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漂移失稳下的随机游动预测

作者

上市的：
  • M.H.佩萨兰。
  • 皮克，A。

摘要

当使用相同的模型但在不同的估计窗口进行估计时，本文考虑预测平均。当随机游动的漂移和/或波动受到一个或多个结构断裂时，它发展了随机游动的理论结果。结果表明，与使用基于单个估计窗口的预测相比，在估计窗口上求平均会导致较低的偏差，并导致除最小中断外的所有中断的均方根预测误差较低。当观测值按指数向下加权时，也会得到类似的结果，尽管在这种情况下，基于指数向下加权的预测性能严重取决于权重系数的选择。将预测技术应用于21个经合组织国家的月度通货膨胀序列，发现平均预测方法总体上优于基于单一估计窗口的预测。

建议引用

  • Pesaran，M.H.和Pick，A.，2008年。"漂移失稳下的随机游动预测,"剑桥经济学工作论文剑桥大学经济学院0814。
    • 手柄：RePEc:cam:camdae:0814
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    IDEAS上列出的参考文献

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    引用人：

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