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预测欧洲银行的困境

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上市的：
  • 贝茨，弗兰克
  • 奥地利，西尔维乌
  • 佩尔顿，图马斯A。
  • 彼得·萨林

摘要

本文利用银行和国家级数据开发了一个预警模型，用于预测导致欧洲银行陷入困境的脆弱性。由于银行彻底破产在欧洲很少见，本文引入了一个新的数据集，用国家干预和陷入困境的合并来补充破产和违约。预警模型的信号不仅根据决策者对第一类和第二类错误的偏好进行校准，还考虑到每个金融机构的潜在系统相关性。本文的主要发现是，用宏观金融失衡和银行部门脆弱性指标补充银行特定脆弱性，可以提高模型性能，并对当前金融危机期间的银行困境做出有用的样本外预测。JEL分类：E44、E58、F01、F37、G01

建议引用

  • Betz，Frank和Oprica，Silviu和Peltonen，Tuomas A.和Sarlin，Peter，2013年。"预测欧洲银行的困境,"工作文件系列1597年，欧洲中央银行。
    • 手柄：RePEc:ecb:ecbwps:20131597
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