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最优政策的指标变量

作者

上市的：
  • Lars E.O.Svensson。
  • 迈克尔·伍德福德

摘要

推导并解释了具有经济状况和前瞻性变量部分信息的模型中指标的最优权重，以实现自由裁量和承诺下的均衡。本文研究了一个具有部分可观察潜在产出和前瞻性指标的最优货币政策示例。对潜在产出最优估计的最佳响应显示出一定的等效性，而对产出不完美观测的最佳响应则取决于该观测中的噪声。JEL分类：E37、E47、E52、E58

建议引用

  • Lars E.O.Svensson和Michael Woodford，2000年。"最优政策的指标变量,"工作文件系列12，欧洲中央银行。
    • 手柄：RePEc:ecb:ecbwps:200012年
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    作为
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      • 奥比克·汗（Aubhik Khan）、罗伯特·G·金（Robert G.King）和亚历山大·沃尔曼（Alexander L.Wolman），2002年。"最优货币政策,"NBER工作文件9402，国家经济研究局。
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    1. Svensson，Lars E.O.和Woodford，Michael，2003年。"最优政策的指标变量,"货币经济学杂志,Elsevier，第50卷（3），第691-720页，4月。
    2. Lars E.O.Svensson和Michael Woodford，2004年。"通过通货膨胀预测目标实现最优政策,"NBER章节，英寸：通货膨胀目标的争论,国家经济研究局。
    3. Lars E.O.Svensson，2001年。"作为货币政策目标的价格稳定：定义和维护价格稳定,"Palgrave Macmillan图书，收录于：德意志联邦银行（ed.），货币传导过程，第2章，第60-111页，帕尔格雷夫·麦克米伦。
    4. Lars E.O.Svensson，2003年。"泰勒规则有什么错？通过目标规则在货币政策中运用判断,"经济文学杂志，美国经济协会，第41卷（2），第426-477页，6月。
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    18. Lars E.O.Svensson，2003年。"泰勒规则有什么错？通过目标规则在货币政策中运用判断,"经济文学杂志，美国经济协会，第41卷（2），第426-477页，6月。
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