使用参数模型预测汇率密度：以巴西为例

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IDEAS上列出的参考文献

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   • 弗朗西斯科·阿隆索、罗伯托·布兰科和冈萨洛·鲁比奥，2006年。"期权激励偏好调整、密度预测和股权风险溢价,"工作文件西班牙银行0630。
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    • 瓦哈马，萨米，2004年。"围绕欧洲央行货币政策行动的债券市场预期中的期权隐含不对称,"工作文件系列315，欧洲中央银行。
11. JoséL.Vilar-Zanón和Olivia Peraita-Ezcurra，2019年。"利用最大熵从期权价格中恢复风险中性概率的线性目标规划方法,"经济与金融决策，施普林格；Associazione per la Matematica，第42卷（1），第259-276页，6月。
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    • Söderlind，Paul&Svensson，Lars E.O.，1997年。"从金融工具中提取市场预期的新技术,"研讨会论文621，斯德哥尔摩大学国际经济研究所。
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19. Josep Puigvert-Gutiérrez和Rupert Vincent-Humphreys，2012年。"基于隐含概率密度函数的欧洲核保市场定量镜像,"欧亚经济评论，施普林格；欧亚商业和经济学会，第2卷（1），第1-31页，6月。
20. Bogdan Negrea&Bertrand Maillet&Emmanuel Jurczenko，2002年。"重新考虑的多时刻近似选项,"FMG讨论文件dp430，金融市场集团。

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