马尔可夫切换GARCH模型的理论与推导

从出版商下载全文

此项目的其他版本：

IDEAS上列出的参考文献

1. Christian Francq和Michel Roussignol以及Jean‐Michel Zakoian，2001年。"隐马尔可夫链驱动的条件异方差,"时间序列分析杂志Wiley Blackwell，第22卷（2），第197-220页，3月。
   • Christian Francq和Michel Roussignol以及Jean-Michel Zakoian，1998年。"隐马尔可夫链驱动的条件异方差,"工作文件98-45，经济和统计研究中心。
   • Francq，Christian&Roussignol，Michel&Zakoian，Jean-Michel，1998年。"隐马尔可夫链驱动的条件异方差,"SFB 373讨论文件1998,86，柏林洪堡大学，跨学科研究项目373：经济过程的量化和模拟。
2. Francq，Christian&Zakoían，Jean-Michel，2002年。"对杨敏贤（Minxian Yang）论文的评论：“具有Markov-Switching系数的向量自回归过程的一些性质”,"计量经济学理论剑桥大学出版社，第18卷（3），第815-818页，6月。
3. 斯蒂芬·格雷（Stephen F.Gray），1996年。"将利率的条件分布建模为一个制度转换过程,"金融经济学杂志爱思唯尔，第42卷（1），第27-62页，9月。
   • Tom Doan，“未注明日期”。"RATS计划复制格雷1996年的政权转换GARCH文件,"统计软件组件RTZ00080，波士顿学院经济系。
4. Dhiman Das&B.Hark Yoo，2004年。"马尔可夫切换GARCH模型的贝叶斯MCMC算法,"计量经济学会2004北美夏季会议179，经济计量学会。
   • Dhiman Das和B.Hark Yoo，2004年。"马尔可夫切换GARCH模型的贝叶斯MCMC算法,"计量经济学会2004年远东会议451，计量经济学协会。
5. Jan Henneke&Svetlozar Rachev&Frank Fabozzi&Metodi Nikolov，2011年。"基于MCMC的马尔可夫切换ARMA-GARCH模型估计,"应用经济学《泰勒与弗朗西斯杂志》，第43卷（3），第259-271页。
6. 迈克尔·杜克（Michael J Dueker），1997年。"GARCH过程中的马尔可夫切换与股票市场波动性的均值恢复,"商业与经济统计杂志，美国统计协会，第15卷（1），第26-34页，1月。
   • 迈克尔·杜克（Michael J.Dueker），1995年。"GARCH过程中的马尔可夫转换与股市波动的均值回复,"工作文件1994-015年，圣路易斯联邦储备银行。
7. Dhiman Das，2004年。"马尔可夫切换GARCH模型的贝叶斯算法,"2004年经济与金融计算30，计算经济学学会。
8. Abramson，Ari&Cohen，以色列，2007年。"关于Markov-Switching Garch过程的平稳性,"计量经济学理论剑桥大学出版社，第23卷（3），第485-500页，6月。
9. 马库斯·哈斯，2004年。"Markov-Switching GARCH模型的一种新方法,"金融计量经济学杂志牛津大学出版社，第2卷（4），第493-530页。
10. 尼古拉斯·波伦（Nicolas P.B.Bollen）和格雷（Gray）、斯蒂芬·福·沃利（Stephen F.&Whaley）、罗伯特·E（Robert E.），2000年。"汇率制度转换：来自货币期权价格的证据,"计量经济学杂志爱思唯尔，第94卷（1-2），第239-276页。
11. James D.Hamilton和Raul Susmel，1994年。"自回归条件异方差与制度变迁,"计量经济学杂志爱思唯尔，第64卷（1-2），第307-333页。
    • Tom Doan，“未注明日期”。"估计Hamilton-Susmel Markov Switching ARCH模型的RATS程序,"统计软件组件RTZ00083，波士顿学院经济系。
12. 杨敏贤，2000。"具有Markov-Switching系数的向量自回归过程的一些性质,"计量经济学理论剑桥大学出版社，第16卷（1），第23-43页，2月。

