用单位根替代检验平稳性的零假设:我们有多确定经济时间序列有单位根?
作者
摘要
建议引用
从出版商下载全文
此项目的其他版本:
Kwiatkowski,Denis&Phillips,Peter C.B.&Schmidt,Peter&Shin,Yongcheol,1992年。 " 针对单位根的替代性检验平稳性的零假设:我们如何确定经济时间序列有单位根? ," 计量经济学杂志 爱思唯尔,第54卷(1-3),第159-178页。
Tom Doan,“未注明日期”。 " KPSS:执行KPSS(Kwiatowski、Phillips、Schmidt和Shin)平稳性测试的RATS程序 ," 统计软件组件 RTS00100,波士顿学院经济系。 Kwiatkowski,D.&Phillips,P.C.B.&Schmidt,P.,1990年。 " 用单位根替代检验平稳性的零假设:我们有多确定经济时间序列有单位根? ," 论文 8905年,密歇根州立大学——计量经济学和经济理论。
IDEAS上列出的参考文献
Peter C.B.Phillips和Peter Schmidt,1989年。 " 存在确定性趋势时单位根的测试 ," 考尔斯基金会讨论文件 933,耶鲁大学考尔斯经济研究基金会。 Schmidt,P.&Phillips,P.C.B.,1990年。 " 存在确定性趋势时单位根的测试 ," 论文 8904,密歇根州——计量经济学和经济理论。
Park,Joon Y.&Phillips,Peter C.B.,1989年。 " 集成过程回归中的统计推断:第2部分 ," 计量经济学理论 剑桥大学出版社,第5卷(1),第95-131页,4月。 Peter C.B.Phillips和Joon Y.Park,1986年。 " 集成过程回归中的统计推断:第2部分 ," 考尔斯基金会讨论文件 819R,耶鲁大学考尔斯经济研究基金会,1987年2月修订。
菲利普斯,PC B,1987年。 " 单位根时间序列回归 ," 计量经济学 《计量经济学协会》,第55卷(2),第277-301页,3月。 菲利普斯出版社,1986年。 " 时间序列回归中单位根的测试 ," Cahiers de recherche餐厅 8633,蒙特利尔大学经济科学系。 Peter C.B.Phillips和Pierre Perron,1986年。 " 时间序列回归中单位根的测试 ," 考尔斯基金会讨论文件 795R,耶鲁大学考尔斯经济学研究基金会,1987年9月修订。 Tom Doan,“未注明日期”。 " PPUNIT:RATS执行Phillips-Peron单位根测试的程序 ," 统计软件组件 RTS00160,波士顿学院经济系。
皮埃尔·佩伦(Pierre Perron),1988年。 " 宏观经济时间序列中的趋势和随机游走:新方法的进一步证据 ," 经济动力学与控制杂志 爱思唯尔,第12卷(2-3),第297-332页。 佩伦,P.,1986年。 " 宏观经济时间序列的趋势和随机游走:新方法的进一步证据 ," Cahiers de recherche餐厅 8650,蒙特利尔大学经济科学系。
DeJong,David N等人,1992年。 " 时间序列中的整合与趋势平稳性 ," 计量经济学 《计量经济学协会》,第60卷(2),第423-433页,3月。 Busetti,Fabio&Harvey,Andrew,2008年。 " 趋势测试 ," 计量经济学理论 剑桥大学出版社,第24卷(1),第72-87页,2月。 Fabio Busetti和Andrew Harvey,2007年。 " 趋势测试 ," Temi di discussione(经济工作文件) 614,意大利银行,经济研究和国际关系区。
菲利普斯,PC B,1991年。 " 批评批评者:随机趋势的客观贝叶斯分析 ," 应用计量经济学杂志 ,John Wiley&Sons,Ltd.,第6卷(4),第333-364页,10月至12月。。 Peter C.B.Phillips,1990年。 " 批评批评者:随机趋势的客观贝叶斯分析 ," 考尔斯基金会讨论文件 950,耶鲁大学考尔斯经济研究基金会。
