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异方差和自相关一致协方差矩阵估计

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摘要

本文研究了存在异方差和未知形式自相关时协方差矩阵的估计。目前针对这种情况设计的可用估计量取决于滞后截断参数和加权方案的选择。然而，对于固定样本量的滞后截断参数的选择、与数据相关的自动滞后截断参数或称重方案的选择，没有可用的结果。因此，可用的估值器并不完全可操作，估值器的相对优点未知。

建议引用

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    • 手柄：RePEc:cwl:cwldpp:877r
    注：CFP 780。
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    IDEAS上列出的参考文献

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    最相关的项目

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