作者
上市的：- 托尼·贝拉达
（日内瓦大学；瑞士金融学院）
- 杰罗姆·德特佩尔
（波士顿大学）
- 马塞尔·林迪斯巴赫
（波士顿大学）
摘要
我们在均衡框架中检验了新冠肺炎对市场波动的影响。该模型结合了经济动态的信念依赖性偏好和随机SEIRD模型，该模型具有不可预测的出生/疫苗事件和疾病传播缓解政策。该估计模型解释了标准普尔500指数波动率的已实现轨迹和新案例数量，确定了波动率峰值的来源和组成，同时为25个经济序列的无条件矩提供了良好的匹配。信念依赖性对于全面解释短期和长期属性至关重要。进行了模型比较研究。审查缓解政策。
建议引用
托尼·贝拉达（Tony Berrada）、杰罗姆·德滕普尔（Jerome Detemple）和马塞尔·林迪斯巴赫（Marcel Rindisbacher），2023年。"新冠肺炎疫情期间的波动,"瑞士金融研究所研究论文系列23-95，瑞士金融学院。手柄：RePEc:chf:rpseri:rp2395
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