作者
已列出:- 穆罕默德·菲赫里
- 阿卜杜勒哈迪·阿卡里夫
- 阿马尔·梅卢克
- 马克·哈林
摘要
提出了检测线性回归模型中系数随机性的局部渐近最优(在Hajek-Le Cam意义下)伪高斯和基于秩的方法。研究了这些程序的参数和半参数效率特性。它们的渐近相对效率(相对于伪高斯过程)在重尾和倾斜密度下是巨大的,强调了适当选择分数的重要性。仿真结果表明,基于数据驱动分数的一类基于等级的程序具有良好的有限样本性能。
建议引文
Mohamed Fihri&Abdelhadi Akharif&Amal Mellouk&Marc Hallin,2017年。”随机回归系数的参数和半参数有效检测,"ECARES工作文件ECARES 2017-14,ULB——布鲁塞尔自由大学。手柄:RePEc:eca:wppaper:2013/249915
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