IDEAS主页打印自https://ideas.repec.org/p/arx/papers/2012.11825.html
  我的参考书目  保存此纸张

非线性动力学的几何分析及其在金融时间序列中的应用

作者

上市的：
  • Isao Shoji先生
  • 野泽正弘

摘要

讨论了分析非线性振动的几何方法。我们考虑一个由二阶常微分方程建模的非线性振动，不指定函数形式。通过将微分方程转换为一阶常微分系统，轨迹以曲线的形式嵌入到$R^3$中，因此，原始状态的时间演化可以转化为$R^3$中曲线的行为，或沿曲线的向量场。我们分析向量场来研究非线性振动的动力学特性。虽然模型的函数形式未明确，但向量场和相关数量可以通过非参数滤波方法进行估计。我们将所提出的分析应用于日本股票价格指数的时间序列。应用表明，向量场及其导数将用作提取各种信号的工具，有助于理解股价指数的动态特性。

建议引用

  • Isao Shoji和Masahiro Nozawa，2020年。"非线性动力学的几何分析及其在金融时间序列中的应用,"论文2012.11825，arXiv.org。
    • 手柄：RePEc:arx:论文：2012.11825
    作为

    从出版商下载全文

    文件URL: http://arxiv.org/pdf/2012.11825
    文件功能：最新版本
    下载限制：不
    ---><---

    IDEAS上列出的参考文献

    作为
    1. 樊J.&张C.，2003。"扩散估计的再检验及其在金融模型验证中的应用,"美国统计协会杂志，美国统计协会，第98卷，第118-134页，1月。
    2. Chiarella，Carl&Hung，Hing&T，Thuy-Duong，2009年。"HJM框架下固定收益市场的波动结构：一种非线性滤波方法,"计算统计与数据分析爱思唯尔，第53（6）卷，第2075-2088页，4月。
    3. Gois，Sandra R.F.S.M.和Savi，Marcelo A.，2009年。"用三耦合振子模型分析心律动力学,"混沌、孤子和分形爱思唯尔，第41卷（5），第2553-2565页。
    4. 王维明、蔡永利、丁祖琴、桂占基，2018年。"包含Ornstein–Uhlenbeck过程的随机微分方程SIS流行病模型,"物理学A：统计力学及其应用，爱思唯尔，第509卷（C），第921-936页。
    5. Grudziánski，Krzysztof&Żebrowski，Jan J，2004年。"用弛豫振荡器模拟心脏起搏器,"物理学A：统计力学及其应用爱思唯尔，第336（1）卷，第153-162页。
    6. Beccar Varela、Maria P.和Mariani、Maria C.和Tweneboah、Osei K.和Florescu，Ionut，2017年。"应用小波方法分析雷曼兄弟破产和闪电崩盘事件,"物理学A：统计力学及其应用，爱思唯尔，第474卷（C），第162-171页。
    7. 车、燕秋和刘、贝和李、慧眼和卢、美丽和王、江和伟、喜乐，2017年。"基于无迹卡尔曼滤波的Hodgkin-Huxley模型分岔鲁棒镇定控制,"混沌、孤子和分形爱思唯尔，第101卷（C），第92-99页。
    完整参考文献 （包括与IDEAS上的项目不匹配的项目）

