基于切换机制半非参数分布的电力现货价格建模
作者
摘要
建议引用
从出版商下载全文
IDEAS上列出的参考文献
Jondeau,Eric&Rockinger,Michael,2001年。 " 克氏密度 ," 经济动力学与控制杂志 爱思唯尔,第25卷(10),第1457-1483页,10月。 Trino Manuelñíguez和Javier Perote,2012年。 " 用正Edgeworth和Gram-Charlier展开预测重尾密度 ," 牛津经济统计公报 牛津大学经济系,第74卷(4),第600-627页,8月。 Huisman,R.和Huurman,C.,2003年。 " 电价中的肥尾 ," ERIM管理报告系列研究 ERS-2003-059-F&A,伊拉兹马斯管理研究所(ERIM),ERIM是伊拉兹姆斯大学鹿特丹管理学院和鹿特丹伊拉兹谟大学经济学院(ESE)的联合研究机构。 Knaut,Andreas&Paschmann,Martin,2017年。 " 限制参与商品市场的价格波动 ," EWI工作文件 2017年2月,科恩大学能源研究所(EWI)。 阿尔瓦罗·卡特亚和马塞洛·菲格罗亚,2005年。 " 电力市场定价:一个具有季节性的均值回复跳跃扩散模型 ," 应用数学金融 《泰勒与弗朗西斯杂志》,第12卷(4),第313-335页。 阿尔瓦罗·卡特亚和马塞洛·古斯塔沃·菲格罗亚,2005年。 " 电力市场定价:一个具有季节性的均值回复跳跃扩散模型 ," 经济和金融领域的伯克贝克工作文件 0507,伯克贝克,经济、数学和统计系。 阿尔瓦罗·卡特亚(Alvaro Cartea)和马塞洛(Marcelo_Gustavo Figueroa),2005年。 " 电力市场定价:一个具有季节性的均值回归跳跃扩散模型 ," 财务 0501011,德国慕尼黑大学图书馆,2005年9月12日修订。
Mount,Timothy D.&Ning,Yumei&Cai,Xiaobin,2006年。 " 基于时变参数的电力市场电价尖峰预测 ," 能源经济学 爱思唯尔,第28卷(1),第62-80页,1月。 Sioshansi,Fereidoon P.,2006年。 " 电力市场改革:迄今为止,经验教会了我们什么? ," 公用事业政策 爱思唯尔,第14卷(2),第63-75页,6月。 Fanone,Enzo&Gamba,Andrea&Prokopczuk,Marcel,2013年。 " 负日电价案例 ," 能源经济学 爱思唯尔,第35卷(C),第22-34页。 克里斯托弗·鲍姆(Christopher F.Baum)和泽里利(Zerilli)、保拉(Paola)和陈(Chen),李渊(Liyuan),2021年。 " 能源和股票市场的随机波动、跳跃和杠杆:来自高频数据的证据 ," 能源经济学 《爱思唯尔》,第93卷(C)。 Christopher F Baum、Paola Zerilli和Liyuan Chen,2018年。 " 能源和股票市场的随机波动、跳跃和杠杆:来自高频数据的证据 ," 波士顿学院经济学工作论文 952,波士顿学院经济系,2019年5月29日修订。
拉斐尔·沃伦,2008年。 " 亚洲式电力期权和期货隐含的市场风险价格 ," 能源经济学 爱思唯尔,第30卷(3),第1098-1115页,5月。 Cortés,Lina M.&Mora-Valencia,Andrés&Perote,Javier,2017年。 " 用半非参数密度测量企业规模分布 ," 物理学A:统计力学及其应用 爱思唯尔,第485(C)卷,第35-47页。 Lina Cortés&Andrés Mora-Valencia&Javier Perote,2017年。 " 用半非参数密度测量企业规模分布 ," 德特拉巴霍·德瓦洛·普布里科文件 15300,EAFIT大学。
Peerbocus,Nash,2007年。 " 供电行业改革评估:近期实证研究综述 ," 《电力杂志》 爱思唯尔,第20卷(2),第44-56页,3月。 艾伦·D·布伦纳,1992年。 " 实际GNP中的条件不对称:一种半非参数方法 ," 商业与经济统计杂志 ,美国统计协会,第10卷(1),第65-72页,1月。 Allan D.Brunner,1990年。 " 实际GNP中的条件不对称:一种半非参数方法 ," 财经讨论系列 140,美国联邦储备系统理事会。
Mayer,Klaus&Trück,Stefan,2018年。 " 全球电力市场 ," 商品市场杂志 爱思唯尔,第9卷(C),第77-100页。 Trespalacios,Alfredo&Cortés,Lina M.&Perote,Javier,2020年。 " 基于半非参数方法的电力市场不确定性 ," 能源政策 爱思唯尔,第137(C)卷。 阿尔弗雷多·特雷斯帕拉西奥斯(Alfredo Trespalacios)、利纳·M·科尔特斯(Lina M.Cortés)和哈维尔·佩罗特(Javier Perote),2019年。 " 从半参数方法看电力市场的不确定性 ," 德特拉巴霍·德瓦洛·普布里科文件 17304,EAFIT大学。
