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ARMA模型中的单位根检验：一种似然比方法

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上市的：
  • 埃尔南德斯·胡安·R。

摘要

本文针对ARMA（1，1）模型中嵌入局部单位自回归参数的单位根（LR），提出了一种似然比检验方法。通过移动平均明确处理时间序列中的相关性，而不是长的自回归滞后近似，该测试显示出功率增益，并具有良好的小样本特性。试验的渐近分布与短期参数无关。蒙特卡罗实验表明，对于多个样本大小和移动平均参数的真值，LR检验比增广的Dickey-Fuller检验具有更高的功效。例外情况是，此参数非常接近-1，样本量非常小。

建议引用

  • Hernández Juan R.，2016年。"ARMA模型中的单位根检验：一种似然比方法,"工作文件2016年3月，墨西哥银行。
    • 手柄：RePEc:bdm:wppaper:2016-03
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    IDEAS上列出的参考文献

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    完整参考文献 （包括与IDEAS上的项目不匹配的项目）

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    似然比检验;ARMA模型;单位根检验;
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