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摘要
在本文中，我们应用深度强化学习方法来优化投资组合管理中的投资决策。我们进行了一些创新，如增加做空机制和设计套利机制，并应用我们的模型对几个随机选择的投资组合进行了决策优化。实验结果表明，我们的模型能够优化投资决策，并有能力在股票市场上获得超额回报，优化后的代理人在整个交易期间保持资产权重固定，并以极低的交易成本率进行交易。此外，我们重新设计了可进行杠杆交易的连续交易过程中组合资产权重的计算公式，填补了卖空时组合权重计算的理论空白。
建议引用
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最相关的项目
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