最相关的项目

1. Szabolcs Blazsek和Anna Downarowicz，2008年。"对冲基金收益的制度转换模型,"教员工作文件2008年12月，纳瓦拉大学经济与工商管理学院。
2. Heidari，Hassan&Refah-Kahriz，Arash&Hashemi Berenjabadi，Nayyer，2018年。"德黑兰证券交易所宏观经济变量与股票收益波动的动态关系：多元MS-ARMA-GARCH方法,"应用经济学理论季刊大不里士大学经济、管理和商业学院，第5卷（2），第223-250页，8月。
3. Billio，Monica&Casarin，Roberto&Osuntuyi，Anthony，2016年。"马尔可夫切换GARCH模型的有效吉布斯抽样,"计算统计与数据分析爱思唯尔，第100卷（C），第37-57页。
   • 莫妮卡·比利奥（Monica Billio）、罗伯托·卡萨林（Roberto Casarin）和安东尼·奥斯图伊（Anthony Osuntuyi），2012年。"马尔可夫切换GARCH模型的有效吉布斯抽样,"工作文件2012:35，威尼斯大学“Ca’Foscari”经济系。
4. Szabolcs Blazsek和Anna Downarowicz，2013年。"预测对冲基金波动性：一种马尔可夫制度转换方法,"《欧洲金融杂志》《泰勒与弗朗西斯杂志》，第19卷（4），第243-275页，4月。
5. Luc，BAUWENS&Arie，PREMINGER&Jeroen，ROMBOUTS，2006年。"政权转换GARCH模型,"讨论文件（经济-经济科学部门）2006年6月，卢万天主教大学经济科学研究院。
   • Luc Bauwens和Arie Preminger以及Jeroen V.K.Rombouts，2006年。"体制转换GARCH模型,"Cahiers de recherche餐厅06-08，HEC Montréal，经济应用研究所。
   • 吕克·鲍文斯（Luc BAUWENS）、普雷明格（PREMINGER）、阿里·隆布斯（Arie&ROMBOUTS）、杰伦（Jeroen），2006年。"体制转换GARCH模型,"LIDAM讨论文件核心2006年11月，卢万天主教大学运营研究和计量经济中心（CORE）。
6. Haas Markus，2010年。"偏正态混合与Markov-Switching GARCH过程,"非线性动力学与计量经济学研究De Gruyter，第14卷（4），第1-56页，9月。
7. 张匡良，2011。"双变量制度转换ARCH框架下的最优价值风险对冲策略,"应用经济学《泰勒与弗朗西斯杂志》，第43卷（21），第2627-2640页。
8. Augustyniak，Maciej，2014年。"Markov-switching GARCH模型的最大似然估计,"计算统计与数据分析爱思唯尔，第76卷（C），第61-75页。
9. Bildirici，Melike&Ersin，Øzgür，2012年。"经济学中的非线性波动模型：平稳过渡和神经网络增强的GARCH、APGARCH，FIGARCH和FIAPGARCH模型,"MPRA纸40330，德国慕尼黑大学图书馆，2012年5月修订。
10. Gelman，Sergey&Wilfling，Bernd，2009年。"收购报价期间目标股票的Markov转换,"实证金融杂志Elsevier，第16卷（5），第745-758页，12月。
11. 阿塔瑞玛·阿雷拉诺（Ataurima Arellano）、米格尔（Miguel）和罗德里格斯（Rodríguez）、加布里埃尔（Gabriel），2020年。"使用Markov-switching GARCH模型对高收入和新兴股票及外汇市场收益波动性进行实证建模,"北美经济与金融杂志《爱思唯尔》，第52卷（C）。
12. IDEAS上未列出repec:bgu:wpaper:0605
13. 瓦尔特·克莱默和阿扎莫，波杜因·塔梅兹，2007年。"GARCH（1,1）模型中的结构变化和估计持续性,"经济学快报爱思唯尔，第97（1）卷，第17-23页，10月。
    • Walter Krämer和Baudouin Tameze Azamo教授，“未注明日期”。"GARCH（1,1）模型中的结构变化和估计持续性,"工作文件5，多特蒙德理工大学商业和社会统计部，2006年5月修订。
14. 莫妮卡·比利奥和马达莱娜·卡维奇奥利（Maddalena Cavicchioli），2013年。"波动率的马尔可夫转换模型：过滤、近似和对偶,"工作文件2013:24，威尼斯大学“Ca’Foscari”经济系。
15. King，Daniel&Botha，Ferdi，2015年。"模拟选定非洲市场的股票收益波动动态,"经济建模爱思唯尔，第45卷（C），第50-73页。
    • Daniel King和Ferdi Botha，2014年。"模拟选定非洲市场的股票收益波动动态,"工作文件410，《南部非洲经济研究》。
16. Carol Alexander和Emese Lazar，2009年。"建模制度特定股票价格波动,"牛津经济统计公报，牛津大学经济系，第71卷（6），第761-797页，12月。
17. 阿扎莫、波杜因·塔梅泽和克雷默，沃尔特，2006年。"GARCH（1,1）模型中的结构变化和长记忆,"技术报告2006年3月3日，多特蒙德科技大学，Sonderforschungsbereich 475:Komplexitätsreduktion in multivariaten Datenstrukturen。
18. 袁春明，2011。"汇率预测：带平滑的多状态Markov-switching模型,"国际经济与金融评论爱思唯尔，第20卷（2），第342-362页，4月。
    • 袁春明，2008。"汇率预测：带平滑的多状态Markov-Switching模型,"UMBC经济部工作文件09-115，UMBC经济系，2009年11月1日修订。
19. Levy，Moshe&Kaplanski，Guy，2015年。"双政体世界中的投资组合选择,"欧洲运筹学杂志爱思唯尔，第242（2）卷，第514-524页。
20. Andrew Ang和Allan Timmermann，2012年。"制度变迁与金融市场,"金融经济学年鉴《年度评论》，第4卷（1），第313-337页，10月。
    • Andrew Ang和Allan Timmermann，2011年。"制度变迁与金融市场,"NBER工作文件17182，国家经济研究局。
    • Timmermann，Allan&Ang，Andrew，2011年。"制度变迁与金融市场,"CEPR讨论文件8480，C.E.P.R.讨论文件。
21. David Ardia，2009年。"具有Student-t创新的Markov开关门限非对称GARCH模型的Bayes估计,"计量经济学杂志皇家经济学会，第12卷（1），第105-126页，3月。
    • David Ardia，2007年。"具有学生t创新的Markov-Switching门限非对称GARCH模型的Bayes估计,"DQE工作文件6，瑞士弗莱堡大学数量经济学系，2008年7月8日修订。

