作者
摘要
本文与配套论文Forni、Hallin、Lippi和Reichlin(1999)一起,介绍了一种新的模型——广义动态因子模型,用于对金融和宏观经济数据集进行实证分析,这些数据集具有大量的横截面和随时间变化的观察结果。该模型概括了张伯伦(1983)和张伯伦和罗斯柴尔德(1983)的静态近似因子模型,允许在单个过程内和跨单个过程进行串行关联,以及萨金特和西姆斯(1977)和盖克(1977)的动态因子模型,并允许非正交特殊项。虽然伴生论文的重点是识别和估计,但这里我们根据可观测谱密度矩阵给出了广义动态因子模型的完整特征,从而为模型的实证实现奠定了坚实的基础。此外,还得到了作为动态主成分线性组合极限的公共因子。因此,本文调和了两个看似无关的统计结构。
建议引用
里皮,马尔科和福尼,马里奥,2000年。"广义动态因子模型:表示理论,"CEPR讨论文件2509,C.E.P.R.讨论文件。手柄:RePEc:cpr:ceprdp:2509
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