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评估气候相关金融风险:方法实施指南

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  • 侯赛因·侯赛尼
  • 克雷格·约翰斯顿
  • 克雷格·洛根
  • 米盖尔·莫利科
  • 沈向进
  • 玛丽·克里斯汀·特伦布雷

摘要

加拿大银行和金融机构监管办公室与六家加拿大金融机构合作完成了气候情景分析试点项目。该项目旨在加深对金融部门在向低碳经济转型过程中可能面临的风险的了解,并帮助建立当局和金融机构评估气候相关风险的能力。为了支持更广泛的金融部门社区建设这些能力,本报告详细介绍了试点项目用于评估信贷和市场风险的方法,这些方法是由气候变化情景产生的金融影响提供的信息。评估信用风险的方法结合了自上而下和自下而上的方法。气候变化情景的变量首先被转化为部门层面的财务影响。然后,金融机构利用这些影响,通过借款人层面的评估来估计对信贷结果的影响。该项目利用过渡情景的财务影响和紧张的信贷结果,估计了气候过渡信息和信贷风险之间的关系。这用于计算投资组合层面的预期信贷损失。评估市场风险的方法完全是自上而下的。通过情景分析,该项目使用股息贴现模型估计部门股权重估,然后将其应用于股权投资组合持有。

建议引用

  • 侯赛因·侯赛尼(Hossein Hosseini)、克雷格·约翰斯顿(Craig Johnston)、克瑞格·洛根(Craig Logan)、米盖尔·莫利科(Miguel Molico)、沈向进(Xiangjin Shen)和玛丽·克里斯汀·特伦布雷(Marie-Christ。"评估气候相关金融风险:方法实施指南,"技术报告120,加拿大银行。
  • 手柄:RePEc:bca:bocatr:120
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    IDEAS上列出的参考文献

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    引文

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    引用人:

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    这些是最常引用与本书相同作品的项目,也被与本书同样的作品引用。
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      • 杰雷米·莱马里(Jérémy Leymarie)、克里斯托夫·胡林(Christophe Hurlin)和安托万·帕廷(Antoine Patin),2018年。"LGD模型比较的损失函数,"打印后hal-01923050,哈尔。
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    关键词

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