IDEAS主页打印自https://ideas.repec.org/p/cdl/ucsdec/qt5mb353t2.html
  我的参考书目  保存此纸张

宏观经济冲击及其传播

作者

上市的：
  • 弗吉尼亚州雷米

摘要

本章回顾并综合了我们目前对推动经济波动的冲击的理解。本章首先说明了识别宏观经济冲击的问题，然后概述了识别冲击的许多最新创新。然后详细回顾了三种主要类型的冲击：货币、财政和技术冲击。在调查了文献之后，每一部分都提出了新的估计，对文献的关键部分进行了比较和综合。倒数第二节简要总结了一些额外的冲击。最后一节分析了主要冲击候选者对产量和工时波动的解释程度。它的结论是，与二十年前相比，我们更接近于理解推动经济波动的冲击。
（此摘要是从该项目的另一个版本中借来的。）

建议引用

  • 弗吉尼亚州雷米，2016年。"宏观经济冲击及其传播,"加州大学圣地亚哥分校，经济学工作论文系列qt5mb353t2，加州大学圣地亚哥分校经济系。
    • 手柄：RePEc:cdl:ucsdec:qt5mb353t2
    作为

    从出版商下载全文

    文件URL: https://www.escholarship.org/uc/item/5mb353t2.pdf;原点=repeccitec
    下载限制：不
    ---><---

