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关于期望比率置信区间的构造

作者

上市的：
  • 亚历克西斯·德鲁米尼
  • 卢卡斯·吉拉德
  • Yannick Guyonvarch公司

摘要

在计量经济学中，许多感兴趣的参数可以写成预期比率。构造此类参数置信区间的主要方法是delta方法。然而，这种渐近过程产生的间隔可能与小样本量无关，或者更一般地说，在模型序列框架中，允许分母中的期望随着样本量减少到$0$。在这种情况下，我们证明了delta方法对期望比率和非参数百分位bootstrap一致性的推广。我们还研究了有限样本推断，并证明了一个部分不可能的结果：可以为期望比率建立非共态一致置信区间，但不能在每个水平上都建立。基于此，我们提出了一种基于增量法的易于计算的区间可靠性评价指标。仿真和应用表明了我们的结果和经验法则的实用性。

建议引用

  • Alexis Derumigny&Lucas Girard&Yannick Guyonvarch，2019年。"关于期望比率置信区间的构造,"论文1904.07111，arXiv.org。
    • 手柄：RePEc:arx:论文：1904.07111
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    IDEAS上列出的参考文献

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    最相关的项目

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