IDEAS主页打印自https://ideas.repec.org/p/ces/ceswps/_9161.html
  我的参考书目  保存此纸张

利用高维动态规划中的对称性

作者

上市的：
  • 马赫迪·易卜拉希米·卡胡
  • 杰苏斯·费尔南德斯·维拉弗德
  • 杰西·佩拉
  • 阿纳夫·索德

摘要

我们提出了一种利用深度学习解决高维动态规划问题和具有大量（但有限）异构代理的递归竞争均衡的新方法。由于四种互补技术，避免了“维数灾难”：（1）利用近似运动定律和值函数中的对称性确保模型沿感兴趣的流形拟合的采样方法；（4）在不计算平稳分布或不应用横向条件的情况下，选择最具普遍性的过参数化深度学习近似。作为应用，我们求解了经典Lucas and Prescott（1971）模型“不确定性投资”的多公司版本的全球解决方案。“首先，我们将解决方案与线性-二次高斯模型进行比较，以进行验证和基准测试。然后，我们解决带有总冲击的非线性模型。最后，我们描述了我们的方法如何应用于经济学中的一大类模型。

建议引用

  • Mahdi Ebrahimi Kahou和Jesüs Fernández Villaverde&Jesse Perla&Arnav Sood，2021年。"利用高维动态规划中的对称性,"CESifo工作文件系列9161，CESifo。
    • 手柄：RePEc:ces:ceswps:_9161
    作为

    从出版商下载全文

    文件URL: https://www.cesifo.org/DocDL/cesifo1_wp9161.pdf
    下载限制：不
    ---><---

    此项目的其他版本：

    IDEAS上列出的参考文献

    作为
    1. 约翰·达菲（John Duffy）和麦克尼利斯（McNelis），保罗·D·保罗（Paul D.），2001年。"随机增长模型的近似和模拟：参数化期望、神经网络和遗传算法,"经济动力学与控制杂志爱思唯尔，第25卷（9），第1273-1303页，9月。
    2. 格雷格·卡普兰（Greg Kaplan）、本杰明·莫尔（Benjamin Moll）和乔瓦尼·维奥兰特（Giovanni L.Violante），2018年。"汉克的货币政策,"美国经济评论，美国经济协会，第108（3）卷，第697-743页，3月。
    3. Anderson、Evan W.和McGrattan、Ellen R.和Hansen、Lars Peter和Sargent、Thomas J.，1996年。"动态线性经济的形成和评估机制,"计算经济学手册，摘自：H.M.Amman&D.A.Kendrick&J.Rust（编辑），计算经济学手册，第1版，第1卷，第4章，第171-252页，爱思唯尔。
    4. 佐藤，Ryuzo，1985年。"不变性原理和income-wealth守恒定律：李群和相关变换的应用,"计量经济学杂志爱思唯尔，第30卷（1-2），第365-389页。
    5. Kenneth L.Judd、Lilia Maliar、Serguei Maliar&Inna Tsener，2017年。"如何求解只计算一次期望的动态随机模型,"数量经济学《计量经济学协会》，第8卷（3），第851-893页，11月。
    6. Jess Benhabib&Jesse Perla&Christopher Tonetti，2021年。"扩散与创新的协调模型：生产力分布和技术前沿理论,"计量经济学《计量经济学会》，第89卷（5），第2261-2301页，9月。
    7. Edward C.Prescott和Rajnish Mehra，2005年。"递归竞争均衡：同质家庭的案例,"世界科学图书章节，收录于：Sudipto Bhattacharya和George M Constantinides（编辑），估价理论，第11章，第357-371页，世界科学出版有限公司。。
    8. Per Krusell和Anthony A.Smith&Jr.，1998年。"宏观经济中的收入和财富异质性,"政治经济学杂志芝加哥大学出版社，第106卷（5），第867-896页，10月。
    9. Jesüs Fernández‐Villaverde&Samuel Hurtado&Galo Nuño，2023年。"金融摩擦与财富分配,"计量经济学《计量经济学会》，第91卷（3），第869-901页，5月。
    10. Vasco M.Carvalho和Alireza Tahbaz-Salehi，2019年。"生产网络：入门,"经济学年鉴《年度评论》，第11卷（1），第635-663页，8月。
    11. Den Haan，Wouter J.，2010年。"具有总不确定性的不完全市场模型解的比较,"经济动力学与控制杂志爱思唯尔，第34卷（1），第4-27页，1月。
    12. 2019年，巴勃罗·马利亚尔·塞尔盖·维南特。"人工智能会很快取代计算经济学家吗？,"CEPR讨论文件14024，C.E.P.R.讨论文件。
    13. Ezra Oberfield，2018年。"输入-输出结构理论,"计量经济学，《计量经济学学会》，第86卷（2），第559-589页，3月。
    完整参考文献 （包括与IDEAS上的项目不匹配的项目）

