Levy过程驱动的单边限额订单中风险规避投资者的最优清算

从出版商下载全文

IDEAS上列出的参考文献

1. Aur’elien Alfonsi&Antje Fruth&Alexander Schied，2007年。"具有一般形状函数的极限订单的最优执行策略,"论文0708.1756，arXiv.org，2010年2月修订。
2. Alexander Schied和Torsten Schöneborn，2009年。"风险规避与非流动性市场最优清算策略的动力学,"金融与随机《施普林格》，第13卷（2），第181-204页，4月。
   • Schied，Alexander&Schoeneborn，Torsten，2008年。"风险规避与非流动性市场最优清算策略的动力学,"MPRA纸7105，德国慕尼黑大学图书馆。
3. Alexander Schied、Torsten Schoneborn和Michael Tehranchi，2010年。"CARA投资者的最优一揽子清算是决定性的,"应用数学金融《泰勒与弗朗西斯杂志》，第17卷（6），第471-489页。
4. Albert N.Shiryaev和Jan Kallsen，2002年。"累积过程与Esscher测度的变化,"金融与随机《施普林格》，第6卷（4），第397-428页。
5. Obizhaeva，Anna A.和Wang，Jiang，2013年。"最优贸易策略和供需动态,"金融市场杂志爱思唯尔，第16卷（1），第1-32页。
   • Anna Obizhaeva和Jiang Wang，2005年。"最优贸易策略与供需动态,"NBER工作文件11444，国家经济研究局。
6. Aurelien Alfonsi、Antje Fruth和Alexander Schied，2010年。"具有一般形状函数的极限订单的最优执行策略,"量化金融《泰勒与弗朗西斯杂志》，第10卷（2），第143-157页。
7. Alfonsi Aurélien和Alexander Schied以及Alla Slynko，2012年。"订单弹性、价格操纵和积极投资组合问题,"打印后哈尔-00941333，哈尔。
8. Jim Gatheral，2010年。"无动态仲裁和市场影响,"量化金融《泰勒与弗朗西斯杂志》，第10卷（7），第749-759页。
9. Jim Gatheral和Alexander Schied，2011年。"Almgren和Chriss框架下几何布朗运动下的最优交易执行,"国际理论与应用金融杂志，世界科学出版有限公司，第14卷（03），第353-368页。
10. Gur Huberman和Werner Stanzl，2004年。"价格操纵与准仲裁,"计量经济学《计量经济学会》，第72卷（4），第1247-1275页，7月。
11. 迪利普·马丹和塞内塔，尤金，1990年。"股票市场收益的方差Gamma（V.G.）模型,"商业杂志芝加哥大学出版社，第63卷（4），第511-524页，10月。

