斯泰尔R,1994年。 " 基于预测试数据模型选择的时间序列单位根测试 ," 商业与经济统计杂志 ,美国统计协会,第12卷(4),第461-470页,10月。 Van Dijk,Dick&Franses,Philip Hans&Lucas,Andre,1999年。 " 存在异常值时平滑过渡非线性的测试 ," 商业与经济统计杂志 ,美国统计协会,第17卷(2),第217-235页,4月。 van Dijk,D.J.C.和Franses,Ph.H.B.F.和Lucas,A.,1996年。 " 存在异常值时平滑过渡非线性的测试 ," 计量经济研究所研究论文 EI 9622-/A,鹿特丹伊拉斯谟大学,伊拉斯姆斯经济学院(ESE),计量经济研究所。
引文
暹粒·扬·库普曼和李开明,2009年。 " 未观测组件模型中趋势和周期相互作用的季节性 ," 英国皇家统计学会杂志C辑 英国皇家统计学会,第58卷(4),第427-448页,9月。 Siem Jan Koopman和Kai Ming Lee,0000。 " 未观测成分模型中趋势和周期相互作用的季节性 ," 廷伯根研究所讨论文件 08-028/4,廷伯根研究所。
Denise R.Osborn和Marianne Sensier,2009年。 " 英国通货膨胀:持续性、季节性与货币政策 ," 苏格兰政治经济学杂志 苏格兰经济学会,第56卷(1),第24-44页,2月。 Denise Osborn和Marianne Sensier,2007年。 " 英国通货膨胀:持续性、季节性与货币政策 ," 经济学讨论论文系列 0716,曼彻斯特大学经济学。
Irma Hindrayanto&Jan Jacobs&Denise Osborn,2014年。 " 论趋势周期与季节的相互作用 ," DNB工作文件 417,荷兰中央银行,研究部。 Menelik Geremew&François Gourio,2018年。 " 美国就业的季节性和商业周期 ," 经济观点 芝加哥联邦储备银行,第3期,第1-28页。 安东尼奥·马塔斯·迈尔(Antonio Matas-Mir)、丹尼斯·奥斯本(Denise R.Osborn)和马尔科·伦巴第(Marco J.Lombardi),2008年。 " 季节调整对经济周期制度性质的影响 ," 应用计量经济学杂志 ,John Wiley&Sons,Ltd.,第23卷(2),第257-278页。 Antonio Matas Mir和Denise R.Osborn和Marco Lombardi,2005年。 " 季节性调整对经济周期制度性质的影响 ," 计量经济学工作文件档案 wp2005_15,Universita’degli Studi di Firenze,Dipartitemto di Statistica,Informatica,Applicazioni“G.Parenti”。
D R Osborn&A Matas-Mir,2003年。 " 欧洲工业生产中季节/商业周期相互作用的程度 ," 增长和商业周期研究中心系列讨论文件 38,曼彻斯特大学经济学。 Pami Dua和Lokendra Kumawat,2005年。 " 印度宏观经济时间序列的季节性建模与预测 ," 工作文件 136,德里经济学院发展经济中心。 Pami Dua和Lokendra Kumawat,2010年。 " 印度宏观经济时间序列的季节性建模与预测 ," 工作文件 id:3005,电子社会科学。
Casey B.Mulligan,2010年。 " 经济衰退期间劳动力供应重要吗? 来自季节周期的证据 ," NBER工作文件 16357,国家经济研究局。 Marcus Scheiblecker,2004年。 " 奥地利经济中的工作日效应 ," 奥地利经济季刊 ,WIFO,第9卷(1),第14-23页,2月。 暹粒-扬·库普曼(Siem Jan Koopman)、马吕斯·奥姆斯(Marius Ooms)和伊尔马·欣德拉扬托(Irma Hindrayanto),2009年。 " 季节时间序列中的周期性未观测周期及其在美国失业中的应用 ," 牛津经济统计公报 牛津大学经济系,第71卷(5),683-713页,10月。 暹粒-扬·库普曼(Siem Jan Koopman)、马吕斯·奥姆斯(Marius Ooms)和伊尔马·欣德拉扬托(Irma Hindrayanto),2006年。 " 季节时间序列中的周期性未观测周期及其在美国失业中的应用 ," 廷伯根研究所讨论文件 06-101/4,廷伯根研究所。
D R Osborn&M Sensier,2004年。 " 模拟英国通货膨胀:持续性、季节性和货币政策 ," 增长和商业周期研究中心系列讨论文件 46,曼彻斯特大学经济学。 Casey B.Mulligan,2011年。 " 经济衰退期间劳动力供应重要吗? 来自季节周期的证据 ," 工作文件 243,芝加哥大学布斯商学院,乔治·J·斯蒂格勒经济与国家研究中心。 Pami Dua和Lokendra Kumawat,2007年。 " 印度工业生产季节动态建模——TV-STAR模型的扩展 ," 工作文件 162,德里经济学院发展经济中心。 Pedro M.D.C.B.Gouveia和Denise R.Osborn以及Paulo M.M.Rodrigues,2008年。 " 比较工业生产的季节性预测 ," 增长和商业周期研究中心系列讨论文件 102,曼彻斯特大学经济学。 Hindrayanto,Irma&Koopman,Siem Jan&Ooms,Marius,2010年。 " 非平稳周期时间序列模型的精确最大似然估计 ," 计算统计与数据分析 爱思唯尔,第54卷(11),第2641-2654页,11月。
