定量金融的Sig-SDEs模型

从出版商下载全文

IDEAS上列出的参考文献

1. 特里·里昂（Terry Lyons）、西纳·内贾德（Sina Nejad）和伊马诺·佩雷斯·阿里巴斯（Imanol Perez Arribas），2019年。"基于粗糙路径签名的奇异衍生品无模型定价的数值方法,"论文1905.01720，arXiv.org，2020年2月修订。
2. 特里·里昂（Terry Lyons）、西纳·内贾德（Sina Nejad）和伊马诺·佩雷斯·阿里巴斯（Imanol Perez Arribas），2019年。"国外衍生品的非参数定价与套期保值,"论文1905.00711，arXiv.org。
3. Douglas T和Litzenberger Breeden，Robert H，1978年。"期权价格中隐含的国家控制权价格,"商业杂志芝加哥大学出版社，第51卷（4），第621-651页，10月。
4. 克里斯塔·库奇罗（Christa Cuchiero）、瓦希德·科斯拉维（Wahid Khosrawi）和约瑟夫·泰奇曼（Josef Teichmann），2020年。"一种用于校准局部随机波动率模型的生成对抗网络方法,"风险，MDPI，第8卷（4），第1-31页，9月。
5. Flint，Guy&Hambly，Ben&Lyons，Terry，2016年。"离散采样信号与粗Hoff过程,"随机过程及其应用爱思唯尔，第126（9）卷，第2593-2614页。
6. 克里斯塔·库奇罗（Christa Cuchiero）、瓦希德·科斯拉维（Wahid Khosrawi）和约瑟夫·泰奇曼（Josef Teichmann），2020年。"一种用于校准局部随机波动率模型的生成对抗网络方法,"论文2005.02505，arXiv.org，2020年9月修订。

引文

引用人：

1. 克里斯塔·库切罗和萨拉·斯瓦卢托·费罗，2021年。"无穷维多项式过程,"金融与随机《施普林格》，第25卷（2），第383-426页，4月。
2. 克里斯塔·库奇罗（Christa Cuchiero）、弗朗西丝卡·普里马维拉（Francesca Primavera）和萨拉·斯瓦卢托·费罗（Sara Svaluto-Ferro），2022年。"c-adl-ag路连续函数和L型签名模型的通用逼近定理,"论文2208.02293，arXiv.org，2023年8月修订。
3. 欧文·福特（Owen Futter）、布兰卡·霍瓦思（Blanka Horvath）和马格努斯·维泽（Magnus Wiese），2023年。"签名交易：带有外源信号的均值-方差框架的路径依赖扩展,"论文2308.15135，arXiv.org，2023年8月修订。
4. Magnus Wiese和Phillip Murray，2022年。"风险中性市场模拟,"论文2202.13996，arXiv.org。
5. 克里斯塔·库切罗（Christa Cuchiero）、吉多·加扎尼（Guido Gazzani）和萨拉·斯瓦卢托·费罗（Sara Svaluto-Ferro），2022年。"基于特征的模型：理论与校准,"论文2207.13136，arXiv.org。
6. 阿德琳·费尔马尼亚，2022年。"截断特征的函数线性回归,"多元分析杂志爱思唯尔，第192（C）卷。
7. 布鲁诺·杜皮雷（Bruno Dupire）和瓦伦丁·蒂索特·达格特（Valentin Tissot-Daguette），2022年。"功能扩展,"论文2212.13628，arXiv.org，2023年3月修订。
8. 塞缪尔·科恩（Samuel N.Cohen）、德里克·斯诺（Derek Snow）和卢卡斯·斯普鲁奇（Lukasz Szpruch），2021年。"金融中的黑箱模型风险,"论文2102.04757，arXiv.org。
9. 纳尔逊·瓦多里，2022年。"衍生定价模型的校准：一个多智能体强化学习的视角,"论文2203.06865，arXiv.org，2023年10月修订。
10. Magnus Wiese&Ben Wood&Alexandre Pachoud&Ralf Korn&Hans Buehler&Phillip Murray&Lianjun Bai，2021年。"多资产现货和期权市场模拟,"论文2112.06823，arXiv.org。
11. 克里斯塔·库奇罗（Christa Cuchiero）、菲利普·施莫克（Philipp Schmocker）和约瑟夫·泰赫曼（Josef Teichmann），2023年。"加权空间上函数输入映射的全局泛逼近,"论文2306.03303，arXiv.org，2024年2月修订。
12. 瓦伦丁·蒂索特·达格特（Valentin Tissot-Daguette），2021年。"泛函投影与奇异期权的快速定价,"论文2111.03713，arXiv.org，2022年4月修订。
13. 克里斯塔·库奇罗（Christa Cuchiero）、托尼奥·莫尔曼（Tonio Mollmann）和约瑟夫·泰赫曼（Josef Teichmann），2023年。"广义Feller理论的分歧,"论文2308.03858，arXiv.org。
14. Yannick Limmer和Blanka Horvath，2023年。"稳健的对冲GAN,"论文2307.02310，arXiv.org。
15. 克里斯塔·库切罗（Christa Cuchiero）、吉多·加扎尼（Guido Gazzani）、詹卡·莫勒（Janka Moller）和萨拉·斯瓦卢托·费罗（Sara Svaluto-Ferro），2023年。"使用基于特征的模型对SPX和VIX选项进行联合校准,"论文2301.13235，arXiv.org。

