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自动清算结算系统中解除清算准备金的风险评估

作者

上市的：
  • 尼古拉斯·拉贝尔
  • 瓦丽亚·泰勒

摘要

当直接清算人无法结算其最终债务时，自动清算结算系统（ACSS）发生违约。2012年8月，加拿大支付协会修订了ACSS细则和规则，废除了ACSS违约框架中的解除条款。如果不解除，违约方不再将支付项目退还给其他参与者，以减少违约方的最终义务。相反，其他直接清算人（幸存者）只需支付额外的结算义务，以弥补违约者的差额。为了评估无需平仓的ACSS违约的潜在风险敞口，我们使用模拟来估计每个幸存者的额外结算债务的价值，并将这些风险敞口与其资本和流动资产进行比较。结果表明，幸存者确实可以控制这些暴露，因此ACSS不会造成系统性风险。

建议引用

  • Nicholas Labele和Varya Taylor，2014年。"自动清算结算系统中解除清算准备金的风险评估,"讨论文件加拿大银行14-4。
    • 手柄：RePEc:bca:bocadp:14-4
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    IDEAS上列出的参考文献

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    完整参考文献 （包括与IDEAS上的项目不匹配的项目）

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    关键词

    支付清算和结算系统;财务稳定性;

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    • C类-数学和定量方法
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