有关此项目的更多信息

关键词

JEL公司分类：

• C11号机组-数学和定量方法——计量经济和统计方法与方法：概述——贝叶斯分析：概述
• C22型-数学与定量方法——单方程模型；单变量时间序列模型；动态分位数回归；动态治疗效果模型；扩散过程
• 第52页-数学和定量方法——计量经济建模——模型评估、验证和选择

统计

更正

本网站上的所有材料均由各自的出版商和作者提供。您可以帮助纠正错误和遗漏。请求更正时，请提及此项目的句柄：RePEc:cor:louvco:2007055。请参阅一般信息关于如何更正RePEc中的材料。

如果您编写了此项目，但尚未在RePEc注册，我们鼓励您这样做在这里。这允许将您的个人资料链接到此项目。它还允许您接受我们不确定的该项目的潜在引用。

如果CitEc公司识别了书目参考，但没有将RePEc中的项目链接到它，您可以帮助这个表格.

如果你知道引用这一条的缺失条目，你可以通过以与上述相同的方式为每个引用条目添加相关引用来帮助我们创建这些链接。如果您是此项目的注册作者，您可能还需要检查您的RePEc作者服务个人资料，因为可能有一些引文等待确认。

有关本项目的技术问题，或更正其作者、标题、摘要、书目或下载信息，请联系：Alain GILLIS（以下电子邮件可用）。供应商的一般联系方式：https://edirc.repec.org/data/corebe.html.

请注意，更正可能需要几周时间才能筛选出来各种RePEc服务。