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衡量标准：关于大型和小型银行监管要求相对绩效的证据

作者

上市的：
  • 奥斯汀·桑德斯

    （英格兰银行）

  • 马修·威利森

    （英格兰银行）

摘要

本文比较了监管阈值作为大银行困境预测指标的表现和它们对小银行的表现。使用2007年以英国为重点的银行样本的资本和流动性比率数据集，我们应用简单的基于阈值的规则来评估监管阈值如何识别随后陷入困境的银行。我们将大银行的结果与小银行的结果进行了比较，分别优化了两组的阈值。我们的结果表明，我们使用的监管比率与导致大银行困境的风险相比，与导致小银行困境的那些风险更为一致。我们发现，当设定阈值以正确识别随后陷入困境的高比例银行时，大银行的虚警率大大低于小银行。该结果对定义选择和重采样都是稳健的。我们还测试了监管者对银行治理质量的判断是否对困境具有预测力。我们发现，将监管机构的判断添加到监管比率中，可以提高对小银行的预测，但对大银行的预测并不理想。

建议引用

  • Sanders，Austen&Willison，Matthew，2021年。"衡量标准：关于大型和小型银行监管要求相对绩效的证据,"英格兰银行工作文件922，英格兰银行。
    • 手柄：RePEc:boe:boeewp:0922
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    IDEAS上列出的参考文献

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    1. Suss，Joel和Treitel，Henry，2019年。"利用机器学习预测英国银行危机,"英格兰银行工作文件831，英格兰银行。
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