最相关的项目
Franses,Philip Hans&Dijk,Dick van&Opschoor,Anne,2014年。 " 商业和经济预测的时间序列模型 ," 剑桥图书 , 剑桥大学出版社,编号9780521520911,11月。 Franses,Philip Hans&Dijk,Dick van&Opschoor,Anne,2014年。 " 商业和经济预测的时间序列模型 ," 剑桥图书 , 剑桥大学出版社,编号9780521817707,11月。
Dick van Dijk 1、Birgit Strikholm和Timo Teräsvirta,2003年。 " 制度和技术变革以及商业周期波动对季度工业生产序列季节模式的影响 ," 计量经济学杂志 皇家经济学会,第6卷(1),第79-98页,6月。 van Dijk,D.J.C.和Strikholm,B.&Terasvirta,T.,2001年。 " 制度和技术变革以及商业周期波动对季度工业生产序列季节模式的影响 ," 计量经济研究所研究论文 EI 2001-12,鹿特丹伊拉斯谟大学,伊拉斯谟经济学院(ESE),计量经济研究所。 van Dijk,Dick&Strikholm,Birgit&Teräsvirta,Timo,2001年。 " 制度和技术变革以及商业周期波动对季度工业生产序列季节模式的影响 ," SSE/EFI经济和金融工作文件系列 0429,斯德哥尔摩经济学院,2004年6月1日修订。
暹粒-扬·库普曼(Siem Jan Koopman)、马吕斯·奥姆斯(Marius Ooms)和伊尔马·欣德拉扬托(Irma Hindrayanto),2009年。 " 季节时间序列中的周期性未观测周期及其在美国失业中的应用 ," 牛津经济统计公报 牛津大学经济系,第71卷(5),683-713页,10月。 暹粒-扬·库普曼(Siem Jan Koopman)、马吕斯·奥姆斯(Marius Ooms)和伊尔马·欣德拉扬托(Irma Hindrayanto),2006年。 " 季节时间序列中的周期性未观测周期及其在美国失业中的应用 ," 廷伯根研究所讨论文件 06-101/4,廷伯根研究所。
D R Osborn&A Matas-Mir,2003年。 " 欧洲工业生产中季节/商业周期相互作用的程度 ," 增长和商业周期研究中心系列讨论文件 38,曼彻斯特大学经济学。 Franses,Philip Hans和van Dijk,Dick,2005年。 " 季度工业生产季节性和非线性的各种模型的预测性能 ," 国际预测杂志 爱思唯尔,第21卷(1),第87-102页。 Franses,Ph.H.B.F.和van Dijk,D.J.C.,2001年。 " 季度工业生产季节性和非线性的各种模型的预测性能 ," 计量经济研究所研究论文 EI 2001-14,鹿特丹伊拉斯谟大学,伊拉斯谟经济学院(ESE),计量经济研究所。
Ahdi Ajmi和Adnen Ben Nasr以及Mohamed Boutahar,2008年。 " 美国通货膨胀率的季节非线性长记忆模型 ," 计算经济学 ,施普林格; 计算经济学学会,第31卷(3),第243-254页,4月。 Pami Dua和Lokendra Kumawat,2005年。 " 印度宏观经济时间序列的季节性建模与预测 ," 工作文件 136,德里经济学院发展经济中心。 Pami Dua和Lokendra Kumawat,2010年。 " 印度宏观经济时间序列的季节性建模与预测 ," 工作文件 id:3005,电子社会科学。
A Matas-Mir&D R Osborn,2003年。 " 季节调整和商业周期阶段的检测 ," 经济学讨论论文系列 0304,曼彻斯特大学经济学。 马塔斯·米尔(Matas Mir)、安东尼奥·奥斯本(Antonio&Osborn)、丹尼斯·R(Denise R),2004年。 " 季节调整和商业周期阶段检测 ," 工作文件系列 357,欧洲中央银行。 A Matas-Mir&D R Osborn,2003年。 " 季节调整和商业周期阶段的检测 ," 增长和商业周期研究中心系列讨论文件 26,曼彻斯特大学经济学。
Svend Hylleberg,2006年。 " 季节性调整 ," 经济学工作论文 2006年4月,奥胡斯大学经济与商业经济学系。 安东尼奥·马塔斯·迈尔(Antonio Matas-Mir)、丹尼斯·奥斯本(Denise R.Osborn)和马尔科·伦巴第(Marco J.Lombardi),2008年。 " 季节调整对经济周期制度性质的影响 ," 应用计量经济学杂志 ,John Wiley&Sons,Ltd.,第23卷(2),第257-278页。 Antonio Matas Mir和Denise R.Osborn和Marco Lombardi,2005年。 " 季节性调整对经济周期制度性质的影响 ," 计量经济学工作文件档案 wp2005_15,Universita’degli Studi di Firenze,Dipartitemto di Statistica,Informatica,Applicazioni“G.Parenti”。