Rudebusch,Glenn D,1992年。 " 宏观经济时间序列中的趋势和随机游动:一个重新审视 ," 国际经济评论 宾夕法尼亚大学经济系和大阪大学社会经济研究所协会,第33卷(3),第661-680页,8月。 Glenn D.Rudebusch,1990年。 " 宏观经济时间序列中的趋势和随机游走:重新审视 ," 工作文件系列/经济活动科 105,联邦储备系统理事会(美国)。 Glenn D.Rudebusch,1990年。 " 宏观经济时间序列中的趋势和随机游走:重新审视 ," 财经讨论系列 139,联邦储备系统理事会(美国)。
Newey,Whitney&West,Kenneth,2014年。 " 一个简单的正半定异方差自相关一致协方差矩阵 ," 应用计量经济学 《俄罗斯国家经济和公共管理总统学院》,第33卷(1),第125-132页。 Newey,Whitney K&West,Kenneth D,1987年。 " 一个简单的正半定异方差自相关一致协方差矩阵 ," 计量经济学 《计量经济学协会》,第55卷(3),第703-708页,5月。
Whitney K.Newey和Kenneth D.West,1986年。 " 一个简单的正半定异方差自相关一致协方差矩阵 ," NBER技术工作文件 0055,国家经济研究局。
Peter C.B.Phillips和Victor Solo,1989年。 " 线性过程的渐近性 ," 考尔斯基金会讨论文件 932,耶鲁大学考尔斯经济研究基金会。 Nelson,Charles R.和Plosser,Charles I.,1982年。 " 宏观经济时间序列中的趋势和随机游走:一些证据和启示 ," 货币经济学杂志 爱思唯尔,第10卷(2),第139-162页。 田中,Katsuto,1990年。 " 移动平均单位根的测试 ," 计量经济学理论 剑桥大学出版社,第6卷(4),第433-444页,12月。 安德鲁斯,唐纳德·W·K,1991年。 " 异方差和自相关一致协方差矩阵估计 ," 计量经济学 《计量经济学协会》,第59卷(3),第817-858页,5月。 唐纳德·安德鲁斯(Donald W.K.Andrews),1988年。 " 异方差和自相关一致协方差矩阵估计 ," 考尔斯基金会讨论文件 877,耶鲁大学考尔斯经济研究基金会。 唐纳德·安德鲁斯(Donald W.K.Andrews),1988年。 " 异方差和自相关一致协方差矩阵估计 ," 考尔斯基金会讨论文件 877R,耶鲁大学考尔斯经济学研究基金会,1989年7月修订。
Park,Joon Y.&Phillips,Peter C.B.,1988年。 " 集成过程回归中的统计推断:第1部分 ," 计量经济学理论 剑桥大学出版社,第4卷(3),第468-497页,12月。 Peter C.B.Phillips和Joon Y.Park,1986年。 " 集成过程回归中的统计推断:第1部分 ," 考尔斯基金会讨论文件 811R,耶鲁大学考尔斯经济研究基金会,1987年8月修订。
田中,Katsuto,1983年。 " 检验回归系数恒常性的拉格朗日乘子统计量的非正态性 ," 计量经济学 《计量经济学协会》,第51卷(5),第1577-1582页,9月。 菲利普斯,PC B,1987年。 " 单位根时间序列回归 ," 计量经济学 《计量经济学协会》,第55卷(2),第277-301页,3月。 Peter C.B.Phillips,1985年。 " 单位根时间序列回归 ," 考尔斯基金会讨论文件 740R,耶鲁大学考尔斯经济研究基金会,1986年2月修订。
Peter C.B.Phillips,1988年。 " 协整时间序列的谱回归 ," 考尔斯基金会讨论文件 872,耶鲁大学考尔斯经济研究基金会。
最相关的项目
