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加拿大新型高额支付系统的流动性使用和支付延迟估计

作者

上市的：
  • 弗朗西斯科·里瓦德内拉
  • 内莉·张

摘要

本文给出了加拿大新型大额支付系统Lynx的仿真结果。我们使用当前系统（LVTS）中观察到的大量付款样本，以给定的初始流动性水平模拟Lynx的结算过程。我们计算由此产生的流动性使用、付款延迟以及以总额或净额结算的付款份额。参与者的行为（付款提交时间）假定与LVTS中的相同。初始流动性与LVTS中当前抵押的抵押品金额（146亿美元）相当，Lynx FIFO Bypass将导致28分钟的平均加权延迟和173亿美元的流动性使用（日间最大净借方头寸之和）。考虑到这种配置，平均需要19亿美元来结清延迟到当天结束的非紧急付款，相当于付款价值的4.1%和交易量的0.06%。将初始流动性金额翻一番（达到293亿美元）将导致12分钟的加权延迟。Lynx的这种基本配置需要比LVTS更高的流动性水平和具有集合流动性的普通vanilla RTGS。

建议引用

  • Francisco Rivadeneyra&Nellie Zhang，2020年。"加拿大新型高额支付系统的流动性使用和支付延迟估计,"讨论文件2020-9年，加拿大银行。
    • 手柄：RePEc:bca:bocadp:20-9
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    IDEAS上列出的参考文献

    作为
    1. 肖恩·拜克（Shaun Byck）和罗纳德·海伊曼斯（Ronald Heijmans），2020年。"如果流动性节约机制可以节省流动性，那么流动性节省机制可以节省多少流动性？加拿大大额支付系统Shaun Byck的仿真方法,"工作文件682，挪威船级社。
    完整参考文献 （包括与IDEAS上的项目不匹配的项目）

    引文

    引文由CitEc项目，订阅其RSS源用于此项目。
    作为


    引用人：

    1. Francisco Rivadeneyra&Nellie Zhang，2022年。"加拿大新批发支付体系中的支付协调与流动性效率,"讨论文件2022-3年，加拿大银行。
    2. 克里斯托弗·麦克马洪（Christopher McMahon）、唐纳德·麦基利夫雷（Donald McGillivray）、阿吉特·德赛（Ajit Desai）、弗朗西斯科·里瓦德内拉（Francisco Rivadeneyra）、让·鲍尔·拉姆（Jean-Paul Lam）、托马斯·洛（Thomas Lo）、达。"使用量子计算提高支付系统的效率,"员工工作文件22-53，加拿大银行。
    3. Anneke Kosse&Zhentong Lu&Gabriel Xerri，2020年。"加拿大支付迁移预测,"员工工作文件20-37，加拿大银行。
    4. 巴勃罗·卡斯特罗（Pablo S.Castro）、阿吉特·德赛（Ajit Desai）、韩杜（Han Du）、罗德尼·加拉特（Rodney Garratt）和弗朗西斯科·里瓦德内拉（Francisco Rivadeneyra），2021年。"使用强化学习估计支付系统中的政策功能,"员工工作文件21-7，加拿大银行。

    最相关的项目

    这些是最常引用与本书相同作品的项目，也被与本书同样的作品引用。
    1. 托马·弗利什曼、保罗·迪尼和朱塞佩·利特拉，2020年。"通过债务清算和相互信贷实现流动性储蓄：危机时期中小企业的有效货币创新,"JRFM公司，MDPI，第13卷（12），第1-30页，11月。
    2. Fleischman、Tomaí&Dini、Paolo&Littera、Giuseppe，2020年。"通过债务清算和相互信贷实现流动性储蓄：危机时期中小企业的有效货币创新,"伦敦政治经济学院经济学研究在线文档107529，伦敦政治经济学院图书馆。

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    关键词

    金融服务;金融体系监管和政策;支付清算和结算系统;
    所有这些关键字.

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    • C5级-数学和定量方法——计量经济学建模
    • E4类-宏观经济学和货币经济学——货币和利率
    • E42型-宏观经济学与货币经济学——货币与利率——货币体系；标准；制度；政府与货币体系
    • 电子5-宏观经济学和货币经济学——货币政策、中央银行、货币和信贷供应
    • E58型-宏观经济学和货币经济学——货币政策、中央银行、货币和信贷供应——中央银行及其政策

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