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基于面板数据的对称归一化仪器变量估计

作者

上市的：
  • 塞萨尔·阿隆索-博列戈
  • 阿雷拉诺

摘要

本文讨论了使用对称归一化GMM估计对序列矩约束下面板数据模型的估计。这些估计量与标准GMM渐近等价，但对归一化不变量，并且往往具有较小的有限样本偏差。当仪器性能较差时，它们的行为与标准GMM相比也有很大不同。通过仿真研究了不同版本的AR（1）模型的SN-GMM估计量与GMM、最小距离和伪最大似然估计量的关系。重点不是评估在模型中实施特定限制的价值；相反，我们希望在小样本中评估使用替代估计标准的效果，该标准为固定T和大N生成渐近等价估计。最后，作为实证说明，我们使用英国和西班牙公司的面板，通过SN-GMM就业和工资方程进行估计。
（此摘要是从该项目的另一个版本中借来的。）

建议引用

  • 塞萨尔·阿隆索·博列戈和曼努埃尔·阿雷利亚诺，1996年。"基于面板数据的对称归一化仪器变量估计,"工作文件wp1996_9612，CEMFI。
    • 手柄：RePEc:cmf:wpaper:wp1996_9612
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    完整参考文献 （包括与IDEAS上的项目不匹配的项目）

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    1. Angrist，J D&Imbens，G W&Krueger，A B，1999年。"Jackknife仪器变量估计,"应用计量经济学杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第14卷（1），第57-67页，1-2月。。
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