John Y.Campbell和Pierre Perron,1991年。 " 陷阱与机遇:宏观经济学家应该了解单位根 ," NBER章节 ,单位: NBER《宏观经济学年鉴》1991年第6卷 ,第141-220页, 美国国家经济研究局。 John Y.Campbell和Pierre Perron,1991年。 " 陷阱与机遇:宏观经济学家应该了解单位根 ," NBER技术工作文件 0100,国家经济研究局。 约翰·坎贝尔和皮埃尔·佩伦,1991年。 " 陷阱与机遇:宏观经济学家应该了解单位根 ," 学术文章 3374863,哈佛大学经济系。 Campbell,J.Y.&Perron,P.,1991年。 " 陷阱与机遇:宏观经济学应该了解单位根 ," 论文 360,普林斯顿大学经济学系-计量经济学研究项目。
Robert A.Amano和Simon van Norden,1995年。 " 单位根检验与举证责任 ," 计量经济学 9502005,德国慕尼黑大学图书馆。 范燕琴和根赛,拉马赞,2010年。 " 用小波进行单位根测试 ," 计量经济学理论 剑桥大学出版社,第26卷(5),第1305-1331页,10月。 Gencay,Ramazan&Fan,Yanqin,2007年。 " 用小波进行单位根检验 ," MPRA纸 9832,德国慕尼黑大学图书馆。
埃里克·齐沃特(Eric Zivot)和彼得·菲利普斯(Peter C.B.Phillips),1991年。 " 经济时间序列趋势判定的贝叶斯分析 ," 考尔斯基金会讨论文件 1002,耶鲁大学考尔斯经济研究基金会。 查尔斯·恩格尔,2000年。 " 长期购买力平价可能根本不成立 ," 国际经济学杂志 爱思唯尔,第51卷(2),第243-273页,8月。 恩格尔,C.,1996年。 " 长期PPP可能终究无法维持 ," 工作文件 96-05,华盛顿大学经济系。 查尔斯·恩格尔,1998年。 " 长期PPP可能终究无法维持 ," 华盛顿大学经济学讨论论文 0050,华盛顿大学经济系。 查尔斯·恩格尔,1998年。 " 长期PPP可能终究无法维持 ," 工作文件 0050,华盛顿大学经济系。 恩格尔,C.,1996年。 " 长期PPP可能终究无法维持 ," 华盛顿大学经济学讨论论文 96-05,华盛顿大学经济系。 查尔斯·恩格尔,1996年。 " 长期PPP可能终究无法维持 ," NBER工作文件 5646,国家经济研究局。
Ye Cai和Mototsugu Shintani,2005年。 " 单位根的长程方差比检验 ," 范德比尔特大学经济系工作文件 0506,范德比尔特大学经济系。 Choi,In和Chul Ahn,Byung,1998年。 " 测试多个时间序列的平稳性零点 ," 计量经济学杂志 爱思唯尔,第88卷(1),第41-77页,11月。 Ahn&Byung Chul,1994年。 " 在存在多个时间序列的结构断裂的情况下测试平稳性的零点 ," 计量经济学 9411001,德国慕尼黑大学图书馆,1994年11月8日修订。 Bailey,Natalia&Giraitis,Liudas,2016年。 " 无参数单位根检验的谱方法 ," 计算统计与数据分析 爱思唯尔,第100卷(C),第4-16页。 Natalia Bailey和Liudas Giraitis,2015年。 " 无参数单位根检验的谱方法 ," 工作文件 746,伦敦玛丽女王大学经济与金融学院。 Natalia Bailey和Liudas Giraitis,2015年。 " 无参数单位根检验的谱方法 ," 工作文件 746,伦敦玛丽女王大学经济与金融学院。
彼得·菲利普斯和肖志杰,1998年。 " 单位根测试入门 ," 经济调查杂志 Wiley Blackwell,第12卷(5),第423-470页,12月。 彼得·菲利普斯(Peter C.B.Phillips)和肖志杰(Zhijie Xiao),1998年。 " 单位根测试入门 ," 考尔斯基金会讨论文件 1189年,耶鲁大学考尔斯经济研究基金会。
