作者
摘要
我们引入了一个新的时变条件方差模型,作为ARCH类中最通用的二次型。因此,它包含所有现有的限制二次方差函数。它的性质与GARCH模型非常相似,但避免了一些批评。在美国股市每日和英国股市月度回报的单变量应用中,QARCH充分代表了波动性和风险溢价。QARCH很容易合并到多元模型中,以捕获GARCH排除的动态不对称。在对26个英国部门股票回报率的条件因子模型的实证应用中发现了这种不对称。
(此摘要是从该项目的另一个版本中借来的。)
建议引用
恩里克·森塔纳(Enrique Sentana),1995年。"二次ARCH模型,"工作文件wp1995_9517,CEMFI公司。手柄:RePEc:cmf:wpaper:wp1995_9517
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- 恩里克·森塔纳(Enrique Sentana),1995年。"二次ARCH模型,"经济研究综述《经济研究评论》,第62卷(4),第639-661页。
- Sentana,E.,1995年。"二次拱模型,"论文9517,金融中心-。
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