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信息有助于从过去的观察中恢复结构性冲击吗？

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上市的：
  • 多梅尼科·吉安诺内
  • 卢克雷齐亚·莱奇林

摘要

本文提出了两个问题。首先，我们能否从经验上检测出从结构性VAR估计中恢复的冲击是否真的是结构性的。其次，通过考虑额外的信息，是否可以解决非基础性问题？第一个问题的答案是“是”，第二个问题的回答是“在某些条件下”。JEL分类：C32、C33、E00、E32、O3

建议引用

  • Giannone，Domenico&Reichlin，Lucrezia，2006年。"信息有助于从过去的观察中恢复结构性冲击吗？,"工作文件系列632，欧洲中央银行。
    • 手柄：RePEc:ecb:ecbwps:2006632
    注：93468
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    IDEAS上列出的参考文献

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    完整参考文献 （包括与IDEAS上的项目不匹配的项目）

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      • 马里奥·福尼（Mario Forni）、卢卡·甘贝蒂（Luca Gambetti）和卢卡·萨拉（Luca Sala），2011年。"商业周期无新闻,"工作文件383，博科尼大学IGIER（因诺琴佐·加斯帕里尼经济研究所）。
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      • 里皮（Lippi）、马可·福尼（Marco&Forni）、马里奥·萨拉（Mario&Sala）、卢卡·甘贝蒂（Luca&Gambetti）、卢卡（Luca），2013年。"噪音气泡,"CEPR讨论文件9532，C.E.P.R.讨论文件。
      • 马里奥·福尼（Mario Forni）、卢卡·甘贝蒂（Luca Gambetti）、马可·里皮（Marco Lippi）和卢卡·萨拉（Luca Sala），2014年。"噪音气泡,"经济研究中心096，摩德纳大学和雷吉奥E.，经济系“Marco Biagi”。
      • 马里奥·福尼（Mario Forni）、卢卡·甘贝蒂（Luca Gambetti）、马可·里皮（Marco Lippi）和卢卡·萨拉（Luca Sala），2014年。"噪音气泡,"工作文件532，博科尼大学IGIER（因诺琴佐·加斯帕里尼经济研究所）。
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    • C32号机组-数学与定量方法——多重或联立方程模型；多变量时间序列模型；动态分位数回归；动态治疗效果模型；扩散过程；状态空间模型
    • C33号机组-数学与定量方法——多重或联立方程模型；多变量面板数据模型；时空模型
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