引文

引用人：

1. Ulrich Horst和Evgueni Kivman，2021年。"基于半鞅策略的小市场冲击和组合清算下的最优交易执行,"论文2103.05957，arXiv.org，2023年7月修订。

最相关的项目

1. Lokka，A.和Xu，Junwei，2020年。"Almgren-Chris模型的最优清算轨迹,"伦敦政治经济学院经济学研究在线文档106977年，伦敦政治经济学院图书馆，伦敦政治经济学学院。
2. Olivier Guéant，2016年。"市场流动性的金融数学：从最优执行到做市,"打印后hal-01393136，哈尔。
3. Arne Lokka和Junwei Xu，2020年。"带Levy过程的Almgren-Chris模型的最优清算轨迹,"论文2002.03376，arXiv.org，2020年9月修订。
4. Olivier Guéant和Charles-Albert Lehalle，2015年。"最优清算中的一般强度形状,"数学金融学Wiley Blackwell，第25卷（3），第457-495页，7月。
   • Olivier Gu'eant和Charles-Albert Lehalle，2012年。"最优清算中的一般强度形状,"论文1204.0148，arXiv.org，2013年6月修订。
5. Olivier Gu'eant，2013年。"永久的市场影响可能是非线性的,"论文1305.0413，arXiv.org，2014年3月修订。
6. 拉维·卡西亚普，2020年。"David vs Goliath（You against the Markets），一种动态编程方法，用于分离交易成本的影响和时间,"物理学A：统计力学及其应用爱思唯尔，第545（C）卷。
7. Aurélien Alfonsi&Florian Klöck&Alexander Schied，2016年。"多元瞬态价格影响与矩阵值正定函数,"运筹学数学《信息》，第41卷（3），第914-934页，8月。
8. Daniel Hern'andez-Hern'andez&Harold A.Moreno-Franco&Jose’e Luis P'erez，2017年。"具有乘法价格影响的最优执行周期策略,"论文1705.00284，arXiv.org，2018年5月修订。
9. Aur’elien Alfonsi&Alexander Schied&Florian Klock，2013年。"多元瞬时价格影响与矩阵值正定函数,"论文1310.4471，arXiv.org，2015年9月修订。
10. Aurélien Alfonsi和Alexander Schied，2010年。"限额订单模型中的最优交易执行和价格操纵的缺失,"打印后hal-00397652，哈尔。
11. Alexander Schied和Tao Zhang，2019年。"瞬态价格冲击下的市场冲击博弈,"运筹学数学，INFORMS，第44卷（1），第102-121页，二月。
12. Hans Follmer和Alexander Schied，2013年。"金融的概率方面,"论文1309.7759，arXiv.org。
13. Aur’elien Alfonsi和Pierre Blanc，2015年。"基于Hawkes的最优执行模型的扩展与校准,"论文1506.08740，arXiv.org。
14. Ludovic Moreau和Johannes Muhle-Karbe以及H.Mete Soner，2014年。"价格影响较小的交易,"论文1402.5304，arXiv.org，2015年3月修订。
15. 李庆华，2014。"多边贸易背景下的便利化与国际化优化策略,"论文1404.7320，arXiv.org，2015年1月修订。
16. Nico Achtsis和Dirk Nuyens，2013年。"最优投资组合执行的蒙特卡罗方法,"论文1312.5919，arXiv.org。
17. 加藤隆，2011年。"几何Ornstein-Uhlenbeck价格过程的最优执行问题,"论文1107.1787，arXiv.org，2014年7月修订。
18. Christopher Lorenz和Alexander Schied，2013年。"瞬时价格冲击下最优贸易执行策略的漂移依赖性,"金融与随机《施普林格》，第17卷（4），第743-770页，10月。
19. Marcel Nutz、Kevin Webster和Long Zhao，2023年。"解开随机订单流：何时进行仓库交易,"论文2310.14144，arXiv.org。
20. Alexander Barzykin和Fabrizio Lillo，2019年。"瞬时价格影响下的最优VWAP执行,"论文1901.02327，arXiv.org，2019年1月修订。

有关此项目的更多信息

NEP字段

• NEP-MST-2020-03-09（市场微观结构）
• NEP-UPT-2020-03-09（效用模型和前景理论）

统计

更正

本网站上的所有材料均由各自的出版商和作者提供。你可以帮助纠正错误和遗漏。请求更正时，请提及此项目的句柄：RePEc:arx:论文：2002.03379。请参阅一般信息关于如何更正RePEc中的材料。

如果您编写了此项目，但尚未在RePEc注册，我们鼓励您这样做在这里。这允许将您的个人资料链接到此项目。它还允许您接受我们不确定的该项目的潜在引用。

如果CitEc公司识别了书目参考，但没有将RePEc中的项目链接到它，您可以帮助这个表格。

如果你知道引用这一条的缺失条目，你可以通过以与上述相同的方式为每个引用条目添加相关引用来帮助我们创建这些链接。如果您是此项目的注册作者，您可能还需要检查您的RePEc作者服务个人资料，因为可能有一些引文等待确认。

有关此项目的技术问题，或更正其作者、标题、摘要、书目或下载信息，请联系：arXiv管理员（以下电子邮件可用）。供应商的一般联系方式：http://arxiv.org/。

请注意，更正可能需要几周时间才能筛选出来各种RePEc服务。