作者
摘要
我们研究了比特币持有时间分布的时间演化，发现持有时间的平均分布是一个重尾幂律，从一天延长到至少200周，其指数约为0.9，表明存在非常长的记忆效应。我们还报告了持有时间分布的显著样本间变化，这可以最好地描述为多尺度，幂律指数在0.3到2.5之间变化，这取决于比特币的价格制度。我们记录了账面到市场的分布和已实现回报的分布之间的显著差异，表明交易员远没有获得最佳表现。我们还报告了比特币区块链数据中处置效应的有力直接定性和定量证据。将与年龄相关的交易流定义为在给定时间交易的比特币和在特定更早时间出生（最后交易）的比特币的分数，我们证明了时间平均交易流分数随年龄的变化具有幂律依赖性，其指数接近-1.5，与优先级排队理论兼容的值。我们证明了在定义为在给定时间交换的比特币的规范化数量的度量上存在多重分形。
建议引用
Didier Sornette和Yu Zhang，2024年。"比特币交易流和持有时间的标度律和统计特性,"瑞士金融研究所研究论文系列24-02，瑞士金融学院。手柄：RePEc:chf:rpseri:rp2402版本
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