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Markov交换模型中恢复的可能形式

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  • 贝克·F。
  • O.布阿卜杜拉。
  • 费拉拉，L。

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本文探讨了在Markov-Switching模型中恢复可能呈现的各种形状。它依赖于Kim、Morley和Piger（2005）首次分析的反弹效应，并通过提出i）更灵活的反弹模型，ii）明确测试以选择合适的反弹函数（如果有），以及iii）衰退永久影响的适当度量，扩展了方法论。然后将该方法应用于二战后美国、英国和法国实际GDP的季度增长率。

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  • Bec，F.&Bouabdallah，O.&Ferrara，L.，2011年。"Markov交换模型中恢复的可能形式,"工作文件321，法国银行。
    • 手柄：RePEc:bfr:banfra:321
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    引用人：

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