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如何执行xtabond2

作者

上市的：
  • 大卫·鲁德曼

    （全球发展中心）

摘要

xtabond2可能是用户编写的Stata模块中最困惑用户（也许也是最困惑用户）的记录。在本演示中，我以教学的方式激励和描述了Arellano-Bond和Blundell-Bond线性GMM动态面板估计器，并从与用户的稳定通信流中吸取了教训。我概述了如何使用xtabond2实现它们。我首先介绍线性GMM作为OLS的扩展。然后，我描述了有限的时间跨度、固定效应的潜力、内生性和动态面板偏差的危险是如何塑造这些估计器的，特别是在使用差异、滞后作为工具以及GMM方面。我解释了如何构造xtabond2命令，特别注意用于控制仪器矩阵构造的各种选项和子选项。我讨论了限制工具数量的必要性以及这样做的选项。

建议引用

  • David Roodman，2006年。"如何执行xtabond2,"2006年北美Stata用户小组会议8、Stata Users Group。
    • 手柄：RePEc:boc:asug06:8
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    IDEAS上列出的参考文献

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    完整参考文献 （包括与IDEAS上的项目不匹配的项目）

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