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具有可能非光滑残差的半参数条件矩模型的有效估计

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摘要

研究了内生变量未知参数分量（θ）和未知函数（h）中残差可能非光滑的条件矩模型的半参数有效估计。我们证明：（1）考虑到非紧函数参数空间，惩罚筛最小距离（PSMD）估计量（theta，hhat）可以同时达到theta的root-n渐近正态性和hhat的非参数最优收敛速度；（2） 一个简单的加权bootstrap程序一致地估计了PSMDθ的极限分布；（3） Ai和Chen（2003）的半参数效率界公式对于具有非光滑残差的条件模型仍然有效，并且最优加权PSMD估计达到了该界；（4） 中心、轮廓最优加权PSMD准则是渐近的二次分布。我们使用部分线性分位数工具变量（IV）回归、蒙特卡罗研究和形状不变分位数IV恩格尔曲线的经验估计来说明我们的理论。

建议引用

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    IDEAS上列出的参考文献

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    1. 陈晓红，2007。"半非参数模型的大样本筛估计,"计量经济学手册，摘自：J.J.Heckman&E.E.Leamer（编辑），计量经济学手册，第1版，第6卷，第76章，爱思唯尔。
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      • 维克多·切尔诺朱科夫（Victor Chernozhukov）、胡安·卡洛斯·埃斯卡尼亚诺（Juan Carlos Escanciano）、一村秀彦（Hidehiko Ichimura）和惠特尼·纽伊（Whitney K.Newey），2016年。"局部鲁棒半参数估计,"CeMMAP工作文件CWP31/16，财政研究所微观数据方法与实践中心。
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    关键词

    惩罚筛最小距离;非光滑广义残差;非线性非参数内生性;加权引导;半参数效率;置信区间;部分线性分位数IV回归;形状不变分位数IV Engel曲线;
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    • 第14项-数学和定量方法——计量经济和统计方法与方法：一般——半参数和非参数方法：一般
    • C22型-数学与定量方法——单方程模型；单变量时间序列模型；动态分位数回归；动态治疗效果模型；扩散过程

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