Vicente Esteve,2004年。 " 波兰财政生产率del trabajo en la economia española:un análisis de series temporales ," 经济分析修订版——经济分析回顾 ,阿尔伯托·赫尔塔多大学/经济与商业学院,第19卷(1),第3-29页,6月。 Vicente Esteve,“未注明日期”。 " 西班牙经济中的财政和生产力:时间序列的不确定性 ," 西班牙经济研究 FEDEA第156页。
马西赫、鲁米和马西赫,阿布M.M.,1996年。 " 用于估计需求函数中长期和短期弹性的Stock-Watson动态OLS(DOLS)和误差修正建模方法:来自应用程序的新证据和方法学含义 ," 能源经济学 爱思唯尔,第18卷(4),第315-334页,10月。 Norman J.Morin和John M.Roberts,1999年。 " 滞后对美国失业率重要吗? ," 财经讨论系列 1999-56年,联邦储备系统理事会(美国)。 Arai,Yoichi,2016年。 " 用I(1)过程检验回归的线性 ," 一桥经济杂志 一桥大学,第57卷(1),第111-138页,6月。 荒井洋一,2004年。 " 用I(1)过程检验回归的线性 ," CIRJE F系列 CIRJE-F-303,东京大学经济学院CIRJE。 Yoichi Arai,2015年。 " 用I(1)过程检验回归的线性 ," GRIPS讨论文件 15-11,国家政策研究生院。 荒井裕一,2004年。 " 用I(1)过程检验回归的线性 ," CARF F系列 CARF-F-014,东京大学经济学院金融高级研究中心。
伊利亚斯·莱科斯,2003年。 " 即期和远期利率结构的横截面限制和面板单位根检验 ," 商业财务与会计杂志 Wiley Blackwell,第30卷(5‐6),第799-828页,6月。 Marcet,Albert&Jarociánski,Marek,2010年。 " 小样本、先验观测值和初始条件下的自回归 ," 工作文件系列 1263年,欧洲中央银行。 Marek Jarocinski和Albert Marcet,2011年。 " 小样本、观测值先验和初始条件下的自回归 ," CEP讨论文件 dp1061,伦敦政治经济学院经济绩效中心。 Jarocinski,Marek&Marcet,Albert,2011年。 " 小样本、先验观测值和初始条件下的自回归 ," 伦敦政治经济学院经济学研究在线文档 伦敦政治经济学院图书馆,伦敦政治经济科学学院,121711。
马西赫、鲁米和马西赫,阿布M.M.,2000年。 " 日本进口需求长期弹性的再评估 ," 政策建模杂志 爱思唯尔,第22卷(5),第625-639页,9月。 Christian J.Murray和Charles R.Nelson,2000年。 " 美国国内生产总值的不确定趋势 ," 货币经济学杂志 爱思唯尔,第46卷(1),第79-95页,8月。 查尔斯·纳尔逊和克里斯蒂安·默里,1997年。 " 美国GDP的不确定性趋势 ," 计算经济学 9702001,德国慕尼黑大学图书馆。 Chris Murray和Charles Nelson,1998年。 " 美国GDP的不确定性趋势 ," 华盛顿大学经济学讨论论文 0074,华盛顿大学经济学系。 Nelson,C-R&Murray,C-J,1997年。 " 美国GDP的不确定性趋势 ," 华盛顿大学经济学讨论论文 97-05,华盛顿大学经济系。 Chris Murray和Charles Nelson,1998年。 " 美国GDP的不确定性趋势 ," 工作文件 0074,华盛顿大学经济系。 Nelson,C-R&Murray,C-J,1997年。 " 美国GDP的不确定性趋势 ," 工作文件 97-05,华盛顿大学经济系。
Ozgen Sayginsoy,2004年。 " 经济收敛假设的强相关和序列相关稳健检验 ," 讨论文件 04-07,纽约州立大学奥尔巴尼分校经济系。 杨敏贤,1998。 " 无正态信息下协整矩阵的系统估计 ," 计量经济学杂志 爱思唯尔,第85卷(2),第317-337页,8月。