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时间序列回归中单位根的测试

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本文提出了一些新的测试方法，用于检测非常一般的时间序列模型中是否存在单位根。我们的方法对于冗余参数来说是非参数的，因此允许使用非常广泛的弱相关且可能是异构分布的数据。这些测试适用于具有拟合漂移和时间趋势的模型，以便它们可以用于区分单位根非平稳性和确定性趋势的平稳性。在单位根为零和局部替代序列下，得到了统计量的极限分布。后一种非中心分布理论为测试提供了局部渐近幂函数，并有助于与Dickey和Fuller提出的替代程序进行比较。报告了一些模拟，为有限样本中新测试的性能提供了证据。

建议引用

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    • 手柄：RePEc:cwl:cwldpp:795r
    注：CFP 706。
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    IDEAS上列出的参考文献

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