Knaut,Andreas和Paschmann,Martin,2019。 " 参与受限的商品市场价格波动 ," 能源经济学 爱思唯尔,第81卷(C),第37-51页。 Lina M.Cortés&Andrés Mora-Valencia&Javier Perote,2016年。 " 顶尖研究人员的生产率:一种半非参数方法 ," 科学计量学 ,施普林格; Akadémiai Kiadó,第109卷(2),第891-915页,11月。 Lina M.Cortés&Javier Perote&Andrés Mora-Valencia,2016年。 " 顶尖研究人员的生产力:一种半非参数方法 ," 德特拉巴霍·德瓦洛·普布里科文件 EAFIT大学14437。
Alvaro Escribano和J.Ignacio Peña&Pablo Villaplana,2011年。 " 电价建模:国际证据 ," 牛津经济统计公报 牛津大学经济系,第73卷(5),第622-650页,10月。 埃斯克里巴诺、阿尔瓦罗和佩尼亚、胡安·伊格纳西奥和维拉普拉纳·孔德,巴勃罗,2002年。 " 电价建模:国际证据 ," UC3M工作文件。 经济 we022708,马德里卡洛斯三世大学,经济部。
杰曼、海莱特和隆科尼,安德里亚,2003年。 " 一类电价建模的标记点过程 ," ESSEC工作文件 DR 03004,ESSEC商学院ESSEC研究中心。 法尔博、保罗和法托雷、马尔科和斯特凡尼,西尔瓦纳,2010年。 " 电力现货市场新指数 ," 能源政策 爱思唯尔,第38(6)卷,第2739-2750页,6月。 Del Brio,Esther B.&Mora-Valencia,Andrés&Perote,Javier,2014年。 " 次贷和主权债务危机期间的VaR表现:对新兴市场的应用 ," 新兴市场评论 爱思唯尔,第20卷(C),第23-41页。 拉法·韦隆,2014年。 " 电价预测:回顾最新技术并展望未来 ," 国际预测杂志 ,爱思唯尔,第30卷(4),第1030-1081页。 Rafal Weron,2014年。 " 电价预测:回顾最新技术并展望未来 ," HSC研究报告 HSC/14/07,弗罗茨瓦夫理工大学雨果·斯坦豪斯中心。
Ignacio Mauleon和Javier Perote,2000年。 " 用财务数据测试密度:埃奇沃思-萨根密度与学生t的实证比较 ," 《欧洲金融杂志》 ,《泰勒·弗朗西斯期刊》,第6卷(2),第225-239页。 加兰特,A Ronald&Rossi,Peter E&Tauchen,George,1992年。 " 股价和成交量 ," 金融研究综述 《金融研究学会》,第5卷(2),第199-242页。 哈维尔·奥兰多·潘托亚·罗巴约(Javier Orlando Pantoja Robayo)、胡安·费尔南多·伦多·加西亚(Juan Fernando Rendón García)和阿尔弗雷多·特雷斯帕拉齐奥斯·卡拉斯奎拉(Alfredo Trespalacios Carrasqui。 " Cobertura Estrategia a Través de Contratos Forward en Mercados Eléctricos公司 ," 德特拉巴霍·德瓦洛·普布里科文件 EAFIT大学10665。
最相关的项目
Trespalacios,Alfredo&Cortés,Lina M.&Perote,Javier,2020年。 " 基于半非参数方法的电力市场不确定性 ," 能源政策 爱思唯尔,第137(C)卷。 阿尔弗雷多·特雷斯帕拉西奥斯(Alfredo Trespalacios)、利纳·M·科尔特斯(Lina M.Cortés)和哈维尔·佩罗特(Javier Perote),2019年。 " 从半参数方法看电力市场的不确定性 ," 德特拉巴霍·德瓦洛·普布里科文件 17304,EAFIT大学。
阿尔弗雷多·特雷斯帕拉西奥斯(Alfredo Trespalacios)、利纳·M·科尔特斯(Lina M.Cortés)和哈维尔·佩罗特(Javier Perote),2021年。 " 电价和电量不确定性建模:远期合约套期保值的应用 ," 能源 ,MDPI,第14卷(11),第1-26页,6月。 阿尔弗雷多·特雷斯帕拉西奥斯(Alfredo Trespalacios)、利纳·M·科尔特斯(Lina M.Cortés)和哈维尔·佩罗特(Javier Perote),2020年。 " 电价和电量不确定性建模:远期合约套期保值的应用 ," 德特拉巴霍·德瓦洛·普布里科文件 18186年,EAFIT大学。
拉法·韦隆,2014年。 " 电价预测:回顾最新技术并展望未来 ," 国际预测杂志 ,爱思唯尔,第30卷(4),第1030-1081页。 Rafal Weron,2014年。 " 电价预测:回顾最新技术并展望未来 ," HSC研究报告 HSC/14/07,弗罗茨瓦夫理工大学雨果·斯坦豪斯中心。
