作者
上市的:- 马可·弗拉卡多罗
(意大利银行)
- 瓦莱里奥·尼斯皮·兰迪
(意大利银行)
摘要
我们使用本地预测方法,在27个新兴经济体的样本中估计了国内通货膨胀对美国利率冲击的反应。我们的结果指出,通胀反应的迹象在很大程度上取决于货币政策框架:在美国货币政策收紧后,钉住汇率的通货膨胀率下降;不以通胀为目标的浮动利率的通胀上升;在承诺通胀目标的浮动利率中,通胀反应与零没有统计上的差异。我们使用标准DSGE模型对这一结果进行合理化。我们表明,与其他两种货币政策框架相比,即使假设主导货币定价,钉住汇率也会导致更大的福利损失。
建议引用
Marco Flaccadoro和Valerio Nispi Landi,2022年。"新兴市场的外国货币政策与国内通货膨胀,"Temi di discussione(经济工作文件)1365年,意大利银行,经济研究和国际关系部。手柄:RePEc:bdi:wptemi:td_1365_22
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