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决策者损失函数与预警系统评价

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上市的：
  • 彼得·萨林

摘要

本文介绍了一种新的损失函数和有用性度量，用于评估预警系统，该系统结合了决策者在发出虚假警报和错过危机之间的偏好，以及个人观察。新颖性源于三个增强：i）计算类的无条件概率，ii）计算模型捕获的可用有用性比例，以及iii）根据观测值对决策者的重要性加权观测值。建议的措施是无模型的，因此可以用于评估任何类型的预警系统发出的信号，例如逻辑和概率分析以及信号传递方法，并且对于任何类型的危机预警系统都具有灵活性，例如银行、债务和货币危机。对两个著名EWS的应用，以及对两个常用评估指标的比较，说明了新指标的三个关键含义：i）进一步强调了选择最终规范和阈值的客观标准的重要性，对于有用的模型，ii）需要更加关注稀有类，iii）正确分类最相关实体的观察结果的重要性。除了金融稳定监测之外，本文还为其他任务中预测模型的成本敏感评估打开了大门。JEL分类：E44、E58、F01、F37、G01

建议引用

  • Peter Sarlin，2013年。"决策者损失函数与预警系统评价,"工作文件系列1509年，欧洲中央银行。
    • 手柄：RePEc:ecb:ecbwps:20131509
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    IDEAS上列出的参考文献

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    关键词

    预警系统;误分类成本;

    JEL公司分类：

    • E44型-宏观经济学和货币经济学---货币和利率---金融市场和宏观经济
    • E58型-宏观经济学和货币经济学——货币政策、中央银行、货币和信贷供应——中央银行及其政策
    • 第01页-国际经济学——概述——全球展望
    • 37楼-国际经济学国际金融国际金融预测与模拟：模型与应用
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