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BIC的估计和预测比AIC好吗?

作者

上市的:
  • 卡洛斯·梅德尔
  • 塞尔吉奥·萨尔加多

摘要

我们测试了两个问题:(i)贝叶斯信息准则(BIC)是否比赤池信息准则(AIC)更简约?,和(ii)BIC的预测能比AIC更好吗?通过使用模拟数据,我们分别对这两个假设进行统计推断,然后结合多假设测试程序,以更好地控制I类错误。这两种测试程序都给出了相同的结果:BIC仅在长样本环境中显示出相对于AIC的样本内和样本外优势。

建议引用

  • Carlos A.Medel和Sergio C.Salgado,2012年。"BIC的估计和预测比AIC好吗?,"智利中央银行工作文件679,智利中央银行。
  • 手柄:RePEc:chb:bcchwp:679
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    IDEAS上列出的参考文献

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      • Fotios Petropoulos&Daniele Apiletti&Vassilios Assimakopoulos&Mohamed Zied Babai&Devon K.Barrow&Souhaib Ben Taieb&Christoph Bergmeir&Ricardo J.Bessa&Jakub Bijak&John E.Boylan&Jet,2020年。"预测:理论与实践,"论文2012.03854,arXiv.org,2022年1月修订。
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