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风险条件值的渐近检验

作者

上市的：
  • 佩特尔·维克斯

摘要

条件价值-风险（相当于连续概率分布情况下的预期短缺、尾值-风险和尾条件期望）是精算学、银行和金融领域越来越流行的风险度量方法，可以说是目前广泛使用的价值-风险（Value-at-Risk）的更合适替代品。在我的论文中，我提出了一个简短的文献调查，并提出了对CVaR位置的统计检验，执业精算师可以应用该检验来检验基于CVaR的资本水平是否与观测数据一致。最后，我总结了数值实验和一些有待进一步研究的问题。

建议引用

  • 佩特·Vékás，2015年。"条件值风险的渐近检验,"Corvinus经济学工作文件（CEWP）2015/19年，布达佩斯科尔维纳斯大学。
    • 手柄：RePEc:cvh:coecwp:2015/19
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    引文

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    作为


    引用人：

    1. 阿米塔·夏尔马（Amita Sharma）、塞巴斯蒂安·乌茨（Sebastian Utz）和阿帕娜·梅赫拉（Aparna Mehra），2017年。"Omega-CVaR投资组合优化及其最坏情况分析,"OR谱：管理中的定量方法，施普林格；Gesellschaft für Operations Research e.V.，第39卷（2），第505-539页，3月。

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    关键词

    风险度量;有条件的价值与风险;假设检验;精算学;
    所有这些关键字。

    JEL公司分类：

    • C01-数学和定量方法--一般--计量经济学

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