    此项目的其他版本：

    IDEAS上列出的参考文献

    作为
    1. Alan J.Auerbach和Yuriy Gorodnichenko，2012年。"衡量产出对财政政策的反应,"《美国经济杂志》：经济政策，美国经济协会，第4卷（2），第1-27页，5月。
    2. Christina D.Romer和David H.Romer，2004年。"一种新的货币冲击度量方法：推导及其启示,"美国经济评论，美国经济协会，第94卷（4），第1055-1084页，9月。
    3. Stephanie Schmitt‐Grohé&Martín Uribe，2012年。"商业周期新闻,"计量经济学《计量经济学会》，第80卷（6），第2733-2764页，11月。
    4. 爱德华·C·普雷斯科特，1986年。"领先于商业周期测量的理论,"卡内基·罗切斯特公共政策系列会议爱思唯尔，第25卷（1），第11-44页，1月。
    5. 马修·夏皮罗（Matthew D Shapiro），1993年。"周期生产力与资本工作周,"美国经济评论，美国经济协会，第83卷（2），第229-233页，5月。
    6. N.Bloom，2016年。"不确定性波动,"Voprosy Ekonomiki公司，NP Voprosy Ekonomiki，第4期。
    7. Karel Mertens和Morten O.Ravn，2013年。"美国个人和企业所得税变化的动态影响,"美国经济评论美国经济协会，第103（4）卷，第1212-1247页，6月。
    8. Olivier Jean Blanchard和Quah，Danny，1989年。"总需求和总供给扰动的动态效应,"美国经济评论，美国经济协会，第79卷（4），第655-673页，9月。
    9. 罗伯托·佩罗蒂，2011年。"预期与财政政策：一项实证研究,"工作文件429，博科尼大学因诺琴佐·加斯帕里尼经济研究所（IGIER）。
    10. Joshua D.Angrist和Jörn Steffen Pischke，2010年。"实证经济学中的可信度革命：研究设计如何更好地消除计量经济学中的矛盾,"经济展望杂志，美国经济协会，第24卷（2），第3-30页，春季。
    11. Uhlig，Harald，2005年。"货币政策对产出的影响是什么？不可知论鉴定程序的结果,"货币经济学杂志爱思唯尔，第52卷（2），第381-419页，3月。
    12. 阿尔贝托·阿莱西纳和西尔维亚·阿尔达格纳，1998年。"财政调整的故事,"经济政策、CEPR、CESifo、Sciences Po；消费电子产品；MSH，第13卷（27），第488-545页。
    13. 埃里克·M·利珀，1997年。"货币政策的叙述和VAR方法：常见的识别问题,"货币经济学杂志Elsevier，第40卷（3），第641-657页，12月。
    14. Greenwood，Jeremy&Hercowitz，Zvi&Krusell，Per，2000年。"特定投资的技术变革在商业周期中的作用,"《欧洲经济评论》爱思唯尔，第44卷（1），第91-115页，1月。
    15. Jesüs Fernández-Villaverde&Juan F.Rubio-Ramírez&Thomas J.Sargent&Mark W.Watson，2007年。"了解VAR的基本知识（和基本知识）,"美国经济评论，美国经济协会，第97卷（3），第1021-1026页，6月。
    16. Miles S.Kimball和John G.Fernald&Susanto Basu，2006年。"技术进步是收缩性的吗？,"美国经济评论，美国经济协会，第96卷（5），第1418-1448页，12月。
    17. Wendy Edelberg和Martin Eichenbaum以及Jonas D.M.Fisher，1999年。"了解冲击对政府采购的影响,"经济动态回顾Elsevier for the Society for the Economic Dynamics，第2卷（1），166-206页，1月。
    18. 卡洛·法维罗和弗朗西斯科·贾瓦齐，2012年。"衡量税收乘数：财政VAR的叙述方法,"《美国经济杂志》：经济政策，美国经济协会，第4卷（2），第69-94页，5月。
    19. Silvana Tenreyro和Gregory Thwaites，2016年。"施加压力：美国货币政策在经济衰退中的影响力减弱,"美国经济杂志：宏观经济学，美国经济协会，第8卷（4），第43-74页，10月。
    20. 瓦莱丽·雷米（Valerie A.Ramey），2011年。"确定政府支出冲击：一切都在时机之中,"经济学季刊《哈佛大学校长和研究员》，第126卷（1），第1-50页。
    21. 罗伯特·J·戈登，1986年。"美国商业周期：连续性和变化,"NBER图书,国家经济研究局，编号gord86-1，7月。
    22. Hashmat Khan和John Tsoukalas，2012年。"估计DSGE模型中新闻冲击的数量重要性,"货币、信贷与银行杂志，布莱克威尔出版社，第44卷（8），第1535-1561页，12月。
    23. 马里奥·福尼（Mario Forni）、卢卡·甘贝蒂（Luca Gambetti）和卢卡·萨拉（Luca Sala），2014年。"商业周期无新闻,"经济杂志《皇家经济学会》，第124卷（581），第1168-1191页，12月。
      • Forni，Mario&Sala，Luca&Gambetti，Luca，2011年。"商业周期无新闻,"CEPR讨论文件8274，C.E.P.R.讨论文件。
      • 马里奥·福尼（Mario Forni）、卢卡·甘贝蒂（Luca Gambetti）和卢卡·萨拉（Luca Sala），2013年。"商业周期无新闻,"工作文件491，博科尼大学因诺琴佐·加斯帕里尼经济研究所。
      • 马里奥·福尼（Mario Forni）、卢卡·甘贝蒂（Luca Gambetti）和卢卡·萨拉（Luca Sala），2011年。"商业周期无新闻,"工作文件535，巴塞罗那经济学院。
      • 马里奥·福尼（Mario Forni）、卢卡·甘贝蒂（Luca Gambetti）和卢卡·萨拉（Luca Sala），2011年。"商业周期无新闻,"UFAE和IAE工作文件862.11，意大利经济基金会（UAB）和意大利经济研究所（CSIC）。
      • 马里奥·福尼（Mario Forni）、卢卡·甘贝蒂（Luca Gambetti）和卢卡·萨拉（Luca Sala），2011年。"商业周期无消息,"经济研究中心063，摩德纳大学和雷吉奥E.，经济系“Marco Biagi”。
      • 马里奥·福尼（Mario Forni）、卢卡·甘贝蒂（Luca Gambetti）和卢卡·萨拉（Luca Sala），2011年。"商业周期无新闻,"工作文件383，博科尼大学IGIER（因诺琴佐·加斯帕里尼经济研究所）。
    24. Joshua D.Angrist&Òscar Jordá&Guido M.Kuersteiner，2018年。"货币政策效应的半参数估计：弦理论的重新审视,"商业与经济统计杂志《泰勒与弗朗西斯杂志》，第36卷（3），第371-387页，7月。
    25. Sylvain Leduc和Daniel Wilson，2013年。"通向繁荣之路还是通向虚无之桥？公共基础设施投资影响的理论与实证,"国家经济研究局宏观经济年刊芝加哥大学出版社，第27卷（1），第89-142页。
    26. 马文·J·巴思三世和瓦莱丽·拉米，2002年。"货币传导的成本渠道,"NBER章节，单位：NBER宏观经济学年刊2001年第16卷，第199-256页，国家经济研究局。
    27. Alejandro Justiniano和Giorgio Primiceri和Andrea Tambalotti，2011年。"投资冲击与投资相对价格,"经济动态回顾Elsevier for the Society for the Economic Dynamics，第14卷（1），第101-121页，1月。
    28. Jonas E.Arias、Juan Rubio-Ramirez和Daniel F.Waggoner，2013年。"基于符号和零约束SVAR的推理：理论与应用,"工作文件2013年24月，FEDEA。
    29. 安德烈？Kurmann&Elmar Mertens，2014年。"股票价格、新闻和经济波动：评论,"美国经济评论美国经济协会，第104（4）卷，第1439-1445页，4月。
    30. Paul Beaudry和Franck Portier，2014年。"新闻驱动的商业周期：洞察力和挑战,"经济文学杂志，美国经济协会，第52卷（4），第993-1074页，12月。
    31. 劳伦斯·克里斯蒂亚诺（Lawrence J.Christiano）和马丁·艾森鲍姆（Martin S.Eichenbaum），1992年。"流动性效应、货币传导机制与货币政策,"经济观点芝加哥联邦储备银行，第16卷（11月），第2-14页。
    32. Justiniano、Alejandro和Primiceri、Giorgio E.和Tambalotti、Andrea，2010年。"投资冲击和商业周期,"货币经济学杂志爱思唯尔，第57（2）卷，第132-145页，3月。