Jiménez,Inés&Mora-Valencia,Andrés&Perote,Javier,2023年。 " 新兴市场和数字资产市场之间的多元动态:SNP-DCC模型的应用 ," 新兴市场评论 爱思唯尔,第56卷(C)。 Mayer,Klaus&Trück,Stefan,2018年。 " 世界各地的电力市场 ," 商品市场杂志 爱思唯尔,第9卷(C),第77-100页。 Afanasyev,Dmitriy O.和Fedorova,Elena A.,2019年。 " 异常值过滤对电价预测精度的影响 ," 应用能源 爱思唯尔,第236(C)卷,第196-210页。 Pawel Maryniak和Rafal Weron,2014年。 " 预测英国电力市场电价飙升的发生 ," HSC研究报告 HSC/14/11,弗罗茨瓦夫理工大学雨果·斯坦豪斯中心。 Rafal Weron和Florian Ziel,2018年。 " 电价预测 ," HSC研究报告 HSC/18/08,弗罗茨瓦夫理工大学雨果·斯坦豪斯中心。 Yan,Guan&Trück,Stefan,2020年。 " 澳大利亚国家电力市场现货电价的动态网络分析 ," 能源经济学 《爱思唯尔》,第92卷(C)。 Frédéric Godin和Ibrahim,Zinatu,2021年。 " 北美电力阻塞价格模式分析 ," 能源经济学 爱思唯尔,第102(C)卷。 Lina Cortés和Juan M.Lozada以及Javier Perote,2019年。 " 企业规模与集中度不平等:Gibrat定律的灵活扩展 ," 德特拉巴霍·德瓦洛·普布里科文件 17205,EAFIT大学。 Janczura,Joanna&Trück,Stefan&Weron,Rafał&Wolff,Rodney C.,2013年。 " 识别电力现货价格数据中的峰值和季节性成分:稳健建模指南 ," 能源经济学 爱思唯尔,第38卷(C),第96-110页。 Janczura,Joanna&Trueck,Stefan&Weron,Rafal&Wolff,Rodney,2012年。 " 识别电力现货价格数据中的峰值和季节性成分:稳健建模指南 ," MPRA纸 39277,德国慕尼黑大学图书馆。
安东尼奥·贝洛、哈维尔·雷内塞斯和安东尼奥·穆尼奥斯,2016年。 " 电力市场极低价格的中期概率预测:在西班牙案例中的应用 ," 能源 ,MDPI,第9卷(3),第1-27页,3月。 Lina M Cortés&Juan M Lozada&Javier Perote,2021年。 " 企业规模与经济集中度:基于对数正态扩张的分析 ," 普洛斯一号 《公共科学图书馆》,第16卷(7),第1-21页,7月。 Lina Cortés和Juan M.Lozada以及Javier Perote,2020年。 " 企业规模与经济集中度:基于对数正态扩张的分析 ," 德特拉巴霍·德瓦洛·普布里科文件 18185年,EAFIT大学。
Inés Jiménez和Andrés Mora Valencia和Javier Perote,2022年。 " 具有风险目标的Gram–Charlier扩张的动态选择:加密货币的应用 ," 风险管理 Palgrave Macmillan,第24卷(1),第81-99页,3月。 玛丽尼亚克(Maryniak)、巴威(Paweł)和特吕克(Trück)、斯特凡(Stefan)和韦隆(Weron)、拉法(Rafa),2019年。 " 碳定价和电力市场——澳大利亚清洁能源法案案例 ," 能源经济学 爱思唯尔,第79卷(C),第45-58页。 Ioannidis,Filippos&Kosmidou,Kyriaki&Savva,Christos&Theodossiou,Panayiotis,2021年。 " 基于条件偏度和峰度分量的周期GARCH模型的电价 ," 能源经济学 《爱思唯尔》,第95卷(C)。 Del Brio,Esther B.&Mora-Valencia,Andrés&Perote,Javier,2020年。 " 商品ETF的风险量化:回测价值-风险和预期缺口 ," 财务分析国际评论 爱思唯尔,第70(C)卷。 Nowotarski,Jakub&Tomczyk,Jacub&Weron,Rafał,2013年。 " 电力现货价格长期季节成分的稳健估计和预测 ," 能源经济学 爱思唯尔,第39卷(C),第13-27页。 Nowotarski,Jakub&Tomczyk,Jacub&Weron,Rafal,2012年。 " 电力现货价格长期季节成分的稳健估计和预测 ," MPRA纸 42563,德国慕尼黑大学图书馆。 雅库布·诺沃塔斯基(Jakub Nowotarski)、雅库布·托姆奇克(Jakub-Tomczyk)和拉斐尔·沃伦(Rafal Weron),2012年。 " 电力现货价格长期季节成分的稳健估计和预测 ," HSC研究报告 HSC/12/06,弗罗茨瓦夫理工大学雨果·斯坦豪斯中心。
Michel Culot、Valérie Goffin、Steve Lawford、Sébastien de Meten和Yves Smeers,2013年。 " 电价的实用随机建模 ," 打印后 哈尔-01021603,哈尔。