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McCallum规则、汇率和利率期限结构

作者

已列出：
  • 安东尼奥·迪伊斯·德洛斯·里奥斯

摘要

McCallum（1994a）提出了一种货币规则，政策制定者有抵制汇率快速变化的倾向，以解释远期溢价之谜。我们在仿射期限结构模型的框架内估计了这一货币政策反应函数，发现与之前对这一规则的估计相反，加拿大、德国和英国的货币当局对名义汇率变动作出反应。我们的模型还能够复制远期保费难题。

建议引文

  • Antonio Diez de los Rios，2008年。”McCallum规则、汇率和利率期限结构,"员工工作文件08-43，加拿大银行。
    • 手柄：RePEc:bca:bocawp:08-43
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    引用人：

    1. Gregory Bauer和Antonio Diez de los Rios，2012年。”具有经济约束和未筛选风险的国际动态期限结构模型,"员工工作文件加拿大银行12-5。
    2. 安德鲁·梅尔特伦（Andrew Meldrum）和拉兹科（Raczko）、马雷克·斯宾塞（Marek&Spencer）、彼得（Peter），2023年。”债券收益率联合期限结构中的信息,"国际货币与金融杂志，爱思唯尔，第134卷（C）。

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    关键词

    汇率;利率;货币政策传导;
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    JEL公司分类：

    • E43型-宏观经济学和货币经济学——货币和利率——利率：决定、期限结构和影响
    • 31楼-国际经济学---国际金融---外汇
    • 十二国集团-金融经济学——一般金融市场——资产定价；交易量；债券利率
    • 15国集团-金融经济学---一般金融市场---国际金融市场

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