      • Tambalotti，Andrea&Primiceri，Giorgio&Justiniano，Alejandro，2008年。"投资冲击和商业周期,"CEPR讨论文件6739，C.E.P.R讨论文件。
      • 亚历杭德罗·贾斯汀亚诺（Alejandro Justiniano）、乔治·普里米塞里（Giorgio E.Primiceri）和安德烈亚·坦巴洛蒂（Andrea Tambalotti），2009年。"投资冲击和商业周期,"NBER工作文件15570，国家经济研究局。
      • 亚历杭德罗·贾斯汀亚诺（Alejandro Justiniano）、乔治·普里米塞里（Giorgio E.Primiceri）和安德烈亚·坦巴洛蒂（Andrea Tambalotti），2008年。"投资冲击和商业周期,"工作文件系列WP-08-12，芝加哥联邦储备银行。
      • 亚历杭德罗·贾斯汀亚诺（Alejandro Justiniano）、乔治·普里米塞里（Giorgio E.Primiceri）和安德烈亚·坦巴洛蒂（Andrea Tambalotti），2008年。"投资冲击和商业周期,"工作人员报告322，纽约联邦储备银行。
    33. 利特曼，罗伯特·B和韦斯，劳伦斯·M，1985年。"货币、实际利率与产出：对战后美国数据的重新解读,"计量经济学《计量经济学协会》，第53卷（1），第129-156页，1月。
    34. Claude Diebolt和Catherine Kyrtsou，2005年。"宏观经济学的新趋势,"打印后hal-00279607，哈尔。
    35. 阿尔贝托·阿莱西纳和弗朗西斯科·贾瓦齐，2013年。"金融危机后的财政政策,"NBER图书,美国国家经济研究局，编号ales11-17月。
    36. 克里斯托弗·西姆斯（Christopher A Sims），1980年。"战争期间和战后商业周期的比较：货币主义的重新思考,"美国经济评论，美国经济协会，第70卷（2），第250-257页，5月。
    37. Giovanni Olivei和Silvana Tenreyro，2007年。"货币政策冲击的时机,"美国经济评论美国经济协会，第97卷（3），第636-663页，6月。
    38. Burnside，Craig和Eichenbaum，Martin和Fisher，Jonas D.M.，2004年。"财政冲击及其后果,"经济理论杂志爱思唯尔，第115卷（1），第89-117页，3月。
    39. 安德烈？Kurmann和Christopher Otrok，2013年。"新闻冲击与利率期限结构斜率,"美国经济评论，美国经济协会，第103（6）卷，第2612-2632页，10月。
    40. Olivier J.Blanchard和Jean-Paul L'Huillier&Guido Lorenzoni，2013年。"新闻、噪音和波动：实证研究,"美国经济评论，美国经济协会，第103（7）卷，第3045-3070页，12月。
    41. 卡诺娃、法比奥和萨拉，卢卡，2009年。"回到原点：DSGE模型中的识别问题,"货币经济学杂志，爱思唯尔，第56卷（4），第431-449页，5月。
    42. Barsky，Robert B.&Sims，Eric R.，2011年。"新闻冲击和商业周期,"货币经济学杂志爱思唯尔，第58卷（3），第273-289页。
    43. Paul Beaudry和Franck Portier，2006年。"股票价格、新闻和经济波动,"美国经济评论，美国经济协会，第96卷（4），第1293-1307页，9月。
    44. 《浮士德、乔恩和斯旺森、埃里克·T和莱特、乔纳森·H》，2004年。"基于高频期货数据的VARS识别,"货币经济学杂志爱思唯尔，第51（6）卷，第1107-1131页，9月。
    45. 马修·夏皮罗（Matthew D.Shapiro），1994年。"美联储政策：因果关系,"NBER章节，单位：货币政策，第307-334页，国家经济研究局。
    46. Arvind Krishnamurthy和Annette Vissing-Jorgensen，2011年。"量化宽松对利率的影响：渠道与政策含义,"布鲁金斯经济活动报告《经济研究计划》，布鲁金斯学会，第42卷（2（秋季）），第215-287页。
    47. 阿尔贝托·阿莱西纳和西尔维亚·阿尔达格纳，2010年。"财政政策的重大变化：税收与支出,"NBER章节，单位：税收政策与经济，第24卷，第35-68页，国家经济研究局。
    48. Boivin，Jean&Kiley，Michael T.&Mishkin，Frederic S.，2010年。"货币传导机制是如何随时间演变的？,"经济学手册，作者：Benjamin M.Friedman和Michael Woodford（编辑），经济学手册，第1版，第3卷，第8章，第369-422页，爱思唯尔。
    49. 弗朗西斯科·贾瓦齐和马尔科·帕加诺，1990年。"严重的财政紧缩会扩大吗？两个欧洲小国的故事,"NBER章节，单位：NBER宏观经济学年刊1990年第5卷，第75-122页，国家经济研究局。
    50. 肯尼思·库特纳（Kenneth N.Kuttner），2001年。"货币政策意外与利率：来自美联储基金期货市场的证据,"货币经济学杂志爱思唯尔，第47卷（3），第523-544页，6月。
    51. Olivier J.Blanchard和Daniel Leigh，2013年。"增长预测误差和财政乘数,"美国经济评论，美国经济协会，第103（3）卷，第117-120页，5月。
    52. Christiano，Lawrence J.和Eichenbaum，Martin和Evans，Charles L.，1999年。"货币政策冲击：我们学到了什么，目的是什么？,"宏观经济学手册，摘自：J.B.Taylor&M.Woodford（编辑），宏观经济学手册，第1版，第1卷，第2章，第65-148页，爱思唯尔。
    53. Karel Mertens和Morten Overgaard Ravn，2011年。"理解预期和非预期税收政策冲击的综合效应,"经济动态回顾Elsevier for the Society for the Economic Dynamics，第14卷（1），第27-54页，1月。
    54. 内维尔·弗朗西斯（Neville Francis）、迈克尔·奥扬（Michael T.Owyang）、詹妮弗·鲁什（Jennifer E.Roush）和里卡多·迪塞西奥（Riccardo DiCecio），2014年。"一种用于技术冲击的长行程约束的柔性有限水平替代方案,"经济学与统计学综述麻省理工学院出版社，第96卷（4），第638-647页，10月。
    55. 伯南克、本·S和布林德、艾伦·S，1992年。"联邦基金利率与货币传导渠道,"美国经济评论美国经济协会，第82（4）卷，第901-921页，9月。
    56. Marcellino，Massimiliano&Stock，James H.&Watson，Mark W.，2006年。"宏观经济时间序列预测的直接和迭代多步AR方法比较,"计量经济学杂志，爱思唯尔，第135卷（1-2），第499-526页。
    57. Christina D.Romer和David H.Romer，2010年。"税收变化的宏观经济效应：基于一种新的财政冲击测度的估计,"美国经济评论，美国经济协会，第100（3）卷，第763-801页，6月。
    58. 阿尔贝托·阿莱西纳和罗伯托·佩罗蒂，1995年。"经合组织国家的财政扩张和财政调整,"NBER工作文件5214，国家经济研究局。
    59. Jonas D.M.Fisher，2006年。"中性技术冲击和特定投资技术冲击的动态效应,"政治经济学杂志芝加哥大学出版社，第114卷（3），第413-451页，6月。
    60. 吴京欣（Jing Cynthia Wu）和夏范多拉（Fan Dora Xia），2016年。"在零下限下衡量货币政策的宏观经济影响,"货币、信贷与银行杂志布莱克威尔出版社，第48卷（2-3），第253-291页，3月。
    61. Boyan Jovanovic和Jeremy Greenwood，1999年。"信息技术革命与股票市场,"美国经济评论美国经济协会，第89（2）卷，第116-122页，5月。
    62. Olivier Coibion和Yuriy Gorodnichenko，2011年。"货币政策、趋势通货膨胀与大缓和：另一种解释,"美国经济评论美国经济协会，第101（1）卷，第341-370页，2月。
    63. 马里奥·福尼（Mario Forni）、卢卡·甘贝蒂（Luca Gambetti）、马可·里皮（Marco Lippi）和卢卡·萨拉（Luca Sala），2017年。"商业周期中的噪音新闻,"美国经济杂志：宏观经济学，美国经济协会，第9卷（4），第122-152页，10月。
    64. Cogan，John F.&Cwik，Tobias&Taylor，John B.&Wieland，Volker，2010年。"新凯恩斯主义与旧凯恩斯主义政府支出乘数,"经济动力学与控制杂志爱思唯尔，第34卷（3），第281-295页，3月。
    65. Piazzesi，Monika&Swanson，Eric T.，2008年。"期货价格作为货币政策的风险调整预测,"货币经济学杂志爱思唯尔，第55卷（4），第677-691页，5月。
