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汇集实时油价预测是否有收益？

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上市的：
  • 卢茨·基里安
  • 克里斯蒂安·鲍迈斯特
  • Thomas K·李

摘要

答案取决于目标。将五个领先的预测模型以相等的权重组合在一起的方法主导了选择一个模型并将其用于两年内的所有范围的策略。然而，当允许预测组合在预测范围内变化时，可以获得更准确的预测。虽然后一种方法并不总是比按时间范围选择最准确的单一预测模型更准确，但随着时间的推移，其准确性可以显示得更稳定。实时集合预测的MSPE比无变化预测低3%至29%，其定向精度高达73%。我们的结果对其他石油价格指标来说是稳健的，适用于月度和季度预测。我们举例说明了如何使用预测池，以与美国能源信息管理局发布短期油价预测时采用的格式一致的格式，实时预测石油的实际价格和名义价格，并在关键历史事件中对这些预测进行了比较。

建议引用

  • Kilian，Lutz&Baumeister，Christiane&Lee，Thomas K，2014年。"汇集实时油价预测是否有收益？,"CEPR讨论文件10075，C.E.P.R.讨论文件。
    • 手柄：RePEc:cpr:ceprdp:10075
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    完整参考文献 （包括与IDEAS上的项目不匹配的项目）

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    20. Degianakis，Stavros&Filis，George，2017年。"预测油价,"MPRA纸77531，德国慕尼黑大学图书馆。

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    预测组合;预测池;石油价格;实时数据;炼油厂收购成本;Wti公司;
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    • 第53页-数学和定量方法——计量经济建模——预测和预测模型；模拟方法
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