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使用无限制MIDAS回归预测欧元区和日本的短期实际GDP增长

作者

上市的：
  • 马克西姆·勒博夫
  • 路易斯·莫雷尔

摘要

在本文中，作者开发了一种新的工具来改进欧元区和日本实际GDP增长的短期预测。这一新工具使用无限制混合数据抽样（U-MIDAS）回归，可以评估各种指标在预测短期实际GDP增长方面的有用性。根据世行之前的研究，结果表明，采购经理人指数（PMI）是预测欧元区实际GDP增长的最佳指标之一，而消费指标和商业调查（PMI和经济观察者调查）对日本的预测力最强。此外，结果表明，将多个指标的预测结合起来可以提高预测准确性，并可以有效缓解月度指标的波动性。总的来说，我们首选的U-MIDAS模型规范相对于各种基准模型和预测器表现良好。

建议引用

  • 马克西姆·勒博夫（Maxime Leboeuf）和路易斯·莫雷尔（Louis Morel），2014年。"使用无限制MIDAS回归预测欧元区和日本的短期实际GDP增长,"讨论文件14-3，加拿大银行。
    • 手柄：RePEc:bca:bocadp:14-3
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    IDEAS上列出的参考文献

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    引文

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