    66. 劳伦斯·克里斯蒂亚诺（Lawrence J.Christiano）、马丁·艾森鲍姆（Martin Eichenbaum）和罗伯特·维格福森（Robert Vigfuson），2007年。"评估结构VAR,"NBER章节，单位：NBER《2006宏观经济学年鉴》第21卷，第1-106页，国家经济研究局。
      • 劳伦斯·克里斯蒂亚诺（Lawrence J.Christiano）、马丁·艾森鲍姆（Martin S.Eichenbaum）和罗伯特·维格弗森（Robert J.Vigfuson），2006年。"评估结构VAR,"国际金融讨论文件866，联邦储备系统理事会（美国）。
      • 劳伦斯·克里斯蒂亚诺（Lawrence J.Christiano）、马丁·艾森鲍姆（Martin Eichenbaum）和罗伯特·维格福森（Robert Vigfuson），2006年。"评估结构VAR,"NBER工作文件12353，国家经济研究局。
    67. 罗伯特·巴罗，1981年。"政府采购的产出效应,"政治经济学杂志芝加哥大学出版社，第89卷（6），第1086-1121页，12月。
    68. 詹姆斯·汉密尔顿，1985年。"战后石油危机和衰退的历史原因,"能源杂志国际能源经济协会，第0卷（第1期），第97-116页。
    69. 罗伯特·巴罗（Robert J Barro），1977年。"美国意外的货币增长和失业,"美国经济评论，美国经济协会，第67卷（2），第101-115页，3月。
    70. Karel Mertens和Morten O.Ravn，2012年。"预期和未预期美国税收政策冲击总效应的实证研究,"《美国经济杂志》：经济政策，美国经济协会，第4卷（2），第145-181页，5月。
    71. Kydland，Finn E&Prescott，Edward C，1982年。"构建时间和累计波动,"计量经济学《计量经济学会》，第50卷（6），第1345-1370页，11月。
    72. Sebastian Gechert，2015年。"什么财政政策最有效？荟萃回归分析,"牛津经济论文牛津大学出版社，第67卷（3），第553-580页。
    73. 罗伯托·佩罗蒂，2005年。"经合组织国家财政政策效果评估,"CEPR讨论文件4842，C.E.P.R.讨论文件。
    74. Andrew Mountford和Harald Uhlig，2009年。"财政政策冲击的影响是什么？,"应用计量经济学杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第24卷（6），第960-992页。
    75. James H.Stock和Mark W.Watson，2012年。"解开2007-09年经济衰退的渠道,"布鲁金斯经济活动报告，《经济研究计划》，布鲁金斯学会，第43卷（1（春季），第81-156页。
    76. Refet S.Gurkaynak、Brian Sack和Eric Swanson，2005年。"长期利率对经济新闻的敏感性：宏观经济模型的证据和启示,"美国经济评论，美国经济协会，第95卷（1），第425-436页，3月。
    77. 达米科、斯蒂芬妮娅·金和托马斯·B·金，2023年。"预期的货币政策会做什么？,"货币经济学杂志爱思唯尔，第138卷（C），第123-139页。
    78. 马丁·艾森鲍姆（Martin Eichenbaum），1992年。"《解释宏观经济时间序列事实：货币政策的影响》：Christopher Sims著,"《欧洲经济评论》爱思唯尔，第36卷（5），第1001-1011页，6月。
    79. 罗伯托·佩罗蒂，2005年。"估计经合组织国家财政政策的影响,"诉讼程序旧金山联邦储备银行。
    80. Christina D.Romer和David H.Romer，1989年。"货币政策重要吗？弗里德曼和施瓦茨精神的新考验,"NBER章节，单位：NBER宏观经济学年刊1989年第4卷，第121-184页，国家经济研究局。
    81. Christopher A.Sims和Tao Zha，2006年。"美国货币政策中有体制转换吗？,"美国经济评论美国经济协会，第96卷（1），第54-81页，3月。
    82. 克雷格·伯恩赛德（Craig Burnside）、马丁·艾森鲍姆（Martin Eichenbaum）和塞尔吉奥·雷贝洛（Sergio Rebelo），1995年。"资本利用率和规模收益,"NBER章节，单位：NBER宏观经济学年鉴1995年第10卷，第67-124页，国家经济研究局。
    83. Dario Caldara和Christophe Kamps，2017年。"SVAR分析：衡量财政乘数的统一框架,"经济研究综述《经济研究评论》，第84卷（3），第1015-1040页。
    84. Francis，Neville&Ramey，Valerie A.，2005年。"技术驱动的真实商业周期假说死了吗？重温冲击和总体波动,"货币经济学杂志爱思唯尔，第52卷（8），第1379-1399页，11月。
    85. Jeffrey R.Campbell和Charles L.Evans&Jonas D.M.Fisher&Alejandro Justiniano，2012年。"美联储远期指导的宏观经济效应,"布鲁金斯经济活动报告布鲁金斯学会经济研究项目，第43卷（1（春季），第1-80页。
    86. Joshua K.Hausman，2016年。"财政政策与经济复苏：1936年退伍军人奖金案例,"美国经济评论美国经济协会，第106（4）卷，1100-1143页，4月。
    87. Kurt Graden Lunsford，2015年。"使用代理变量识别结构VAR并测试弱代理,"工作文件（旧系列）1528年，克利夫兰联邦储备银行。
    88. 查尔斯·埃文斯，1992年。"生产力冲击和实际商业周期,"货币经济学杂志爱思唯尔，第29卷（2），第191-208页，4月。
    89. Kliem，Martin&Kriwoluzky，Alexander，2013年。"调节叙事性货币政策干扰与结构性VAR模型冲击？,"经济学快报爱思唯尔，第121（2）卷，第247-251页。
    90. Matthew D.Shapiro和Mark W.Watson，1988年。"商业周期波动的来源,"NBER章节，单位：NBER宏观经济学年刊1988年第3卷，第111-156页，国家经济研究局。
    91. Ben S.Bernanke和Ilian Mihov，1998年。"衡量货币政策,"经济学季刊，哈佛学院院长和研究员，第113卷（3），第869-902页。
    92. John G.Fernald，1999年。"繁荣之路？评估公共资本与生产力之间的联系,"美国经济评论美国经济协会，第89（3）卷，第619-638页，6月。
    93. 瓦莱丽·雷米和丹尼尔·维恩，2011年。"石油、汽车和美国经济：事情真的改变了多少？,"NBER章节，单位：NBER 2010年宏观经济年鉴，第25卷，第333-367页，国家经济研究局。
    94. Fran§ois R.Velde，2009年。"通货紧缩史无前例,"政治经济学杂志芝加哥大学出版社，第117卷（4），第591-634页，8月。
    95. 克里斯蒂亚诺（Christiano）、劳伦斯·J（Lawrence J）和艾森鲍姆（Eichenbaum），马丁（Martin），1992年。"流动性效应与货币传导机制,"美国经济评论美国经济协会，第82（2）卷，第346-353页，5月。
    96. Mertens，Karel&Ravn，Morten O.，2014年。"SVAR与税收乘数的叙述性估计的调和,"货币经济学杂志爱思唯尔，第68卷（S），第1-19页。
    97. Matthew D.Shapiro和Christopher L.House，2006年。"分阶段减税与经济活动,"美国经济评论，美国经济协会，第96卷（5），第1835-1849页，12月。
    98. 克里斯托弗·西姆斯（Christopher A.Sims），1992年。"解读宏观经济时间序列事实：货币政策的影响,"《欧洲经济评论》爱思唯尔，第36卷（5），第975-1000页，6月。
    99. Neville Francis和Valerie A.Ramey，2006年。"历史经济波动的根源：基于长期约束的分析,"NBER章节，单位：2004年NBER宏观经济学国际研讨会，第17-73页，国家经济研究局。
    100. Eric M.Leeper、Todd B.Walker和Shu‐Chun Susan Yang，2013年。"财政预测和信息流,"计量经济学《计量经济学会》，第81卷（3），第1115-1145页，5月。
    101. 克里斯托弗·西姆斯（Christopher A Sims），1980年。"宏观经济学与现实,"计量经济学《计量经济学协会》，第48卷（1），第1-48页，1月。
    102. Davis，Steven J.和Haltiwanger，John，2001年。"部门创造就业机会和破坏石油价格变化的应对措施,"货币经济学杂志，爱思唯尔，第48卷（3），第465-512页，12月。
    103. Bollerslev，Tim&Russell，Jeffrey&Watson，Mark（编辑），2010年。"波动性与时间序列计量经济学：纪念罗伯特·恩格尔的论文,"OUP目录,牛津大学出版社，编号9780199549498，Decenbrie。
