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趋势通货膨胀与失业波动之谜

作者

上市的：
  • 塞尔吉奥·拉戈·阿尔维斯

摘要

我的研究表明，美国劳动力市场数据中的相对波动性较大，可能是由于小幅度正向通货膨胀和价格错开造成的。该模型没有任何工资刚性，只受到总体技术冲击的影响。校准程序使用标准参数值。通过控制CPI通货膨胀率的样本平均值和价格粘性程度，该模型解决了Shimer（2005）的难题，并解释了在两个重要样本期（1951-2005年）和Great Moderation（1985-2005年）观察到的波动性。

建议引用

  • Sergio A.Lago Alves，2012年。"趋势通货膨胀与失业波动之谜,"工作文件系列277，巴西中央银行，研究部。
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    IDEAS上列出的参考文献

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    引文

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    引用人：

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    1. Sergio A.Lago Alves，2018年。"货币政策、趋势通货膨胀与失业波动,"货币、信贷与银行杂志，布莱克威尔出版社，第50卷（4），第637-673页，6月。
    2. Sergio A.Lago Alves，2016年。"异质部门的劳动力市场,"工作文件系列421，巴西中央银行，研究部。
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    4. 阿尔维斯，塞尔吉奥·阿方索·拉戈，2014年。"新凯恩斯模型中缺乏神圣的巧合,"货币经济学杂志爱思唯尔，第67卷（C），第33-46页。
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