    引文

    引文由CitEc项目，订阅其RSS源用于此项目。
    作为


    引用人：

    1. 藤川武史，2023年。"对称性在变量模型中的应用,"论文2311.08650，arXiv.org，2024年4月修订。
    2. Thomas J.Sargent和John Stachurski，2024年。"动态编程：有限状态,"论文2401.10473，arXiv.org。
    3. 佩德罗·阿方索·费尔南德斯（Pedro Afonso Fernandes），2024年。"神经动态规划预测,"论文2404.03737，arXiv.org。
    4. 韩洁群，杨玉成，渭南E，2021。"DeepHAM：具有聚合冲击的异构Agent模型的全局求解方法,"论文2112.14377，arXiv.org，2022年2月修订。

    最相关的项目

    这些是最常引用与本书相同作品的项目，也被与本书同样的作品引用。
    1. Jesüs Fernández‐Villaverde&Samuel Hurtado&Galo Nuño，2023年。"金融摩擦与财富分配,"计量经济学《计量经济学会》，第91卷（3），第869-901页，5月。
    2. Hull，以赛亚，2015年。"用决策后状态近似动态规划法求解动态经济模型,"经济动力学与控制杂志爱思唯尔，第55卷（C），第57-70页。
    3. 莱佩特尤克（Lepetyuk）、瓦迪姆（Vadym）和马利尔（Maliar）、莉莉亚（Lilia）和马利亚（Maliar）、塞尔盖伊（Serguei），2020年。"当美国感冒时，加拿大会打喷嚏：深度学习讲述的低限故事,"经济动力学与控制杂志爱思唯尔，第117（C）卷。
    4. 马利亚·莉莉亚和马利亚尔·塞尔盖伊，2022年。"深度学习分类：离散劳动力选择建模,"经济动力学与控制杂志，爱思唯尔，第135卷（C）。
    5. Marlon Azinovic&Luca Gaegauf&Simon Scheidegger，2022年。"深层均衡网,"国际经济评论宾夕法尼亚大学经济系和大阪大学社会经济研究所协会，第63卷（4），第1471-1525页，11月。
    6. Dong，Feng和Wen，Yi，2019年。"Long和Plosser会见了Bewley和Lucas,"货币经济学杂志爱思唯尔，第102卷（C），第70-92页。
    7. 马利亚、莉莉亚和马利亚、塞尔盖伊和维南特，巴勃罗，2021年。"深度学习解决动态经济模型,"货币经济学杂志爱思唯尔，第122卷（C），第76-101页。
    8. Masakazu Emoto和Takeki Sunakawa，2021年。"显式聚合算法在连续时间异构agent模型中的应用,"经济学快报爱思唯尔，第206（C）卷。
    9. Chipeniuk、Karsten O.和Katz、Nets Hawk和Walker、Todd B.，2022。"住户、拍卖商和集合,"欧洲经济评论爱思唯尔，第141（C）卷。
    10. SeHyoun Ahn&Greg Kaplan&Benjamin Moll&Thomas Winberry&Christian Wolf，2018年。"当不平等对宏观起作用，宏观起作用,"国家经济研究局宏观经济年刊芝加哥大学出版社，第32卷（1），第1-75页。
    11. Heejeong Kim，2022年。"不平等、灾害风险和大衰退,"经济动态回顾Elsevier for the Society for the Economic Dynamics，第45卷，第187-216页，7月。
    12. 阿德里安·奥克勒（Adrien Auclert）、本斯·巴多奇（Bence Bardóczy）、马修·罗格利（Matthew Rognlie）和路德维希·斯特劳布（Ludwig Straub），2021年。"使用序列空间雅可比矩阵求解和估计异构Agent模型,"计量经济学《计量经济学会》，第89卷（5），第2375-2408页，9月。
    13. Jesús Fernández Villaverde&Joël Marbet&Galo Nuño&Omar Rachedi，2023年。"不等式与零下界,"NBER工作文件31282，国家经济研究局。
    14. Tamás K.Papp和Michael Reiter，2020年。"使用面板数据估计线性化的异构agent模型,"经济动力学与控制杂志，爱思唯尔，第115卷（C）。
    15. David Staines，2023年。"随机均衡——卢卡斯批判与凯恩斯经济学,"论文2312.16214，arXiv.org，2024年5月修订。
    16. 韩洁群，杨玉成，渭南E，2021。"DeepHAM：具有聚合冲击的异构Agent模型的全局求解方法,"论文2112.14377，arXiv.org，2022年2月修订。
    17. Soyoung Lee，2023年。"经济衰退期间债务减免政策的宏观经济效应,"员工工作文件23-48，加拿大银行。
    18. Jesüs Fernández-Villaverde和Pablo A.Guerrón-Quintana，2021年。"估计DSGE模型：最新进展和未来挑战,"经济学年鉴，《年度评论》，第13卷（1），第229-252页，8月。
    19. Takeki Sunakawa，2020年。"显式聚合算法在异构宏模型中的应用,"计算经济学，施普林格；计算经济学学会，第55卷（3），第845-874页，3月。
    20. Yves Achdou&Jiequn Han&Jean-Michel Lasry&Pierre-Louis Lions&Benjamin Moll，2017年。"宏观经济学中的收入和财富分配：一种持续时间方法,"NBER工作文件23732，国家经济研究局。