    104. Owyang，Michael T.&Ramey，Garey，2004年。"体制转换与货币政策计量,"货币经济学杂志爱思唯尔，第51（8）卷，第1577-1597页，11月。
    105. Uhlig，Harald，2012年。"经济学与现实,"宏观经济学杂志爱思唯尔，第34卷（1），第29-41页。
    106. 克里斯托弗·埃尔塞格（Christopher J.Erceg）、卢卡·格雷里（Luca Guerrieri）和克里斯托弗·古斯特（Christopor Gust），2005年。"长期限制能够识别技术冲击吗？,"欧洲经济协会杂志麻省理工学院出版社，第3卷（6），第1237-1278页，12月。
    107. Robert B.Barsky、Susanto Basu和Keyoung Lee，2015年。"新闻冲击何方？,"国家经济研究局宏观经济年刊芝加哥大学出版社，第29卷（1），第225-264页。
    108. Emmanuel Farhi和Ivan Werning，“未注明日期”。"财政乘数：流动性陷阱和货币联盟,"工作文件78556，哈佛大学OpenScholar。
    109. Fabio Canova和Joaquim Pires Pina，2005年。"VAR告诉我们关于DSGE模型的什么？,"斯普林格出版社编著：Claude Diebolt&Catherine Kyrtsou（编辑），宏观经济学的新趋势，第89-123页，施普林格。
    110. 埃维·帕帕，2009年。"财政冲击对就业和实际工资的影响,"国际经济评论，宾夕法尼亚大学经济系和大阪大学社会经济研究所协会，第50卷（1），第217-244页，2月。
    111. Perron，Pierre，1989年。"大崩盘、油价冲击和单位根假设,"计量经济学《计量经济学协会》，第57卷（6），第1361-1401页，11月。
    112. 杰弗里·克莱门斯和斯蒂芬·米兰，2012年。"地方政府支出的财政政策乘数,"《美国经济杂志》：经济政策，美国经济协会，第4卷（2），第46-68页，5月。
    113. Thuy Lan Nguyen和Wataru Miyamoto，2014年。"新闻冲击与商业周期：来自预测数据的证据,"2014年会议文件259，经济动态学会。
    114. 罗伯特·E·霍尔，1988年。"美国工业中价格与边际成本的关系,"政治经济学杂志，芝加哥大学出版社，第96卷（5），第921-947页，10月。
    115. 斯托克，詹姆斯·H和莱特，乔纳森·H和约戈，摩托罗拉，2002年。"广义矩量法中的弱工具和弱识别综述,"商业与经济统计杂志，美国统计协会，第20卷（4），第518-529页，10月。
    116. 米歇尔·亚历克索普洛斯（Michelle Alexopoulos），2011年。"阅读所有相关信息！！技术冲击后会发生什么？,"美国经济评论，美国经济协会，第101（4）卷，第1144-1179页，6月。
    117. 彼得·戴蒙德（编辑），1990年。"增长/生产力/失业,"麻省理工学院出版社,麻省理工学院出版社，第1版，第1卷，编号0262041103，12月。
    118. Karel Mertens和Morten O.Ravn，2011年。"技术工时补贴：税收变化与技术冲击的衡量,"NBER宏观经济国际研讨会芝加哥大学出版社，第7卷（1），第41-76页。
    119. 罗伯特·E·霍尔，2009年。"如果政府购买更多产出，GDP增长多少？,"布鲁金斯经济活动报告《经济研究计划》，布鲁金斯学会，第40卷（2（秋季）），第183-249页。
    120. Alan J.Auerbach和Yuriy Gorodnichenko，2012年。"衰退和扩张中的财政乘数,"NBER章节，单位：金融危机后的财政政策，第63-98页，国家经济研究局。
    121. Rudebusch，Glenn D，1998年。"VAR中的货币政策措施有意义吗？A回复,"国际经济评论宾夕法尼亚大学经济系和大阪大学社会经济研究所协会，第39卷（4），第943-948页，11月。
    122. Paul Beaudry和Bernd Lucke，2010年。"让关于商业周期的不同观点相互竞争,"NBER章节，单位：NBER《2009宏观经济学年鉴》第24卷，第413-455页，国家经济研究局。
    123. Ilzetzki、Ethan和Mendoza、Enrique G.&Végh、Carlos A.，2013年。"财政乘数有多大（小？）？,"货币经济学杂志爱思唯尔，第60卷（2），第239-254页。
    124. Lawrence J.Christiano和Martin Eichenbaum以及Robert Vigfusson，2003年。"技术冲击后会发生什么？,"NBER工作文件9819，国家经济研究局。
    125. 哦，Hyunsung&Reis，Ricardo，2012年。"定向转移和财政应对大衰退,"货币经济学杂志爱思唯尔，第59卷（S），第50-64页。
    126. 劳伦斯·克里斯蒂亚诺（Lawrence J.Christiano）、马丁·艾森鲍姆（Martin Eichenbaum）和查尔斯·埃文斯（Charles L.Evans），2005年。"名义刚性与货币政策冲击的动态效应,"政治经济学杂志芝加哥大学出版社，第113卷（1），第1-45页，2月。
    127. Neville Francis和Valerie A.Ramey，2009年。"人均时数测算及其对技术时数争论的启示,"货币、信贷与银行杂志，布莱克威尔出版社，第41卷（6），第1071-1097页，9月。
    128. 詹姆斯·皮里封面，1992年。"正负货币供应冲击的不对称效应,"经济学季刊《哈佛大学校长和研究员》，第107卷（4），第1261-1282页。
    129. Mark Gertler和Peter Karadi，2015年。"货币政策意外、信贷成本与经济活动,"美国经济杂志：宏观经济学，美国经济协会，第7卷（1），第44-76页，1月。
    130. Annette Vissing Jorgensen和Arvind Krishnamurthy，2011年。"量化宽松对长期利率的影响,"2011年会议文件1447年，经济动态学会。
    131. 乔恩·浮士德，1998年。"确定的VAR货币结论的稳健性,"国际金融讨论文件610，美国联邦储备系统理事会。
    132. Lutz Kilian，2009年。"并非所有的油价冲击都是一样的：原油市场的供需冲击,"美国经济评论，美国经济协会，第99卷（3），第1053-1069页，6月。
    133. 阿尔贝托·阿莱西纳和罗伯托·佩罗蒂，1997年。"经合组织国家的财政调整：构成与宏观经济效应,"国际货币基金组织工作人员文件，Palgrave Macmillan，第44卷（2），第210-248页，6月。
    134. James D.Hamilton，2003年。"什么是石油危机？,"计量经济学杂志Elsevier，第113（2）卷，第363-398页，4月。
    135. 卡诺娃、法比奥和尼科洛，吉安尼·德，2002年。"货币动荡对七国集团的商业波动至关重要,"货币经济学杂志爱思唯尔，第49卷（6），第1131-1159页，9月。
    136. Robert B.Barsky和Eric R.Sims，2012年。"信息、动物精神和创新对消费者信心的意义,"美国经济评论，美国经济协会，第102卷（4），第1343-1377页，6月。
    137. 本·S·伯南克（Ben S.Bernanke）、让·博伊文（Jean Boivin）和彼得·埃利亚斯（Piotr Eliasz），2005年。"衡量货币政策效果：一种因子增强向量自回归（FAVAR）方法,"经济学季刊《哈佛大学校长和研究员》，第120卷（1），第387-422页。
    138. Emi Nakamura&J？n斯坦森，2014年。"货币联盟中的财政刺激：来自美国地区的证据,"美国经济评论，美国经济协会，第104卷（3），第753-792页，3月。
    139. Olivier J.Blanchard和Mark W.Watson，1986年。"商业周期都一样吗？,"NBER章节，单位：美国商业周期：连续性和变化，第123-180页，国家经济研究局。
    140. Chari，V.V.&Kehoe，Patrick J.&McGratan，Ellen R.，2008年。"具有长期限制的结构性VAR对发展商业周期理论有用吗？,"货币经济学杂志爱思唯尔，第55卷（8），第1337-1352页，11月。
    141. Charles L.Evans和David A.Marshall，2009年。"基本经济冲击与宏观经济,"货币、信贷与银行杂志，布莱克威尔出版社，第41卷（8），第1515-1555页，12月。
    142. 瓦莱丽·雷米（Valerie A.Ramey），2011年。"政府采购能刺激经济吗？,"经济文学杂志，美国经济协会，第49卷（3），第673-685页，9月。
    143. 米尔顿·弗里德曼和安娜·J·施瓦茨，1963年。"1867-1960年美国货币史,"NBER图书,国家经济研究局，7月，编号frie63-1。
    144. Ellen R.McGratan，1994年。"扭曲税收的宏观经济影响,"货币经济学杂志爱思唯尔，第33卷（3），第573-601页，6月。
