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使用高维数据进行程序评估

作者

上市的:
  • 亚历山大·贝洛尼
  • 威克特·切诺祝可夫
  • 伊万·费尔南德斯·瓦尔
  • 克里斯汀·汉森

摘要

在本文中,我们为数据丰富的环境中的各种处理效应(包括局部平均(LATE)和局部分位数处理效应(LQTE))提供了有效的估计量和诚实的置信带。我们可以处理很多控制变量、内源性接受治疗、异质性治疗效果和功能价值结果。我们的框架涵盖了外源性治疗的特殊情况,无论是有条件的对照还是无条件的随机对照试验。在后一种情况下,我们的方法为(功能)平均治疗效应(ATE)和分位数治疗效应(QTE)生成了有效的估计值和诚实的频带。为了使信息推理成为可能,我们假设关键约简形式的预测关系近似稀疏。这一假设允许使用正则化和选择方法来估计这些关系,并且我们提供了在广泛的模型中一致有效(诚实)的后正则化和后选择推理方法。我们表明,实现诚实推断的一个关键因素是在估计某些简化形式的函数参数时使用正交或双稳健矩条件。我们举例说明了所建议方法的使用,并应用于估算401(k)资格和参与对累计资产的影响。程序评估的结果是在一般矩条件框架中诚实推理的更一般结果的结果,在一般矩条件框架中,我们可能使用连续的矩。我们在这个通用框架内提供了关于(函数值)参数诚实推断的结果,其中现代机器学习方法用于拟合模型的非参数/高维组件。这些包括一些重要的独立的支持性新结果:即,我们(1)证明乘数bootstrap的一致有效性,(2)提供一致有效的函数delta方法,以及(3)为函数值结果的回归函数的稀疏性估计提供结果。

建议引用

  • 亚历山大·贝洛尼(Alexandre Belloni)、维克托·切尔诺朱科夫(Victor Chernozhukov)、伊万·费尔南德斯·瓦尔(Ivan Fernandez-Val)和克里斯蒂安·汉森(Christian Hansen),2015年。"使用高维数据进行程序评估,"CeMMAP工作文件55/15,财政研究所。
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    • 维克托·切尔诺朱科夫(Victor Chernozhukov)、伊万·费尔南德斯·瓦尔(Ivan Fernandez-Val)和克里斯蒂安·汉森(Christian Hansen),2013年。"使用高维数据进行程序评估,"CeMMAP工作文件57/13,财政研究所。
    • 亚历山大·贝洛尼(Alexandre Belloni)、维克托·切尔诺朱科夫(Victor Chernozhukov)、伊万·费尔南德斯·瓦尔(Ivan Fernandez-Val)和克里斯蒂安·汉森(Christian Hansen),2013年。"使用高维数据进行程序评估,"CeMMAP工作文件77/13,财政研究所。
    • 亚历山大·贝洛尼(Alexandre Belloni)、维克托·切尔诺朱科夫(Victor Chernozhukov)、伊万·费尔南德斯·瓦尔(Ivan Fernandez-Val)和克里斯蒂安·汉森(Christian Hansen),2015年。"使用高维数据进行程序评估,"CeMMAP工作文件CWP55/15,财政研究所微观数据方法与实践中心。
    • 亚历山大·贝洛尼(Alexandre Belloni)、维克托·切尔诺朱科夫(Victor Chernozhukov)、伊万·费尔南德斯·瓦尔(Ivan Fernandez-Val)和克里斯蒂安·汉森(Christian Hansen),2014年。"使用高维数据进行程序评估,"CeMMAP工作文件33/14,财政研究所。
    • 维克托·切尔诺朱科夫(Victor Chernozhukov)、伊万·费尔南德斯·瓦尔(Ivan Fernandez-Val)和克里斯蒂安·汉森(Christian Hansen),2013年。"使用高维数据进行程序评估,"CeMMAP工作文件CWP57/13,财政研究所微观数据方法与实践中心。
    • 亚历山大·贝洛尼(Alexandre Belloni)、维克托·切尔诺朱科夫(Victor Chernozhukov)、伊万·费尔南德斯·瓦尔(Ivan Fernandez-Val)和克里斯蒂安·汉森(Christian Hansen),2014年。"使用高维数据进行程序评估,"CeMMAP工作文件CWP33/14,财政研究所微观数据方法与实践中心。
    • 亚历山大·贝洛尼(Alexandre Belloni)、维克托·切尔诺朱科夫(Victor Chernozhukov)、伊万·费尔南德斯·瓦尔(Ivan Fernandez-Val)和克里斯蒂安·汉森(Christian Hansen),2013年。"使用高维数据进行程序评估,"CeMMAP工作文件CWP77/13,财政研究所微观数据方法与实践中心。

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    引文

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    引用人:

