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不确定性溢出：当政策和金融领域重叠时

作者

上市的：
  • 伊曼纽尔·巴奇奥奇
  • 加泰琳·德拉戈米雷斯库·盖纳

摘要

无论其来源是金融还是政策相关的，不确定性都会影响自身，给实体经济部门带来冲击，改变预期和行为，并在实证应用中带来识别挑战。欧洲，特别是欧元区盛行的政策和金融领域之间的紧密联系可能会使问题复杂化，并产生难以确定的放大机制。为了揭示国家特定不确定性冲击在多国环境中的复杂传播，并适当考虑国家间的相互依赖性，我们采用了全球VAR规范，针对该规范，我们采用基于震级限制的识别方法。一旦我们将政策不确定性与金融不确定性冲击分开，我们就会发现重要的跨境不确定性溢出的证据。我们还发现了一种新的国内不确定性冲击放大机制，一旦这些不确定性冲击跨越国界并扩散到其他国家，其真实性质就会变得更加模糊。关于欧洲央行的政策反应，我们发现，与政策不确定性冲击相比，欧洲央行对金融不确定性冲击的反应更强，但持续性更低。这表明欧洲央行对前者采取了更为（被动或）宽松的立场，但对后者的冲击采取了更积极的立场，可能是为了遏制政策不确定性的溢出，防止欧元区金融市场的碎片化。

建议引用

  • Emanuele Bacchiocchi&Catalin Dragomirescu-Gaina，2021年。"不确定性溢出：当政策和金融领域重叠时,"文件2102.06404，arXiv.org。
    • 手柄：RePEc:arx:论文：2102.06404
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