    145. Crouzet，Nicolas和Oh，Hyunsung，2016年。"关于新闻驱动的商业周期，库存能告诉我们什么？,"货币经济学杂志爱思唯尔，第79卷（C），第49-66页。
    146. Jon Faust和Leeper，Eric M，1997年。"长期识别限制何时能产生可靠的结果？,"商业与经济统计杂志，美国统计协会，第15卷（3），第345-353页，7月。
    147. Robert J.Barro和Charles J.Redlick，2011年。"政府采购和税收的宏观经济影响,"经济学季刊《哈佛大学校长和研究员》，第126卷（1），第51-102页。
    148. Nir Jaimovich和Sergio Rebelo，2009年。"关于未来的新闻能推动商业周期吗？,"美国经济评论，美国经济协会，第99卷（4），第1097-1118页，9月。
    149. Sims，Christopher A.和Zha，Tao，2006年。"货币政策会导致经济衰退吗？,"宏观经济动态剑桥大学出版社，第10卷（2），第231-272页，4月。
    150. Claude Diebolt和Catherine Kyrtsou（编辑），2005年。"宏观经济学的新趋势,"斯普林格出版社,施普林格，编号978-3-540-28556-4，10月。
    151. King，Robert G.&Plosser，Charles I.&Stock，James H.&Watson，Mark W.，1991年。"随机趋势与经济波动,"美国经济评论美国经济协会，第81（4）卷，第819-840页，9月。
    152. 埃里克·利珀（Eric M.Leeper）、亚历山大·里希特（Alexander W.Richter）和托德·沃克（Todd B.Walker），2012年。"财政预测的数量效应,"《美国经济杂志》：经济政策，美国经济协会，第4卷（2），第115-144页，5月。
      • 埃里克·利珀（Eric M.Leeper）、亚历山大·里希特（Alexander W.Richter）和托德·沃克（Todd B.Walker），2010年。"财政预测的数量效应,"NBER工作文件16363，国家经济研究局。
    153. Susanto Basu和Miles S.Kimball，1997年。"具有未观测输入变化的周期生产率,"NBER工作文件5915，国家经济研究局。
    154. Olivier Blanchard和Roberto Perotti，2002年。"政府支出和税收变化对产出动态影响的实证分析,"经济学季刊《哈佛大学校长和研究员》，第117卷（4），第1329-1368页。
    155. JoséLuis Montiel Olea和Carolin Pflueger，2013年。"弱仪器的稳健测试,"商业与经济统计杂志《泰勒与弗朗西斯杂志》，第31卷（3），第358-369页，7月。
    156. 本·S·伯南克，1986年。"货币收入相关性的其他解释,"卡内基·罗切斯特公共政策系列会议，爱思唯尔，第25卷（1），第49-99页，1月。
    157. Hoover，Kevin D.和Perez，Stephen J.，1994年。"后特设专家再次评价“货币政策重要吗？”本着詹姆斯·托宾的精神,"货币经济学杂志爱思唯尔，第34卷（1），第47-74页，8月。
    158. James Cloyne，2013年。"自由裁量税变化与宏观经济：来自英国的新叙事证据,"美国经济评论，美国经济协会，第103卷（4），第1507-1528页，6月。
    159. 罗伯特·E·霍尔，1980年。"劳动力供应和总波动,"卡内基·罗切斯特公共政策系列会议爱思唯尔，第12卷（1），第7-33页，1月。
    160. Sims，Christopher A&Stock，James H&Watson，Mark W，1990年。"具有某些单位根的线性时间序列模型的推断,"计量经济学《计量经济学协会》，第58卷（1），第113-144页，1月。
    161. Fabio C.Bagliano和Carlo A.Favero，1999年。"金融市场信息与货币政策VAR测度,"《欧洲经济评论》，爱思唯尔，第43卷（4-6），第825-837页，四月。
    162. Gary Koop和Pesaran，M.Hashem和Potter，Simon M.著，1996年。"非线性多变量模型中的脉冲响应分析,"计量经济学杂志爱思唯尔，第74卷（1），第119-147页，9月。
    163. Carolin E.Pflueger和Su Wang，2015年。"Stata中弱仪器的稳健测试,"Stata杂志，StataCorp LP，第15卷（1），第216-225页，3月。
    164. 罗伯特·J·巴罗，1978年。"美国的未预期货币、产出和价格水平,"政治经济学杂志芝加哥大学出版社，第86卷（4），第549-580页，8月。
    165. Lutz Kilian和Robert J.Vigfuson，2011年。"美国经济在能源价格上涨和下跌方面的反应是否不对称？,"数量经济学《计量经济学协会》，第2卷（3），第419-453页，11月。
    166. 罗伯特·E·霍尔，1986年。"消费在经济波动中的作用,"NBER章节，单位：美国商业周期：连续性和变化，第237-266页，国家经济研究局。
    167. Jon Faust，1998年。"确定的VAR货币结论的稳健性,"卡内基·罗切斯特公共政策系列会议爱思唯尔，第49（1）卷，第207-244页，12月。
    168. David H.Romer和Christina D.Romer，2000年。"美联储信息与利率行为,"美国经济评论，美国经济协会，第90卷（3），第429-457页，6月。
    169. 乔纳斯D。M.Fisher和Ryan Peters，2010年。"利用股票收益率确定政府支出冲击,"经济杂志《皇家经济学会》，第120卷（544），第414-436页，5月。
    170. Markus Brückner和Evi Pappa，2012年。"财政扩张、失业与劳动力参与：理论与证据,"国际经济评论宾夕法尼亚大学经济系和大阪大学社会经济研究所协会，第53卷（4），第1205-1228页，11月。
    171. 杰弗里·克莱门斯和斯蒂芬·米兰，2012年。"地方政府支出的财政政策乘数,"《美国经济杂志》：经济政策，美国经济协会，第4卷（2），第46-68页，5月。
    172. Frank Smets和Rafael Wouters，2007年。"美国商业周期中的冲击和摩擦：贝叶斯DSGE方法,"美国经济评论美国经济协会，第97卷（3），第586-606页，6月。
    173. Christina D.Romer和David H.Romer，2016年。"转移支付与宏观经济：1952-1991年社会保障福利增加的影响,"美国经济杂志：宏观经济学，美国经济协会，第8卷（4），第1-42页，10月。
    174. Jean Boivin和Marc P.Giannoni，2006年。"货币政策变得更有效了吗？,"经济学与统计学综述麻省理工学院出版社，第88卷（3），第445-462页，8月。
    175. Ramey，Valerie A.和Shapiro，Matthew D.，1998年。"昂贵的资本再分配与政府支出的影响,"卡内基·罗切斯特公共政策系列会议爱思唯尔，第48（1）卷，第145-194页，6月。
    176. Arias，Jonas E.&Caldara，Dario&Rubio-Ramírez，Juan F.，2019年。"SVAR中货币政策的系统组成部分：一种不可知的识别程序,"货币经济学杂志爱思唯尔，第101卷（C），第1-13页。
    177. Nadav Ben Zeev和Hashmat Khan，2015年。"投资特定新闻冲击和美国商业周期,"货币、信贷与银行杂志，布莱克威尔出版社，第47卷（7），第1443-1464页，10月。
    178. Olivier Coibion，2012年。"货币政策冲击的影响是大还是小？,"美国经济杂志：宏观经济学，美国经济协会，第4卷（2），第1-32页，4月。
    179. Hanson，Samuel G.和Stein，Jeremy C.，2015年。"货币政策和长期实际利率,"金融经济学杂志爱思唯尔，第115卷（3），第429-448页。
    180. Weise，Charles L，1999年。"货币政策的非对称效应：非线性向量自回归方法,"货币、信贷与银行杂志，布莱克威尔出版社，第31卷（1），第85-108页，2月。
    181. Greenwood，Jeremy&Hercowitz，Zvi&Krusell，Per，1997年。"投资特定技术变革的长期影响,"美国经济评论美国经济协会，第87卷（3），第342-362页，6月。
    182. Christiane Baumeister和James D.Hamilton，2015年。"符号限制、结构向量自回归和有用的先验信息,"计量经济学《计量经济学协会》，第83卷（5），1963-1999页，9月。
    183. Harald Uhlig，2004年。"技术冲击会导致总工作时间下降吗？,"欧洲经济协会杂志，麻省理工学院出版社，第2卷（2-3），第361-371页，04/05。
    184. Simon Gilchrist和Egon Zakrajsek，2012年。"信贷利差和商业周期波动,"美国经济评论，美国经济协会，第102（4）卷，1692-1720页，6月。