最相关的项目

1. Hans Buhler、Blanka Horvath、Terry Lyons、Imanol Perez Arribas和Ben Wood，2020年。"用于小数据环境的数据驱动市场模拟器,"论文2006年14月498日，arXiv.org。
2. Samuel N.Cohen、Christoph Reisinger和Sheng Wang，2021年。"无套利神经-SDE市场模型,"论文2105.11053，arXiv.org，2021年8月修订。
3. 特里·里昂（Terry Lyons）、西纳·内贾德（Sina Nejad）和伊马诺·佩雷斯·阿里巴斯（Imanol Perez Arribas），2019年。"基于粗糙路径特征的奇异导数无模型定价的数值方法,"论文1905.01720，arXiv.org，2020年2月修订。
4. Marc Sabate-Vidales和David v{S} iv（四）{s} 卡&卢卡斯·斯普鲁奇（Lukasz Szpruch），2020年。"使用LSTM网络和路径签名求解路径相关PDE,"论文2011.10630，arXiv.org。
5. Vedant Choudhary&Sebastian Jaimungal&Maxime Bergeron，2023年。"FuNVol：使用功能主成分和神经SDE的多资产隐含波动性市场模拟器,"论文2303.00859，arXiv.org，2023年12月修订。
6. 布兰卡·霍瓦特（Blanka Horvath）、约瑟夫·泰赫曼（Josef Teichmann）和胡里奇（Zhi an Zhi urić），2021年。"粗糙波动下的深度套期保值,"风险，MDPI，第9卷（7），第1-20页，7月。
7. 塞巴斯蒂安·贾姆加尔（Sebastian Jaimungal），2022年。"强化学习和随机优化,"金融与随机Springer，第26卷（1），第103-129页，1月。
8. 克里斯塔·库切罗（Christa Cuchiero）、卢卡·迪·佩西奥（Luca Di Persio）、弗朗西斯科·吉达（Francesco Guida）和萨拉·斯瓦卢托·费罗（Sara Svaluto-Ferro），2022年。"能源市场的测量值过程,"论文2210.09331，arXiv.org。
9. 弗朗西丝卡·比亚吉尼（Francesca Biagini）、卢卡斯·戈农（Lukas Gonon）和托马斯·雷萨姆（Thomas Reitsam），2021年。"超边际价格的神经网络逼近,"论文2107.14113，arXiv.org。
10. 纳尔逊·瓦多里，2022年。"衍生定价模型的校准：一个多智能体强化学习的视角,"论文2203.06865，arXiv.org，2023年10月修订。
11. Blanka Horvath&Josef Teichmann&Zan Zuric，2021年。"粗糙波动下的深度套期保值,"论文2102.01962，arXiv.org。
12. Fred Espen Benth&Nils Detering&Silvia Lavagnini，2021年。"HJM正演曲线校准中深度学习的准确性,"数字金融，施普林格，第3卷（3），第209-248页，12月。
13. Fred Espen Benth&Nils Detering&Silvia Lavagnini，2020年。"深度学习在校正HJM正演曲线中的准确性,"论文2006.01911，arXiv.org，2021年5月修订。
14. Patryk Gierjatowicz&Marc Sabate-Vidales&David v{S} 四{s} 卡卢卡斯·斯普鲁奇（&L）{Z} 一个v（v）{Z} 乌里夫{c} ，2020年。"基于神经SDE的稳健定价和套期保值,"论文2007.04154，arXiv.org。
15. Ariel Neufeld和Philipp Schmocker，2022年。"基于迭代积分和神经网络的混沌套期保值,"论文2209.10166，arXiv.org，2023年2月修订。
16. 克里斯塔·库奇罗（Christa Cuchiero）、菲利普·施莫克（Philipp Schmocker）和约瑟夫·泰赫曼（Josef Teichmann），2023年。"加权空间上函数输入映射的全局泛逼近,"论文2306.03303，arXiv.org，2024年2月修订。
17. Beatrice Acciaio&Anastas Kratsios&Gudmund Pammer，2022年。"设计通用因果深度学习模型：几何（超）变换器,"论文2201.13094，arXiv.org，2023年3月修订。
18. 特里·里昂（Terry Lyons）、西纳·内贾德（Sina Nejad）和伊马诺·佩雷斯·阿里巴斯（Imanol Perez Arribas），2019年。"国外衍生品的非参数定价与套期保值,"论文1905.00711，arXiv.org。
19. 卢卡斯·戈农（Lukas Gonon），2022年。"最优停止问题的深度神经网络表示,"论文2210.10443，arXiv.org。
20. Jorino van Rhijn&Cornelis W.Oosterlee&Lech A.Grzelak&Shuaiqiang Liu，2021年。"基于GAN的SDE蒙特卡罗模拟,"论文2104.01437，arXiv.org。

有关此项目的更多信息

NEP字段

• NEP-BIG-2020-06-22（大数据）
• 尼泊尔国家电力公司-2020-06-22（计算经济学）

统计

更正

本网站上的所有材料均由各自的出版商和作者提供。你可以帮助纠正错误和遗漏。请求更正时，请提及此项目的句柄：RePEc:arx:论文：2006.00218。请参阅一般信息关于如何更正RePEc中的材料。

如果您编写了此项目，但尚未在RePEc注册，我们鼓励您这样做在这里。这允许将您的个人资料链接到此项目。它还允许您接受我们不确定的该项目的潜在引用。

如果CitEc公司识别了书目参考，但没有将RePEc中的项目链接到它，您可以帮助这个表格。

如果你知道引用这一条的缺失条目，你可以通过以与上述相同的方式为每个引用条目添加相关引用来帮助我们创建这些链接。如果您是此项目的注册作者，您可能还需要检查您的RePEc作者服务个人资料，因为可能有一些引文等待确认。

有关此项目的技术问题，或更正其作者、标题、摘要、书目或下载信息，请联系：arXiv管理员（以下电子邮件可用）。供应商的一般联系方式：http://arxiv.org/。

请注意，更正可能需要几周时间才能筛选出来各种RePEc服务。