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    最相关的项目

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    1. A.Belloni&V.Chernozhukov&I.Fernández‐Val&C.Hansen,2017年。"利用高维数据进行程序评估和因果推断,"计量经济学《计量经济学协会》,第85卷,第233-298页,1月。
      • 亚历山大·贝洛尼(Alexandre Belloni)、维克托·切尔诺朱科夫(Victor Chernozhukov)、伊万·费尔南德斯·瓦尔(Ivan Fern'andez-Val)和克里斯蒂安·汉森(Christian Hansen),2013年。"利用高维数据进行程序评估和因果推断,"论文1311.2645,arXiv.org,2018年1月修订。
      • 亚历山大·贝洛尼(Alexandre Belloni)、维克托·切尔诺朱科夫(Victor Chernozhukov)、伊万·费尔南德斯·瓦尔(Ivan Fernandez-Val)和克里斯蒂安·汉森(Christian Hansen),2016年。"利用高维数据进行程序评估和因果推断,"CeMMAP工作文件13/16,财政研究所。
      • 亚历山大·贝洛尼(Alexandre Belloni)、维克托·切尔诺朱科夫(Victor Chernozhukov)、伊万·费尔南德斯·瓦尔(Ivan Fernandez-Val)和克里斯蒂安·汉森(Christian Hansen),2016年。"利用高维数据进行程序评估和因果推断,"CeMMAP工作文件CWP13/16,财政研究所微观数据方法与实践中心。
    2. 维克多·切尔诺朱科夫(Victor Chernozhukov)、丹尼斯·切特维里科夫(Denis Chetverikov)、默特·德米勒(Mert Demirer)、埃丝特·杜弗洛(Esther Duflo)、克里斯蒂安·汉森(Christian Hansen)、惠特尼·纽伊(Whitney Newey)和詹姆斯·罗宾斯(James Robins),2018。"治疗和结构参数的双/脱苦机器学习,"计量经济学杂志皇家经济学会,第21卷(1),第1-68页,2月。
      • 维克多·切尔诺朱科夫(Victor Chernozhukov)、丹尼斯·切特维里科夫(Denis Chetverikov)、默特·德米勒(Mert Demirer)、埃丝特·杜弗洛(Esther Duflo)、克里斯蒂安·汉森(Christian Hansen)、惠特尼·纽伊(Whitne。"治疗和结构参数的双/脱脂机器学习,"NBER工作文件23564,国家经济研究局。
      • 维克多·切尔诺朱科夫(Victor Chernozhukov)、丹尼斯·切特维里科夫(Denis Chetverikov)、默特·德米雷尔(Mert Demirer)、埃丝特·杜弗洛(Esther Duflo)、克里斯蒂安·汉森(Christian Hansen)、惠特尼·K·纽伊(Wh。"治疗和结构参数的双/脱苦机器学习,"CeMMAP工作文件CWP28/17,财政研究所微观数据方法与实践中心。
      • 维克多·切尔诺朱科夫(Victor Chernozhukov)、丹尼斯·切特维里科夫(Denis Chetverikov)、默特·德米雷尔(Mert Demirer)、埃丝特·杜弗洛(Esther Duflo)、克里斯蒂安·汉森(Christian Hansen)、惠特尼·K·纽伊(Whitney K.Newey)和詹姆斯·罗宾斯(James Robins),2017年。"治疗和结构参数的双/脱苦机器学习,"CeMMAP工作文件2017年8月28日,财政研究所。
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      • 维克多·切尔诺朱科夫(Victor Chernozhukov)、丹尼斯·切特维里科夫(Denis Chetverikov)、默特·德米勒(Mert Demirer)、埃丝特·杜弗洛(Esther Duflo)、克里斯蒂安·汉森(Christian Hansen)和惠特尼·纽伊(。"治疗和因果参数的双机器学习,"CeMMAP工作文件CWP49/16,财政研究所微观数据方法与实践中心。
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    7. 陈晓红,2007。"半非参数模型的大样本筛估计,"计量经济学手册,摘自:J.J.Heckman&E.E.Leamer(编辑),计量经济学手册,第1版,第6卷,第76章,爱思唯尔。
    8. 维克多·切尔诺朱科夫(Victor Chernozhukov)、胡安·卡洛斯·埃斯卡尼亚诺(Juan Carlos Escanciano)、Hidehiko Ichimura&Whitney K.Newey&James M.Robins,2022年。"局部稳健半参数估计,"计量经济学《计量经济学会》,第90卷(4),第1501-1535页,7月。
      • 维克多·切尔诺朱科夫(Victor Chernozhukov)、胡安·卡洛斯·埃斯卡尼亚诺(Juan Carlos Escanciano)、一村秀彦(Hidehiko Ichimura)和惠特尼·K·纽伊(Whitney K.Newey),2016年。"局部稳健半参数估计,"CeMMAP工作文件CWP31/16,财政研究所微观数据方法与实践中心。
      • 维克多·切尔诺朱科夫(Victor Chernozhukov)、胡安·卡洛斯·埃斯卡尼亚诺(Juan Carlos Escanciano)、Hidehiko Ichimura&Whitney K.Newey&James M.Robins,2016年。"局部稳健半参数估计,"论文1608.00033,arXiv.org,2020年8月修订。
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      • 维克多·切尔诺朱科夫(Victor Chernozhukov)、胡安·卡洛斯·埃斯卡尼亚诺(Juan Carlos Escanciano)、一村秀彦(Hidehiko Ichimura)和惠特尼·K·纽伊(Whitney K.Newey),2016年。"局部稳健半参数估计,"CeMMAP工作文件2016年3月31日,财政研究所。
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