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俄罗斯大型贝叶斯向量自回归模型

作者

上市的：
  • 埃琳娜·德尤吉纳

    （俄罗斯联邦俄罗斯银行）

  • 阿列克谢·波诺马连科

    （俄罗斯联邦俄罗斯银行）

摘要

我们应用专门开发的计量经济学方法来解决俄罗斯数据中的“维数诅咒”，并估计贝叶斯向量自回归模型，该模型由14个主要国内实际、价格和货币宏观经济指标以及外部部门变量组成。我们进行了几种类型的练习来验证我们的模型：脉冲响应分析、递归预测和反事实模拟。我们的研究结果表明，所采用的方法非常适合俄罗斯的经济建模。我们还表明，如果以油价和欧盟GDP为条件，俄罗斯危机后的实际部门发展可以准确预测（但如果仅以油价为条件，则无法准确预测）。

建议引用

  • Elena Deryugina和Alexey Ponomarenko，2015年。"俄罗斯大型贝叶斯向量自回归模型,"俄罗斯银行工作文件系列wps1，俄罗斯银行。
    • 手柄：RePEc:bkr:wpaper:wps1
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    IDEAS上列出的参考文献

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    引文

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    引用人：

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    1. Deryugina，Elena&Ponomarenko，Alexey，2014年。"俄罗斯大型贝叶斯向量自回归模型,"BOFIT讨论文件2014年22月，芬兰银行，转型经济研究所。
    2. repec:zbw:bofitp:2014_022未列入IDEAS
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    21. El-Shagi，Makram&Tochkov，Kiril，2022年。"俄罗斯的Divisia货币总量：货币需求、GDP预测和价格困惑,"经济体系爱思唯尔，第46卷（4）。

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