    185. J.B.Taylor和Harald Uhlig（编辑），2016年。"宏观经济学手册,"宏观经济学手册,爱思唯尔，第1版，第2卷，第2号。
    186. Michael T.Owyang&Valerie A.Ramey&Sarah Zubairy，2013年。"在萧条时期，政府支出乘数是否更大？20世纪史料的证据,"工作文件2013-004，圣路易斯联邦储备银行。
    187. 保罗·博德利（Paul Beaudry）、帕特里克·费夫（Patrick Fève）、阿兰·瓜伊（Alain Guay）和弗兰克·波特（Franck Portier），2015年。"VAR中的非基础性何时才是真正的问题？新闻冲击的应用,"NBER工作文件21466，国家经济研究局。
    188. Newey，Whitney&West，Kenneth，2014年。"一个简单的正半定异方差自相关一致协方差矩阵,"应用计量经济学《俄罗斯国家经济和公共管理总统学院》，第33卷（1），第125-132页。
    189. 莫尼卡广场，2002年。"美联储和利率——高频识别,"美国经济评论，美国经济协会，第92卷（2），第90-95页，5月。
    190. John G.Fernald，2007年。"趋势突破、长期限制和收缩性技术改进,"货币经济学杂志爱思唯尔，第54（8）卷，第2467-2485页，11月。
    191. John G.Fernald，2012年。"关于全要素生产率的季度利用率调整系列,"工作文件系列2012-19年，旧金山联邦储备银行。
    192. Johannes F.Wieland和Mu‐Jeung Yang，2020年。"财务阻尼,"货币、信贷与银行杂志布莱克威尔出版社，第52卷（1），第79-113页，2月。
    193. Bart Hobijn和Boyan Jovanovic，2001年。"信息技术革命与股票市场：证据,"美国经济评论，美国经济协会，第91（5）卷，第1203-1220页，12月。
    194. Rudebusch，Glenn D，1998年。"VAR中的货币政策措施有意义吗？,"国际经济评论宾夕法尼亚大学经济系和大阪大学社会经济研究所协会，第39卷（4），第907-931页，11月。
    195. Pooyan Amir Ahmadi和Harald Uhlig，2015年。"贝叶斯FaVAR中的符号限制及其在货币政策冲击中的应用,"NBER工作文件21738，国家经济研究局。
    196. 乔治·普里米塞里，2005年。"时变结构向量自回归与货币政策,"经济研究综述《经济研究评论》，第72卷（3），第821-852页。
    197. Arvind Krishnamurthy和Annette Vissing-Jorgensen，2011年。"量化宽松对利率的影响：渠道与政策含义,"布鲁金斯经济活动报告,布鲁金斯学会经济研究项目，第43卷（2（秋季）），第215-287页。
    198. FatÃs，Antonio&Mihov，Ilian，2001年。"财政政策对消费和就业的影响：理论与证据,"CEPR讨论文件2760，C.E.P.R.讨论文件。
    199. Granger，C W J，1969年。"用计量经济学模型和交叉谱方法研究因果关系,"计量经济学《计量经济学协会》，第37卷（3），第424-438页，7月。
    200. 詹姆斯·汉密尔顿，1983年。"第二次世界大战以来的石油与宏观经济,"政治经济学杂志芝加哥大学出版社，第91卷（2），第228-248页，4月。
    201. Greenwood，Jeremy&Hercowitz，Zvi&Huffman，Gregory W，1988年。"投资、产能利用和实际商业周期,"美国经济评论，美国经济协会，第78卷（3），第402-417页，6月。
    202. Valerie A.Ramey和Sarah Zubairy，2018年。"政府支出乘数在好时期和坏时期：来自美国历史数据的证据,"政治经济学杂志芝加哥大学出版社，第126卷（2），第850-901页。
    203. 罗滕伯格，朱利奥·J和伍德福德，迈克尔，1992年。"寡头垄断定价与总需求对经济活动的影响,"政治经济学杂志芝加哥大学出版社，第100卷（6），第1153-1207页，12月。
    204. Christina D.Romer和David H.Romer，1997年。"认同与叙事方法：对Leeper的回应,"货币经济学杂志爱思唯尔，第40卷（3），第659-665页，12月。
    205. 詹姆斯·波特巴（James M.Poterba），1986年。"解释应税债券和免税债券之间的收益差：预期税收政策的作用,"NBER章节，单位：国家和地方公共财政研究，第5-52页，国家经济研究局。
    206. Barakchian，S.Mahdi&Crowe，Christopher，2013年。"货币政策事项：来自新冲击数据的证据,"货币经济学杂志爱思唯尔，第60卷（8），第950-966页。
    207. Boschen，John F&Mills，Leonard O，1995年。"货币政策叙事与货币市场指标的关系,"经济调查《西方经济协会国际》，第33卷（1），第24-44页，1月。
    208. 克里斯托弗·西姆斯（Christopher A Sims），1972年。"金钱、收入和因果关系,"美国经济评论美国经济协会，第62卷（4），第540-552页，9月。
    209. Michael T.Owyang&Valerie A.Ramey&Sarah Zubairy，2013年。"政府支出乘数在宽松时期更大吗？二十世纪历史数据的证据,"美国经济评论，美国经济协会，第103（3）卷，第129-134页，5月。
    210. 迈克尔·K·埃文斯，1969年。"平衡预算乘数的重构与估计,"经济学与统计学综述麻省理工学院出版社，第51卷（1），第14-25页，2月。
    211. Stock，J.H.&Watson，M.W.，2016年。"宏观经济学中的动态因子模型、因子增强向量自回归和结构向量自回归,"宏观经济学手册，摘自：J.B.Taylor&Harald Uhlig（编辑），宏观经济学手册，第1版，第2卷，第0章，第415-525页，爱思唯尔。
    212. Bennett T.McCallum，1983年。"对西姆斯关于货币主义的证据的再思考,"经济学快报爱思唯尔，第13卷（2-3），第167-171页。
    213. 股票J.H.&Watson M.W.，2002年。"利用大量预测因子的主成分进行预测,"美国统计协会杂志，美国统计协会，第97卷，第1167-1179页，12月。
    214. 瓦莱丽·雷米（Valerie Ramey）、莎拉·祖拜里（Sarah Zubairy）和迈克尔·奥扬（Michael Owyang），2013年。"政府支出乘数取决于国家吗？来自美国和加拿大历史数据的证据,"2013年会议文件290，经济动力学会。
    215. Susan Yang，Shu-Chun，2005年。"在政策预见下量化税收影响,"货币经济学杂志爱思唯尔，第52（8）卷，第1557-1568页，11月。
    216. Pao-Li Chang和Shinichi Sakata，2007年。"用长自回归估计脉冲响应函数,"计量经济学杂志皇家经济学会，第10卷（2），第453-469页，7月。
    217. Frank Smets和Raf Wouters，2003年。"欧元区的一个估计动态随机一般均衡模型,"欧洲经济协会杂志麻省理工学院出版社，第1卷（5），第1123-1175页，9月。
    218. 格雷厄姆·埃利奥特，1998年。"回归函数几乎有单位根时协整方法的稳健性,"计量经济学《计量经济学协会》，第66卷（1），第149-158页，1月。
    219. Harald Uhlig，2010年。"一些财政微积分,"美国经济评论，美国经济协会，第100（2）卷，第30-34页，5月。
    220. Steven Strongin，1995年。"货币政策扰动的识别解释了流动性难题,"货币经济学杂志爱思唯尔，第35卷（3），第463-497页，6月。
    221. Lakdawala，Aeimit，2016年。"美联储偏好的变化,"经济动力学与控制杂志爱思唯尔，第70卷（C），第124-143页。
    222. James H.Stock和Mark W.Watson，2012年。"解开2007-09年经济衰退的渠道,"布鲁金斯经济活动报告,布鲁金斯学会经济研究项目，第44卷（1（春季），第81-156页。
    223. James H.Stock和Mark W.Watson，2012年。"解开2007-2009年经济衰退的渠道,"NBER工作文件18094年，国家经济研究局。
    224. 马克·托马（Mark A.Thoma），1994年。"货币收入因果关系中的子样本不稳定性和不对称,"计量经济学杂志爱思唯尔，第64卷（1-2），第279-306页。
    225. 埃里克·利珀（Eric M.Leeper）、亚历山大·里希特（Alexander W.Richter）和托德·沃克（Todd B.Walker），2012年。"更正：财政预测的数量效应,"《美国经济杂志》：经济政策，美国经济协会，第4卷（3），第283-283页，8月。
    完整参考文献 （包括与IDEAS上的项目不匹配的项目）

