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方程两侧有测量误差的变量模型中的非参数误差

作者

上市的：
  • 米歇尔·德纳代

    （帕多瓦大学）

  • 亚瑟·莱贝尔

    （波士顿学院）

摘要

测量误差通常是相关的，如在调查中，受访者的偏见或错误倾向会影响多个报告变量。我们扩展了Schennach（2007），以识别给定真X的真Y的条件分布的矩，当两者都是带误差测量时，Y和X中的测量误差是相关的，并且给定X的Y的真实未知模型具有不可分离的模型误差。我们还提供了该模型的非参数筛选估计，并将其应用于非参数恩格尔曲线估计。在我们的应用程序中，一个好的Y的支出的测量误差通过构造与总支出X的测量误差相关联。在几乎所有以前的需求应用程序中都忽略了大多数消费数据集的这一特征。我们发现，对这一特征的解释使人们对希尔登布兰德（1994）的“日益分散”假设产生了怀疑。

建议引用

  • Michele De Nadai和Arthur Lewbel，2012年。"方程两边都有测量误差的变量模型中的非参数误差,"波士顿学院经济学工作论文790，波士顿学院经济系，2013年7月1日修订。
    • 手柄：RePEc:boc:bocoec:790
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    1. 宋素勇，2015。"非经典测量误差下条件矩约束模型的半参数估计,"计量经济学杂志爱思唯尔，第185（1）卷，第95-109页。
    2. 陈晓红，胡应耀，2006。"具有任意测量误差的两个样本非线性模型的识别与推断,"考尔斯基金会讨论文件1590年，耶鲁大学考尔斯经济研究基金会。
    3. 胡应尧，2017。"不可观测的计量经济学——潜在变量和计量误差模型及其在实证产业组织和劳动经济学中的应用,"经济学工作底稿档案64578，约翰霍普金斯大学经济系，2021年修订。
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    6. Susanne M.Schennach，2012年。"非线性模型中的测量误差——综述,"CeMMAP工作文件41/12，财政研究所。
    7. Arthur Lewbel和Krishna Pendakur，2017年。"基于广义随机系数的未观察到的需求偏好异质性,"政治经济学杂志，芝加哥大学出版社，第125卷（4），第1100-1148页。
    8. Halbert White和Karim Chalak，2013年。"使用结构系统识别和识别处理效果失效,"计量经济评论《泰勒与弗朗西斯杂志》，第32卷（3），第273-317页，11月。
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    13. 克里斯托夫·布鲁尼，2021年。"可变随机系数模型,"计量经济学杂志，爱思唯尔，第221卷（2），第381-408页。
    14. Susanne M.Schennach，2008年。"具有误测协变量的分位数回归,"计量经济学理论剑桥大学出版社，第24卷（4），第1010-1043页，8月。
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    • C10号机组-数学和定量方法——计量经济和统计方法与方法：总则——总则
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