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使用集成或固定噪声分量测试趋势偏移

作者

上市的：
  • 皮埃尔·佩伦

    （波士顿大学经济系）

  • Tomoyoshi Yabu先生

    （波士顿大学经济系）

摘要

本文研究了一元时间序列趋势函数结构变化的检验问题，该问题不需要任何关于噪声成分是平稳的还是包含自回归单位根的先验知识。我们在Perron和Yabu（2005）工作的基础上提出了一种新的方法，该方法基于一种可行的准广义最小二乘法程序，该程序使用自回归参数之和的超有效估计，当á=1时。在已知中断日期的情况下，得到的Wald检验在I（0）和I（1）情况下都具有卡方极限分布。当断裂日期未知时，Andrews和Ploberger（1994）的Exp函数在两种情况下产生了具有相同极限分布的测试，因此可以在I（0）和I（1）情况下获得几乎相同大小的测试程序。为了改进测试的有限样本属性，我们使用了Roy和Fuller（2001）提出的OLS估计的偏差修正版本。我们表明，我们的程序比目前可用的替代方案要强大得多，而且如果我们在许多情况下知道a的真实值，我们的幂函数也接近于可实现的幂函数。还讨论了对多重断裂情况的扩展。

建议引用

  • Pierre Perron和Tomoyoshi Yabu，2007年。"使用集成或固定噪声分量测试趋势偏移,"波士顿大学经济系工作论文系列WP2007-025，波士顿大学经济系。
    • 手柄：RePEc:bos:wppaper:wp2007-025
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    完整参考文献 （包括与IDEAS上的项目不匹配的项目）

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      • 尼尔斯·哈尔德鲁普（Niels Haldrup）、罗宾逊·克鲁斯（Robinson Kruse）、蒂莫·特拉斯维塔（Timo Teräsvirta）和拉斯穆斯·瓦内斯科夫（Rasmus T.Varneskov），2012年。"单位根、非线性和结构突变,"CREATES研究论文2012年至2014年，奥胡斯大学经济与商业经济系。
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    关键词

    结构变化;单位根;中位偏倚估计;GLS程序;超有效的估计。;
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