    最相关的项目

    这些是最常引用与本书相同作品的项目，也被与本书同样的作品引用。
    1. Masahiro的Shoji、Isao和Nozawa，2022年。"非线性动力学的几何分析在金融时间序列中的应用,"混沌、孤子和分形《爱思唯尔》，第164（C）卷。
    2. Lounis，Fatima&Boukabou，Abdelkrim&Soukkou，Ammar，2020年。"具有病理节律的心脏传导模型的高阶混沌控制,"混沌、孤子和分形爱思唯尔，第132（C）卷。
    3. 费雷拉（Ferreira）、比安卡·博雷姆（Bianca Borem）和德·保拉（de Paula）、阿琳·索萨（Aline Souza）和萨维（Savi）、马塞洛·阿莫林（Marcelo Amorim），2011年。"混沌控制在心律动力学中的应用,"混沌、孤子和分形爱思唯尔，第44卷（8），第587-599页。
    4. Templos-Hernandez、Diana J.和Quezada-Téllez、Luis A.和González-Hernández、Brian M.和Rojas-Vite、Gerardo和Pineda-Sánchez、JoséE.和Fernandez-Anaya、Guillermo和Rodriguez-Torres、Erika E.，2021年。"心律分析的分数阶方法,"混沌、孤子和分形爱思唯尔，第147（C）卷。
    5. J.Jimenez&R.Biscay&T.Ozaki，2005年。"离散观测连续时间随机波动率模型的推断方法：评述综述,"亚太金融市场，施普林格；日本金融经济与工程协会，第12卷（2），第109-141页，6月。
    6. Yang，Nian&Chen，Nan&Wan，Xiangwei，2019年。"基于Itó-Taylor展开的多元扩散的一种新的δ展开,"计量经济学杂志爱思唯尔，第209卷（2），第256-288页。
    7. 刘、群和江、大庆和哈亚特、塔萨瓦尔和阿尔萨迪、艾哈迈德和艾哈迈德巴希尔，2020年。"具有logistic增长和一般非线性发病率的随机SIRS流行病模型,"物理学A：统计力学及其应用爱思唯尔，第551（C）卷。
    8. Nikolay Gospodinov和Masayuki Hirukawa，2008年。"非对称核时间序列非参数回归及其在标量扩散过程估计中的应用,"CIRJE F系列CIRJE-F-573，东京大学经济学院CIRJE。
    9. 阿伊特萨哈利亚，Yacine&Park，Joon Y.，2016年。"可能非平稳连续时间模型中局部非参数估计的带宽选择和渐近性质,"计量经济学杂志，爱思唯尔，第192卷（1），第119-138页。
    10. Choi Seungmoon，2009年。"短期利率的制度转换单变量扩散模型,"非线性动力学与计量经济学研究De Gruyter，第13卷（1），第1-41页，3月。
    11. 刘群江，大庆，2023。"基于Ornstein-Uhlenbeck过程的随机近海-近海带鱼渔业模型分析,"混沌、孤子和分形爱思唯尔，第172（C）卷。
    12. Roberto Renou，2008年。"随机波动模型扩散系数的非参数估计,"计量经济学理论剑桥大学出版社，第24卷（5），第1174-1206页，10月。
    13. 张春明和卢，岳峰和约翰斯通，汤姆和奥克斯，特里和戴维森，理查德J.，2008年。"事件相关功能磁共振成像数据的高效建模和推理,"计算统计与数据分析爱思唯尔，第52卷（10），第4859-4871页，6月。
    14. 江，魏&陈，钟&胡，宁&宋，海阳&杨，赵红，2020。"具有分数积分边值条件的非线性分式方程的多尺度正交基方法,"应用数学与计算爱思唯尔，第378（C）卷。
    15. 陪审团Falini，2009年。"HJM模型的定价上限：波动性驼峰的好处,"锡耶纳大学经济系563，锡耶纳大学经济系。
    16. Yamamura，Mariko&Shoji，Isao，2010年。"扩散过程中多步提前预测的一种非参数方法,"物理学A：统计力学及其应用爱思唯尔，第389（12）卷，第2408-2415页。
    17. Gómez-Vale，Lourdes&Marti­nez-Rodri­guez，Julia，2008年。"利率期限结构建模：一种有效的非参数方法,"银行与金融杂志爱思唯尔，第32卷（4），第614-623页，4月。
    18. 阿伊特萨哈利亚，亚辛&帕克，佐恩Y.，2012年。"过程非平稳时扩散的基于平稳性的规范测试,"计量经济学杂志爱思唯尔，第169卷（2），第279-292页。
    19. Lan，Guijie&Chen，Zhewen&Wei，Chunjin&Zhang，Shuwen，2018年。"具有饱和发病率和退化扩散的随机SIQR流行病模型的平稳分布,"物理学A：统计力学及其应用爱思唯尔，第511（C）卷，第61-77页。
    20. 张宝祥和蔡，永利和王，冰县和王，魏明，2019。"反应-扩散-寄生虫-宿主模型中的模式形成,"物理学A：统计力学及其应用爱思唯尔，第525（C）卷，第732-740页。

    有关此项目的更多信息

    NEP字段

    这篇论文已在下面宣布NEP报告:

    统计

    访问和下载统计

    更正

    本网站上的所有材料均由各自的出版商和作者提供。你可以帮助纠正错误和遗漏。请求更正时，请提及此项目的句柄：RePEc:arx:论文：2012.11825。请参阅一般信息关于如何更正RePEc中的材料。

    如果您编写了此项目，但尚未在RePEc注册，我们鼓励您这样做在这里。这允许将您的个人资料链接到此项目。它还允许您接受我们不确定的该项目的潜在引用。

    如果CitEc公司识别了书目参考，但没有将RePEc中的项目链接到它，您可以帮助这个表格.

    如果你知道引用这一条的缺失条目，你可以通过以与上述相同的方式为每个引用条目添加相关引用来帮助我们创建这些链接。如果您是此项目的注册作者，您可能还需要检查您的RePEc作者服务个人资料，因为可能有一些引文等待确认。

    有关此项目的技术问题，或更正其作者、标题、摘要、书目或下载信息，请联系：arXiv管理员（以下电子邮件可用）。供应商的一般联系方式：http://arxiv.org/.

    请注意，更正可能需要几周时间才能筛选出来各种RePEc服务。

    思想是一个经济学研究论文服务。RePEc使用各出版商提供的书目数据。