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货币政策与收益率曲线

作者

上市的：
  • 弗拉迪斯拉夫·阿布拉莫夫

    （俄罗斯联邦俄罗斯银行作者姓名：Konstantin Styrin作者电子邮件：styrinka@mail.cbr.ru作者工作场所名称：俄罗斯银行，俄罗斯联邦作者姓名：Alexander Tishin作者电子邮件：tishinav@mail.cbr.ru作者-工作地点-名称：俄罗斯联邦俄罗斯银行

摘要

本文讨论了俄罗斯货币政策对金融和宏观经济变量的影响。我们区分了两种货币政策：（1）由当前利率变化引起的货币政策；（2）由任何其他原因（如远期指导、沟通和中央银行信息）引起的货币策略。我们发现，这两种类型对财务变量有不同的影响。第一种类型更好地解释了整个收益率曲线的利率变化。相比之下，第二种类型解释了汇率和市场指数的变化。此外，我们还表明，货币政策从利率到通货膨胀的传递大约需要一年时间，但这种影响只是暂时的。

建议引用

  • 弗拉迪斯拉夫·阿布拉莫夫，2022年。"货币政策与收益率曲线,"俄罗斯银行工作文件系列wps95，俄罗斯银行。
    • 手柄：RePEc:bkr:wppaper:wps95
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    引用人：

    1. 曼苏尔·阿卜杜拉赫马诺夫（Mansur Abdurakhmanov），2023年。"俄罗斯银行关键利率预测对市场参与者预期的影响建模,"俄罗斯货币与金融杂志俄罗斯银行，第82（2）卷，第3-20页，6月。

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    关键词

    货币政策意外;高频识别;主成分分析;
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    JEL公司分类：

    • 电子52-宏观经济学和货币经济学——货币政策、中央银行、货币供应和信贷——货币政策
    • E58型-宏观经济学和货币经济学——货币政策、中央银行、货币和信贷供应——中央银行及其政策
    • E43型-宏观经济学和货币经济学——货币和利率——利率：决定、期限结构和影响
    • E44型-宏观经济学和货币经济学---货币和利率---金融市场和宏观经济

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