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结构突变下自回归模型预测的小样本特性

作者

上市的：
  • 佩萨兰，M.哈希姆
  • 艾伦·蒂默曼

摘要

本文建立了一个理论框架，用于分析结构突变下一般自回归模型预测的小样本性质。导出了一步预报平均预报误差的有条件和无条件的有限样本结果，并给出了不同类型破裂规范的数值结果。已经确定，只要过程的无条件平均值保持不变，即使在自回归系数和/或误差方差出现中断的情况下，预测误差也是无条件无偏的。蒙特卡洛模拟和七国集团国家的一系列宏观经济时间序列证明了理论分析的见解。结果用于从有中断的自回归模型进行预测时，对估计窗口的选择提出实际建议。

建议引用

  • Pesaran，M.Hashem和Timmermann，Allan，2004年。"结构突变下自回归模型预测的小样本特性,"CEPR讨论文件4401，C.E.P.R.讨论文件。
    • 手柄：RePEc:cpr:ceprdp:4401
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