    最相关的项目

    这些是最常引用与本书相同作品的项目，也被与本书同样的作品引用。
    1. Nadav Ben Zeev，2019年。"是否有单一的冲击导致了大多数商业周期的波动？,"工作文件1906年，内盖夫本古里安大学经济系。
    2. Stock，J.H.&Watson，M.W.，2016年。"宏观经济学中的动态因子模型、因子增强向量自回归和结构向量自回归,"宏观经济学手册，摘自：J.B.Taylor&Harald Uhlig（编辑），宏观经济学手册，第1版，第2卷，第0章，第415-525页，爱思唯尔。
    3. Paul Beaudry和Franck Portier，2014年。"新闻驱动的商业周期：洞察力和挑战,"经济文学杂志，美国经济协会，第52卷（4），第993-1074页，12月。
    4. 瓦莱丽·拉米（Valerie A.Ramey），2019年。"金融危机十年后：我们从财政研究的复兴中学到了什么？,"经济展望杂志，美国经济协会，第33卷（2），第89-114页，春季。
    5. Danilo Cascaldi-Garcia，2022年。"预测修正作为新闻冲击的工具,"国际金融讨论文件1341年，美国联邦储备系统理事会。
    6. 本杰明·彼德（Benjamin&Peter）、亚历山大·菲弗（Alexandra&Pfeifer）、约翰内斯（Johannes）生于2013年。"财政新闻与宏观经济波动,"经济动力学与控制杂志，爱思唯尔，第37卷（12），第2582-2601页。
    7. 维科拉，托莫，2014年。"汇率制度、财政预见与小型开放经济中财政政策的有效性,"ETLA报告20，芬兰经济研究所。
    8. Lutz Kilian，2013年。"结构向量自回归,"章，摘自：Nigar Hashimzade和Michael A.Thornton（编辑），实证宏观经济学研究方法与应用手册，第22章，第515-554页，爱德华·埃尔加出版社。
    9. Eric M.Leeper、Todd B.Walker和Shu‐Chun Susan Yang，2013年。"财政预测和信息流,"计量经济学《计量经济学会》，第81卷（3），第1115-1145页，5月。
    10. Agata Szymaánska，2018年。"Wpływ polityki fiskanej na PKB w krajach Unii Europejskiej spoza使欧元承压,"Gospodarka Narodowa公司。波兰经济学杂志，华沙经济学院，第3期，第49-74页。
    11. Emi Nakamura&Jón Steinson，2018年。"宏观经济学中的认同,"经济展望杂志，美国经济协会，第32卷（3），第59-86页，夏季。
    12. 贾、毕节和金、庆武，2015年。"政府支出冲击与私人活动：情绪的作用,"MPRA纸66263，德国慕尼黑大学图书馆。
    13. 香槟、朱利安和塞克尔，罗德里戈，2018年。"货币制度的变化与货币政策冲击的识别：来自加拿大的叙述证据,"货币经济学杂志，爱思唯尔，第99卷（C），第72-87页。
    14. Robin Braun和Ralf Brüggemann，2017年。"结合符号约束和外部工具识别SVAR模型,"康斯坦茨大学经济学系系列工作论文2017年7月，康斯坦茨大学经济系。
    15. Ben Zeev，Nadav，2018年。"我们能从20世纪90年代末和21世纪初的繁荣时期的新闻冲击中学到什么？,"经济动力学与控制杂志爱思唯尔，第87卷（C），第94-105页。
    16. James Cloyne和Patrick Hürtgen，2016年。"货币政策的宏观经济效应：英国的一项新措施,"美国经济杂志：宏观经济学，美国经济协会，第8卷（4），第75-102页，10月。
    17. 托尔斯滕·德劳茨堡，2020年。"财政DSGE模型的叙事方法,"数量经济学《计量经济学协会》，第11卷（2），第801-837页，5月。
    18. Andrea Boitani和Salvatore Perdicizzi，2018。"衰退中的公共支出乘数。来自欧元区的证据,"DISCE-经济与金融研究所工作文件def068，萨克罗库雷大学，经济科学研究院（DISCE）。
    19. Ashesh Rambachan和Neil Shephard，2019年。"潜在结果时间序列的计量经济学分析：工具、冲击、线性和因果响应函数,"论文1903.01637，arXiv.org，2020年2月修订。
    20. Kim，Hyengwoo&Shao，Peng&Zhang，Shuwei，2023年。"政策协调与财政刺激的有效性,"宏观经济学杂志爱思唯尔，第75（C）卷。

    有关此项目的更多信息

    关键词

    宏观经济冲击;货币政策;财政政策;技术冲击;新闻;标识;SVAR;DSGF估计;
    所有这些关键字.

    JEL公司分类：

    • E3公司-宏观经济学和货币经济学——价格、商业波动和周期
    • E5型-宏观经济学和货币经济学——货币政策、中央银行、货币和信贷供应
    • E6公司-宏观经济学和货币经济学——宏观经济政策、公共财政的宏观经济方面和总体展望

    统计

    访问和下载统计

    更正

    本网站上的所有材料均由各自的出版商和作者提供。您可以帮助纠正错误和遗漏。请求更正时，请提及此项目的句柄：RePEc:cdl:ucsdec:qt5mb353t2。请参阅一般信息关于如何更正RePEc中的材料。

    如果您编写了此项目，但尚未在RePEc注册，我们鼓励您这样做在这里。这允许将您的个人资料链接到此项目。它还允许您接受我们不确定的该项目的潜在引用。

    如果CitEc公司识别了书目参考，但没有将RePEc中的项目链接到它，您可以帮助这个表格.

    如果你知道引用这一条的缺失条目，你可以通过以与上述相同的方式为每个引用条目添加相关引用来帮助我们创建这些链接。如果您是该项目的注册作者，您可能还想查看您的RePEc作者服务个人资料，因为可能有一些引文等待确认。

    有关此项目的技术问题，或更正其作者、标题、摘要、书目或下载信息，请联系：Lisa Schiff（以下电子邮件可用）。供应商的一般联系方式：https://edirc.repec.org/data/deucsus.html.

    请注意，更正可能需要几周时间才能筛选出来各种RePEc服务。

    思想是一个经济学研究论文服务。RePEc使用各出版商提供的书目数据。