IDEAS主页打印自https://ideas.repec.org/p/cwl/cwldpp/847r.html
  我的参考书目  保存此纸张

协整残差检验的渐近性质

作者

摘要

本文提出了一种基于残差的协整检验的渐近理论。这些测试涉及的程序旨在检测经济时间序列水平之间(协整)回归残差中单位根的存在。注意Engle-Granger(1987)推荐的增广Dickey-Fuller(ADF)检验以及Phillips(1987)最近提出的Z(a)和Z(t)单位根检验。还引入了两个新的检验,其中一个检验对协整回归的归一化不变量。所有这些检验都被证明是渐近相似的,并且用标准布朗运动给出了它们的极限分布的简单表示。ADF和Z(t)检验是渐近等价的。还对试验的功率特性进行了研究。分析表明,如果构造得当,所有检验都是一致的,但ADF和Z(t)检验在协整下的发散率低于其他检验。这表明,至少在大样本中,Z(a)测试应具有更好的功率特性。

建议引用

  • Peter C.B.Phillips和Sam Ouliaris,1987年。"协整残差检验的渐近性质,"考尔斯基金会讨论文件847R,耶鲁大学考尔斯经济研究基金会,1988年7月修订。
  • 手柄:RePEc:cwl:cwldpp:847r公司
    注:CFP 746。
    作为

    从出版商下载全文

    文件URL: https://cowles.yale.edu/sites/default/files/files/pub/d08/d0847-r.pdf
    下载限制:
    ---><---

    此项目的其他版本:

    更正

    本网站上的所有材料均由各自的出版商和作者提供。你可以帮助纠正错误和遗漏。请求更正时,请提及此项目的句柄:RePEc:cwl:cwldpp:847r公司。请参阅一般信息关于如何更正RePEc中的材料。

    如果您编写了此项目,但尚未在RePEc注册,我们鼓励您这样做在这里。这允许将您的个人资料链接到此项目。它还允许您接受我们不确定的该项目的潜在引用。

    我们没有这个项目的参考书目。您可以使用这个表格.

    如果你知道引用这一条的缺失条目,你可以通过以与上述相同的方式为每个引用条目添加相关引用来帮助我们创建这些链接。如果您是此项目的注册作者,您可能还需要检查您的RePEc作者服务个人资料,因为可能有一些引文等待确认。

    有关本项目的技术问题,或更正作者、标题、摘要、书目或下载信息,请联系:Brittany Ladd(以下电子邮件可用)。供应商的一般联系方式:https://edirc.repec.org/data/cowleus.html.

    请注意,更正可能需要几周时间才能筛选出来各种RePEc服务。

    思想是一个经济学研究论文服务。RePEc使用各出版商提供的书目数据。