Norman R.Swanson和Richard Urbach,2015年。 " 使用具有非平稳性和季节性特征的简单模型进行预测和模拟 ," 国际经济与金融评论 爱思唯尔,第40卷(C),第312-323页。 Norman Swanson和Richard Urbach,2013年。 " 利用具有非平稳性和季节性特征的简单模型进行预测和模拟 ," 部门工作文件 2013年23月,罗格斯大学经济系。
Ko Munakata&Takeshi Shinohara&Shigenori Shiratsuka&Nao Sudo&Tsutomu Watanabe,2023年。 " 价格变化的季节性来源:季节性在菜单成本中的作用 ," Keio-IES讨论论文系列 2023-016,庆应义塾大学经济研究所。 Ko Munakata&Takeshi Shinohara&Shigenori Shiratsuka&Nao Sudo&Tsutomu Watanabe,2023年。 " 价格变化的季节性来源:季节性在菜单成本中的作用 ," IMES讨论论文系列 23-E-07,日本银行货币与经济研究所。
B.Candelon和A.Dupuy&L.Gil-Alana,2009年。 " 美国职业失业率的性质:滞后还是结构性? ," 应用经济学 《泰勒和弗朗西斯杂志》,第41卷(19),第2483-2493页。 Candelon、Bertrand和Dupuy、Arnaud和Gil-Alana、Luis A.,2008年。 " 美国职业失业率的性质:滞后还是结构性? ," IZA讨论文件 3571,劳动经济学研究所(IZA)。
Lütkepohl,Helmut&Kr÷tzig,Markus(编辑),2004年。 " 应用时间序列计量经济学 ," 剑桥图书 , 剑桥大学出版社,编号978052154787111月。 Artur Silva Lopes,2006年。 " Dickey-Fuller测试中的决定性季节性:我们应该关心吗? ," 实证经济学 ,施普林格,第31卷(1),第165-182页,三月。 阿图尔·达·席尔瓦·洛佩斯(Artur Da Silva Lopes),2004年。 " Dickey-Fuller测试中的决定性季节性:我们应该关心吗? ," 2004年皇家经济学会年会 75,皇家经济学会。 Artur C.B.da Silva Lopes,2004年。 " Dickey-Fuller测试中的决定性季节性:我们应该关心吗? ," 计量经济学 2007年4月4日,德国慕尼黑大学图书馆,2004年3月18日修订。
Christiano,Lawrence J.和Todd,Richard M.,2002年。 " 商业周期分析中对季节性的传统处理:它会造成扭曲吗? ," 货币经济学杂志 爱思唯尔,第49卷(2),第335-364页,3月。 劳伦斯·J·克里斯蒂安诺和理查德·M·托德,2000年。 " 商业周期分析中季节性的传统处理:它会造成扭曲吗? ," NBER技术工作文件 0266,国家经济研究局。
Diebold,Francis X&Rudebusch,Glenn D,1996年。 " 衡量商业周期:现代视角 ," 经济学与统计学综述 麻省理工学院出版社,第78卷(1),第67-77页,2月。 Diebold&Rudebusch,“未注明日期”。 " 衡量商业周期:现代视角 ," 主页 _061,宾夕法尼亚大学。 Francis X.Diebold和Glenn D.Rudebusch,1994年。 " 衡量商业周期:现代视角 ," NBER工作文件 4643,美国国家经济研究局。
Dueker,Michael J.&Sola,Martin&Spagnolo,Fabio,2007年。 " 同期门限自回归模型:估计、测试和预测 ," 计量经济学杂志 Elsevier,第141(2)卷,第517-547页,12月。 迈克尔·杜克(Michael J.Dueker)、马丁·索拉(Martin Sola)和法比奥·斯帕格诺洛(Fabio Spagnolo),2006年。 " 同期门限自回归模型:估计、检验和预测 ," 工作文件 2003-024,圣路易斯联邦储备银行。 迈克尔·杜克(Michael Dueker)、马丁·索拉(Martin Sola)和法比奥·斯帕格诺洛(Fabio Spagnolo),2007年。 " 同时阈值自回归模型:估计、测试和预测 ," 讨论文件 5_2 007,意大利那不勒斯“帕台诺普”大学经济研究系(D.E.S.)。 迈克尔·杜克(Michael Dueker)、马丁·索拉(Martin Sola)和法比奥·斯帕格诺洛(Fabio Spagnolo),2006年。 " 同时阈值自回归模型:估计、测试和预测 ," 经济系工作文件 2006年4月,托尔库阿托·迪特拉大学。
Ahmad Yamin和Donayre Luiggi,2016年。 " 阈值自回归过程中的异常值和持续性 ," 非线性动力学与计量经济学研究 De Gruyter,第20卷(1),第37-56页,2月。 盖泽尔,埃里克,1994年。 " L'analyseéconométrique et la saisonnalité ," L'ActualitéEconomique公司 《加拿大科学经济协会》,第70卷(1),第43-62页,火星。