    有关此项目的更多信息

    关键词

    动态规划;深度学习;打破维度诅咒;
    所有这些关键字。

    JEL公司分类：

    • C45型-数学和定量方法——计量经济学和统计方法：专题——神经网络及相关专题
    • 60元-数学与定量方法——数学方法；规划模型；数学和仿真建模--概述
    • 第63页-数学与定量方法——数学方法；规划模型；数学与仿真建模--计算技术

    NEP字段

    这篇论文已在下面宣布NEP报告以下为：

    统计

    访问和下载统计

    更正

    本网站上的所有材料均由各自的出版商和作者提供。你可以帮助纠正错误和遗漏。请求更正时，请提及此项目的句柄：RePEc:ces:ceswps:_9161。请参阅一般信息关于如何更正RePEc中的材料。

    如果您编写了此项目，但尚未在RePEc注册，我们鼓励您这样做在这里。这允许将您的个人资料链接到此项目。它还允许您接受我们不确定的该项目的潜在引用。

    如果CitEc公司识别了书目参考，但没有将RePEc中的项目链接到它，您可以帮助这个表格。

    如果你知道引用这一条的缺失条目，你可以通过以与上述相同的方式为每个引用条目添加相关引用来帮助我们创建这些链接。如果您是此项目的注册作者，您可能还需要检查您的RePEc作者服务个人资料，因为可能有一些引文等待确认。

    有关此项目的技术问题，或更正其作者、标题、摘要、书目或下载信息，请联系：Klaus Wohlrabe（以下电子邮件可用）。供应商的一般联系方式：https://edirc.repec.org/data/cesifde.html。

    请注意，更正可能需要几周时间才能筛选出来各种RePEc服务。

    思想是一个经济学研究论文服务。RePEc使用各出版商提供的书目数据。