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基于置换信息论量词的高频加密货币价格动态分析

作者

上市的：
  • 奥雷里奥·巴里维埃拉
  • 卢西亚诺·祖尼诺
  • 奥斯瓦尔多·A·罗索

摘要

本文讨论了在过去几个月的繁荣与萧条期间，12种加密货币的日内价格动态。这项研究的重要性在于扩大了密码世界的覆盖范围，占每日总营业额的90%以上。通过使用复熵因果平面，我们可以区分数据集中的三种不同动力学。虽然大多数加密货币都遵循类似的模式，但有两种货币（ETC和ETH）表现出更持久的随机动态，还有两种其他货币（DASH和XEM）的行为更接近随机游走。因此，使用区块链技术的类似金融资产因市场参与者而异。

建议引用

  • Aurelio F.Bariviera&Luciano Zunino&Osvaldo A.Rosso，2018年。"基于置换信息论量词的高频加密货币价格动态分析,"论文1808.01926年，arXiv.org。
    • 手柄：RePEc:arx:论文：1808.01926
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    IDEAS上列出的参考文献

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    1. Aurelio Fernandez Bariviera&Maria Belén Guercio&Lisana B.Martinez&Osvaldo a.Rosso，2015年。"伦敦银行同业拆借利率市场的看得见的手：信息论方法,"欧洲物理杂志B：凝聚物质和复杂系统，施普林格；EDP Sciences，第88卷（8），第1-9页，8月。
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