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摘要
我们在广义矩量法（GMM）框架中开发了一种解决变量误差（EIV）问题的实用方法。我们关注的是EIV的变异性是测量错误变量变异性的一部分的设置，这是典型的经验应用。对于任何初始力矩条件集，我们的方法提供了一组对EIV鲁棒的“修正”力矩条件。我们证明了基于这些矩的GMM估计是根一致的，标准检验和置信区间提供了有效的推断。即使EIV如此之大，以至于天真估计量（忽略EIV问题）在其置信区间覆盖率为0%的情况下存在严重偏差，这也是事实。我们的方法不涉及非参数估计，这对于具有许多协变量的应用以及具有多元或非经典EIV的设置尤其重要。特别是，该方法可以很容易地使用工具变量来处理非线性模型中的EIV。
建议引用
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完整参考文献 （包括与IDEAS上的项目不匹配的项目）
最相关的项目
这些是最常引用与本书相同作品的项目，也被与本书同样的作品引用。- Andrei Zeleneev和Kirill Evdokimov，2023年。"具有测量误差的半参数模型的简单估计,"CeMMAP工作文件10/23，财政研究所。
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